有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

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【提出】: 2016/07/14 9:07
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成28年4月14日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	14,184,802,907	16,702,605,422
親投資信託受益証券合計		14,184,802,907	16,702,605,422
合計		14,184,802,907	16,702,605,422


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成27年10月14日現在)	(平成28年4月14日現在)
	(平成27年10月14日現在)	(平成28年4月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,413,813,184
コール・ローン	2,700,880,270	16,818,506
国債証券	20,301,668,000	6,036,218,000
地方債証券	1,769,357,373	2,298,441,210
特殊債券	14,478,037,367	13,443,246,750
社債券	124,287,791,989	123,965,286,181
未収利息	489,313,465	466,057,176
前払費用	25,082,062	9,684,604
流動資産合計	164,052,130,526	147,649,565,611
資産合計	164,052,130,526	147,649,565,611
負債の部
流動負債
未払解約金	1,366,489,224	641,392,552
流動負債合計	1,366,489,224	641,392,552
負債合計	1,366,489,224	641,392,552
純資産の部
元本等
元本	139,828,044,328	124,846,833,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,857,596,974	22,161,340,035
純資産合計	162,685,641,302	147,008,173,059
負債純資産合計	164,052,130,526	147,649,565,611

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。


(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成27年10月14日現在)	(平成28年4月14日現在)
1.	受益権総口数	139,828,044,328口	124,846,833,024口

2.	1口当たり純資産額	1.1635円	1.1775円
	(1万口当たり純資産額)	(11,635円)	(11,775円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成27年4月15日至平成27年10月14日)	(自平成27年10月15日至平成28年4月14日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年10月14日現在)	(平成28年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年10月14日現在	平成28年4月14日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	723,000	△6,868,000
地方債証券	△226,300	△3,404,400
特殊債券	△7,863,870	△21,024,590
社債券	△106,477,100	△150,232,200
合計	△113,844,270	△181,529,190


(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成27年10月14日現在)	(平成28年4月14日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	139,753,575,767円	139,828,044,328円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	19,334,250,638円	12,722,305,075円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	19,259,782,077円	27,703,516,379円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本インカムオープン	97,824,232,615円	83,011,214,840円
ニッセイ日本インカムファンド	19,312,462,220円	19,712,489,527円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	6,428,220,181円	6,427,091,578円
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	14,746,236,108円	14,184,802,907円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	1,516,893,204円	1,511,234,172円

計	139,828,044,328円	124,846,833,024円

附属明細表(平成28年4月14日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	212,850,000
	第338回利付国債(10年)	300,000,000	314,775,000
	第339回利付国債(10年)	400,000,000	419,680,000
	第340回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,364,428,000
	第65回利付国債(20年)	400,000,000	464,920,000
	第80回利付国債(20年)	200,000,000	241,290,000
	第81回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,321,661,000
	第82回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,332,144,000
	第83回利付国債(20年)	300,000,000	364,470,000
国債証券合計		5,300,000,000	6,036,218,000
地方債証券	第712回東京都公募公債	500,000,000	523,967,500
	第721回東京都公募公債	400,000,000	423,649,600
	第727回東京都公募公債	100,000,000	105,395,400
	平成18年度第2回愛知県公募公債	100,000,000	100,389,510
	平成27年度第17回愛知県公募公債	600,000,000	619,372,200
	第480回名古屋市公募公債	500,000,000	525,667,000
地方債証券合計		2,200,000,000	2,298,441,210
特殊債券	第49回日本政策投資銀行債券	900,000,000	979,482,600
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	367,283,700
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	528,341,000
	第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,318,400
	第7回道路債券	900,000,000	1,047,539,700
	第13回道路債券	200,000,000	228,728,000
	第42回道路債券	300,000,000	356,094,600
	第48回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	527,803,500
	第49回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,061,587,000
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,059,270,000
	第80回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,422,200
	第25回日本政策金融公庫債券	300,000,000	317,522,700
	第16回国際協力銀行債券	900,000,000	963,773,100
	第23回国際協力銀行債券	600,000,000	712,031,400
	第7回本州四国連絡橋債券	200,000,000	238,747,000
	第31回福祉医療機構債券	500,000,000	527,644,000
	い第747号利付農林債券	100,000,000	100,499,400
	い第758号利付農林債券	200,000,000	201,716,800
	い第765号利付農林債券	100,000,000	100,804,200
	第292回利付しんきん中金債券	100,000,000	100,653,300
	第299回利付しんきん中金債券	100,000,000	100,479,200
	第300回利付しんきん中金債券	200,000,000	201,119,800
	第178回利付商工債券	300,000,000	300,745,200
	第182回利付商工債券	700,000,000	701,747,200
	第186回利付商工債券	500,000,000	501,540,000
	第94回い号名古屋高速道路債券	500,000,000	516,200,000
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	230,000,000	241,344,750
	第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,046,808,000
特殊債券合計		12,530,000,000	13,443,246,750
社債券	第325回東京地下鉄	100,000,000	104,465,200
	第330回東京地下鉄	200,000,000	218,807,200
	第334回東京地下鉄	900,000,000	991,697,400
	第337回東京地下鉄	300,000,000	331,517,400
	第14回成田国際空港	1,000,000,000	1,060,001,000
	第39回中日本高速道路債券	600,000,000	634,215,000
	第18回清水建設	700,000,000	717,662,400
	第40回鹿島建設	1,200,000,000	1,214,276,400
	第41回鹿島建設	600,000,000	608,214,000
	第6回西松建設	900,000,000	902,379,600
	第13回森永乳業	300,000,000	314,704,200
	第14回森永乳業	400,000,000	414,982,800
	第9回キリンホールディングス	700,000,000	741,944,000
	第1回伊藤園	600,000,000	602,070,228
	第21回双日	200,000,000	200,263,616
	第23回双日	300,000,000	300,697,260
	第26回双日	900,000,000	905,586,300
	第7回キッコーマン	1,100,000,000	1,172,801,300
	第20回味の素	1,300,000,000	1,402,199,500
	第22回味の素	700,000,000	701,662,500
	第8回日本たばこ産業	200,000,000	210,939,800
	第13回森ビル	200,000,000	201,728,400
	第12回セブン&アイ・ホールディングス	1,500,000,000	1,569,954,000
	第28回東レ	900,000,000	942,067,800
	第20回三菱ケミカルホールディングス	400,000,000	413,224,400
	第8回ダイセル化学工業	300,000,000	317,325,000
	第10回ダイセル	400,000,000	423,556,400
	第3回富士フイルムホールディングス	1,500,000,000	1,573,071,000
	第3回新日鉱ホールディングス	400,000,000	419,390,000
	第29回新日本製鐵	500,000,000	514,596,264
	第58回新日本製鐵	200,000,000	207,218,200
	第61回新日本製鐵	100,000,000	104,458,100
	第67回新日本製鐵	1,800,000,000	1,900,742,400
	第70回新日本製鐵	1,000,000,000	1,046,382,000
	第17回ジェイエフイーホールディングス	400,000,000	421,363,600
	第16回豊田自動織機	100,000,000	100,808,354
	第18回豊田自動織機	200,000,000	212,166,000
	第21回ダイキン工業	300,000,000	309,900,900
	第16回日立製作所	200,000,000	208,250,000
	第14回パナソニック	1,000,000,000	1,046,125,000
	第19回三菱重工業	600,000,000	604,631,600
	第24回三菱重工業	1,100,000,000	1,154,516,000
	第29回三菱重工業	1,000,000,000	1,030,972,000
	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社	800,000,000	801,921,400
	第1回B号明治安田生命2012基金特定目的会社	800,000,000	807,987,200
	第1回住友生命第5回基金流動化特定目的会社	1,500,000,000	1,534,573,500
	第1回明治安田生命2014基金特定目的会社	1,400,000,000	1,418,978,400
	第8回トヨタ自動車	700,000,000	736,886,500
	第1回トヨタ自動車	100,000,000	105,501,400
	第8回リコー	100,000,000	105,750,600
	第5回凸版印刷	800,000,000	847,608,800
	第6回凸版印刷	1,800,000,000	1,890,417,600
	第16回豊田通商	1,500,000,000	1,593,468,000
	第17回豊田通商	600,000,000	623,005,200
	第59回三井物産	100,000,000	106,023,800
	第62回三井物産	100,000,000	111,845,000
	第66回三井物産	500,000,000	581,560,000
	第5回日本紙パルプ商事	300,000,000	314,957,400
	第33回住友商事	400,000,000	402,938,459
	第46回住友商事	1,800,000,000	1,867,386,600
	第47回住友商事	1,400,000,000	1,452,043,600
	第48回住友商事	400,000,000	413,973,200
	第69回三菱商事	400,000,000	416,433,200
	第76回三菱商事	300,000,000	317,932,800
	第11回高島屋	900,000,000	913,170,600
	第1回エイチ・ツー・オーリテイリング	700,000,000	722,092,700
	第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	521,934,000
	第10回りそなホールディングス	600,000,000	603,819,600
	第31回みずほコーポレート銀行	600,000,000	602,820,000
	第7回みずほコーポレート銀行劣後特約付	1,400,000,000	1,500,422,000
	第11回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	202,265,608
	第32回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	214,623,200
	第8回りそな銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,296,745,200
	第11回りそな銀行劣後特約付	800,000,000	869,754,400
	第4回りそな銀行劣後特約付	400,000,000	432,633,200
	第6回りそな銀行劣後特約付	1,400,000,000	1,499,135,400
	第1回千葉銀行劣後特約付	500,000,000	517,517,500
	第6回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	1,900,000,000	2,027,700,900
	第7回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	900,000,000	953,078,400
	第8回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	100,000,000	114,911,400
	第10回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	300,000,000	321,030,600
	第4回三菱UFJ信託銀行	100,000,000	100,704,300
	第6回三菱UFJ信託銀行	100,000,000	100,554,800
	第5回住友信託銀行劣後特約付	600,000,000	600,426,543
	第7回住友信託銀行劣後特約付	700,000,000	713,786,500
	第15回住友信託銀行劣後特約付	600,000,000	650,142,000
	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,398,387,900
	第1回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	400,000,000	414,565,200
	第10回三井住友銀行劣後特約付	300,000,000	305,152,718
	第11回三井住友銀行劣後特約付	1,500,000,000	1,551,498,000
	第20回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	639,990,600
	第22回三井住友銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,055,205,000
	第23回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	639,526,800
	第6回みずほ銀行劣後特約付	400,000,000	404,442,374
	第10回みずほ銀行劣後特約付	300,000,000	310,722,900
	第14回みずほ銀行劣後特約付	400,000,000	427,343,600
	第19回みずほ銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,081,214,000
	第23回日産フィナンシャルサービス	700,000,000	700,192,710
	第23回トヨタファイナンス	100,000,000	100,814,631
	第16回ポケットカード	100,000,000	101,703,900
	第17回ポケットカード	300,000,000	303,391,500
	第47回日立キャピタル	800,000,000	835,777,600
	第50回日立キャピタル	900,000,000	943,468,200
	第54回日立キャピタル	200,000,000	202,504,200
	第151回オリックス	100,000,000	100,129,900
	第153回オリックス	100,000,000	100,248,240
	第154回オリックス	400,000,000	402,412,800
	第160回オリックス	100,000,000	100,980,500
	第171回オリックス	1,100,000,000	1,159,310,900
	第177回オリックス	600,000,000	625,524,600
	第30回三菱UFJリース	200,000,000	202,649,000
	第13回大和証券グループ本社	1,000,000,000	1,016,896,000
	第10回野村ホールディングス	200,000,000	205,889,000
	第43回野村ホールディングス	600,000,000	605,071,200
	第1回第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社	1,300,000,000	1,351,070,500
	第1回第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	200,000,000	206,111,800
	第30回三井不動産	1,400,000,000	1,433,931,800
	第72回三菱地所	600,000,000	703,004,400
	第113回三菱地所	300,000,000	321,344,700
	第115回三菱地所	200,000,000	203,914,200
	第87回東武鉄道	500,000,000	532,877,500
	第100回東武鉄道	300,000,000	317,784,000
	第15回相模鉄道	800,000,000	803,217,168
	第17回相鉄ホールディングス	800,000,000	808,814,496
	第31回相鉄ホールディングス	200,000,000	210,096,800
	第32回相鉄ホールディングス	1,200,000,000	1,221,560,400
	第60回東京急行電鉄	1,100,000,000	1,192,611,200
	第62回東京急行電鉄	100,000,000	113,549,600
	第75回東京急行電鉄	200,000,000	210,367,200
	第77回東京急行電鉄	100,000,000	105,930,500
	第79回東京急行電鉄	500,000,000	520,861,500
	第35回京浜急行電鉄	100,000,000	104,930,200
	第22回小田急電鉄	600,000,000	613,139,505
	第67回小田急電鉄	600,000,000	620,761,800
	第28回京王電鉄	200,000,000	209,801,000
	第31回京王電鉄	1,700,000,000	1,799,310,600
	第33回京王電鉄	100,000,000	104,772,800
	第42回京成電鉄	500,000,000	508,427,994
	第44回京成電鉄	200,000,000	205,384,800
	第5回東日本旅客鉄道	300,000,000	308,448,134
	第7回東日本旅客鉄道	600,000,000	627,134,400
	第9回東日本旅客鉄道	600,000,000	634,449,600
	第11回東日本旅客鉄道	300,000,000	325,287,600
	第17回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,716,100
	第19回東日本旅客鉄道	500,000,000	566,191,000
	第42回東日本旅客鉄道	200,000,000	235,715,400
	第112回東日本旅客鉄道	200,000,000	203,786,800
	第3回西日本旅客鉄道	100,000,000	102,292,493
	第5回西日本旅客鉄道	100,000,000	105,412,600
	第7回西日本旅客鉄道	200,000,000	212,875,200
	第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	112,930,600
	第37回西日本旅客鉄道	1,000,000,000	1,030,936,000
	第2回東海旅客鉄道	500,000,000	500,581,100
	第4回東海旅客鉄道	100,000,000	105,502,100
	第5回東海旅客鉄道	100,000,000	109,587,700
	第7回東海旅客鉄道	500,000,000	563,601,000
	第13回東海旅客鉄道	200,000,000	228,790,000
	第26回東海旅客鉄道	400,000,000	420,344,000
	第95回近鉄グループホールディングス	100,000,000	100,794,600
	第38回南海電気鉄道	400,000,000	402,648,000
	第39回南海電気鉄道	400,000,000	411,745,600
	第1回ヤマトホールディングス	300,000,000	300,551,100
	第1回神奈川中央交通	300,000,000	303,112,800
	第5回国際電信電話	300,000,000	309,614,700
	第60回日本電信電話	1,200,000,000	1,265,630,400
	第63回電信電話債	600,000,000	622,953,000
	第9回 KDDI	700,000,000	737,502,500
	第15回 KDDI	400,000,000	423,806,000
	第18回 KDDI	1,100,000,000	1,159,486,900
	第20回 KDDI	400,000,000	418,382,000
	第409回中部電力	300,000,000	302,176,775
	第502回中部電力	700,000,000	726,140,100
	第503回中部電力	400,000,000	411,894,800
	第410回関西電力	500,000,000	524,698,500
	第462回関西電力	300,000,000	308,564,700
	第469回関西電力	400,000,000	416,116,400
	第474回関西電力	200,000,000	210,000,800
	第475回関西電力	200,000,000	208,868,000
	第486回関西電力	100,000,000	100,908,400
	第492回関西電力	100,000,000	101,493,700
	第499回関西電力	400,000,000	411,169,600
	第306回中国電力	1,300,000,000	1,323,802,239
	第330回中国電力	300,000,000	329,228,700
	第383回中国電力	600,000,000	627,070,800
	第248回北陸電力	500,000,000	502,125,450
	第470回東北電力	100,000,000	109,445,500
	第472回東北電力	200,000,000	210,922,600
	第473回東北電力	700,000,000	716,572,500
	第475回東北電力	200,000,000	208,974,200
	第229回四国電力	200,000,000	203,714,921
	第253回四国電力	100,000,000	105,820,300
	第346回九州電力	100,000,000	104,789,200
	第402回九州電力	400,000,000	414,532,000
	第417回九州電力	500,000,000	503,596,000
	第421回九州電力	200,000,000	207,377,800
	第425回九州電力	400,000,000	400,431,360
	第426回九州電力	300,000,000	317,973,000
	第427回九州電力	500,000,000	529,183,000
	第436回九州電力	300,000,000	303,345,600
	第437回九州電力	300,000,000	308,547,600
	第265回北海道電力	100,000,000	105,198,500
	第285回北海道電力	300,000,000	300,864,890
	第315回北海道電力	200,000,000	203,119,000
	第326回北海道電力	300,000,000	312,031,500
	第328回北海道電力	300,000,000	303,746,100
	第5回電源開発	300,000,000	349,262,700
	第13回電源開発	900,000,000	1,040,237,100
	第39回電源開発	1,200,000,000	1,263,157,200
	第40回電源開発	1,200,000,000	1,261,392,000
	第16回東京瓦斯	100,000,000	100,504,150
	第7回大阪瓦斯	100,000,000	103,037,501
	第9回大阪瓦斯	1,000,000,000	1,052,026,000
	第28回大阪瓦斯	700,000,000	742,517,300
	第2回ファーストリテイリング	500,000,000	504,356,000
	第3回ファーストリテイリング	200,000,000	203,923,000
	第4回ファーストリテイリング	1,200,000,000	1,247,032,800
社債券合計		118,600,000,000	123,965,286,181
合計		138,630,000,000	145,743,192,141

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

開示資料

決算