有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/16-2024/10/15)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年9月21日から2024年10月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年10月15日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド | 5,499,648,814 | 6,505,534,582 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,499,648,814 | 6,505,534,582 | ||
| 合計 | 6,505,534,582 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,969,700 |
| コール・ローン | 567,617,848 |
| 国債証券 | 191,798,000 |
| 特殊債券 | 199,710,664 |
| 社債券 | 58,623,845,210 |
| 未収利息 | 106,895,279 |
| 流動資産合計 | 59,701,836,701 |
| 資産合計 | 59,701,836,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 76,562,785 |
| 流動負債合計 | 176,562,785 |
| 負債合計 | 176,562,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,321,791,428 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,203,482,488 |
| 元本等合計 | 59,525,273,916 |
| 純資産合計 | 59,525,273,916 |
| 負債純資産合計 | 59,701,836,701 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年4月16日至 2024年10月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年10月15日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 56,316,012,274円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 262,067,678円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 6,256,288,524円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ日本インカムオープン | 23,505,186,526円 | ||
| ニッセイ日本インカムファンド | 14,320,086,615円 | ||
| ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定) | 1,225,205,710円 | ||
| ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) | 5,499,648,814円 | ||
| ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | 5,771,663,763円 | ||
| 計 | 50,321,791,428円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 50,321,791,428口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年4月16日至 2024年10月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年10月15日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年10月15日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △996,000 |
| 特殊債券 | △77,100 |
| 社債券 | △154,153,151 |
| 合計 | △155,226,251 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年9月21日から2024年10月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年10月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1829円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,829円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年10月15日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第365回 利付国債(10年) | 200,000,000 | 191,798,000 | |
| 国債証券 合計 | 200,000,000 | 191,798,000 | ||
| 特殊債券 | 第42回 道路債券 | 100,000,000 | 100,866,364 | |
| 第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 98,844,300 | ||
| 特殊債券 合計 | 200,000,000 | 199,710,664 | ||
| 社債券 | 第48回 鹿島建設(サステナビリティリンクボンド) | 200,000,000 | 198,641,200 | |
| 第3回 住友林業 | 200,000,000 | 198,955,000 | ||
| 第8回 住友林業 | 700,000,000 | 684,677,000 | ||
| 第1回 日清製粉グループ本社 | 400,000,000 | 387,282,000 | ||
| 第14回 森永乳業 | 400,000,000 | 400,788,000 | ||
| 第20回 森永乳業 | 100,000,000 | 100,067,800 | ||
| 第12回 日本ハム | 600,000,000 | 586,562,400 | ||
| 第14回 日本ハム(サステナビリティボンド) | 100,000,000 | 95,404,000 | ||
| 第26回 アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 99,850,000 | ||
| 第17回 キリンホールディングス | 100,000,000 | 96,653,400 | ||
| 第24回 キリンホールディングス | 400,000,000 | 400,229,200 | ||
| 第12回 サントリーホールディングス | 300,000,000 | 288,901,500 | ||
| 第12回 日清オイリオグループ | 300,000,000 | 296,055,000 | ||
| 第2回 J‐オイルミルズ | 400,000,000 | 395,425,600 | ||
| 第38回 双日 | 100,000,000 | 94,267,000 | ||
| 第25回 味の素 | 300,000,000 | 297,726,600 | ||
| 第24回 ニチレイ | 400,000,000 | 399,107,788 | ||
| 第6回 J.フロント リテイリング | 500,000,000 | 494,143,500 | ||
| 第8回 J.フロント リテイリング | 300,000,000 | 290,347,500 | ||
| 第16回 森ビル | 100,000,000 | 100,469,200 | ||
| 第19回 セブン&アイ・ホールディングス | 300,000,000 | 295,752,300 | ||
| 第30回 東レ | 600,000,000 | 594,288,000 | ||
| 第36回 東レ | 200,000,000 | 199,672,800 | ||
| 第15回 旭化成 | 200,000,000 | 192,597,600 | ||
| 第43回 王子ホールディングス | 200,000,000 | 191,290,600 | ||
| 第24回 レンゴー | 200,000,000 | 197,550,000 | ||
| 第32回 レンゴー | 100,000,000 | 98,440,500 | ||
| 第21回 デンカ | 500,000,000 | 499,809,975 | ||
| 第6回 エア・ウォーター | 300,000,000 | 289,497,000 | ||
| 第8回 エア・ウォーター | 200,000,000 | 188,730,800 | ||
| 第11回 エア・ウォーター | 300,000,000 | 286,401,900 | ||
| 第4回 エア・ウォーター | 100,000,000 | 98,429,600 | ||
| 第5回 日本酸素ホールディングス | 200,000,000 | 193,373,200 | ||
| 第20回 三菱ケミカルホールディングス | 200,000,000 | 200,435,200 | ||
| 第2回 三菱ケミカルグループ | 400,000,000 | 393,897,600 | ||
| 第17回 ダイセル | 800,000,000 | 770,877,600 | ||
| 第16回 武田薬品工業 | 800,000,000 | 758,882,400 | ||
| 第9回 テルモ | 500,000,000 | 494,827,500 | ||
| 第40回 DIC | 300,000,000 | 297,141,900 | ||
| 第24回 オリエンタルランド | 300,000,000 | 297,648,300 | ||
| 第21回 Zホールディングス | 400,000,000 | 374,560,400 | ||
| 第7回 富士フイルムホールディングス | 300,000,000 | 297,006,600 | ||
| 第23回 富士フイルムホールディングス(ソーシャルボンド) | 300,000,000 | 301,268,700 | ||
| 第2回 ENEOSホールディングス | 300,000,000 | 289,155,900 | ||
| 第16回 横浜ゴム | 300,000,000 | 287,619,300 | ||
| 第4回 TOYO TIRE | 200,000,000 | 195,059,400 | ||
| 第11回 ブリヂストン | 200,000,000 | 198,074,400 | ||
| 第14回 ブリヂストン | 400,000,000 | 391,051,600 | ||
| 第29回 太平洋セメント | 100,000,000 | 95,540,000 | ||
| 第8回 日本製鉄(グリーンボンド) | 200,000,000 | 196,444,800 | ||
| 第13回 大同特殊鋼 | 400,000,000 | 391,279,600 | ||
| 第2回 山陽特殊製鋼 | 500,000,000 | 499,853,712 | ||
| 第26回 住友電気工業 | 800,000,000 | 792,799,200 | ||
| 第2回 日本郵政(グリーンボンド) | 200,000,000 | 190,188,600 | ||
| 第15回 クボタ | 800,000,000 | 769,496,000 | ||
| 第17回 クボタ | 400,000,000 | 393,400,800 | ||
| 第22回 ダイキン工業 | 500,000,000 | 495,332,500 | ||
| 第29回 ダイキン工業 | 300,000,000 | 284,488,800 | ||
| 第33回 ダイキン工業 | 200,000,000 | 200,363,600 | ||
| 第11回 椿本チエイン | 500,000,000 | 486,948,500 | ||
| 第47回 日本精工 | 700,000,000 | 690,873,400 | ||
| 第11回 ジェイテクト | 400,000,000 | 386,242,800 | ||
| 第23回 日立製作所 | 100,000,000 | 98,885,700 | ||
| 第31回 富士電機 | 100,000,000 | 98,043,600 | ||
| 第65回 日本電気(サステナビリティリンクボンド) | 300,000,000 | 302,112,000 | ||
| 第41回 ソニーグループ | 200,000,000 | 196,153,800 | ||
| 第10回 TDK | 300,000,000 | 284,063,400 | ||
| 第6回 堀場製作所 | 500,000,000 | 482,577,500 | ||
| 第14回 JA三井リース | 100,000,000 | 96,451,100 | ||
| 第17回 トヨタ自動車 | 300,000,000 | 297,540,300 | ||
| 第31回 トヨタ自動車(サステナビリティボンド) | 500,000,000 | 485,084,500 | ||
| 第9回 SUBARU(グリーンボンド) | 200,000,000 | 199,088,600 | ||
| 第1回 メニコン | 300,000,000 | 282,643,800 | ||
| 第2回 メニコン | 300,000,000 | 294,884,400 | ||
| 第4回 大日本印刷 | 600,000,000 | 582,120,600 | ||
| 第5回 ニフコ | 800,000,000 | 784,508,800 | ||
| 第29回 豊田通商 | 200,000,000 | 189,679,800 | ||
| 第7回 日本紙パルプ商事 | 600,000,000 | 574,612,200 | ||
| 第31回 阪和興業 | 600,000,000 | 587,274,600 | ||
| 第6回 岩谷産業(サステナビリティボンド) | 100,000,000 | 97,244,200 | ||
| 第2回 稲畑産業 | 100,000,000 | 101,174,900 | ||
| 第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング | 700,000,000 | 700,118,979 | ||
| 第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付 | 500,000,000 | 490,273,500 | ||
| 第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付 | 363,000,000 | 359,585,622 | ||
| 第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 205,194,600 | ||
| 第7回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付 | 410,000,000 | 410,854,850 | ||
| 第9回 りそな銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 205,731,400 | ||
| 第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 101,236,600 | ||
| 第6回 住友信託銀行劣後特約付 | 300,000,000 | 308,445,600 | ||
| 第12回 セブン銀行 | 400,000,000 | 396,868,400 | ||
| 第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 | 500,000,000 | 508,797,500 | ||
| 第28回 三井住友銀行劣後特約付 | 400,000,000 | 410,820,800 | ||
| 第10回 みずほリース | 500,000,000 | 472,456,000 | ||
| 第18回 NTTファイナンス | 200,000,000 | 193,045,800 | ||
| 第26回 NTTファイナンス(グリーンボンド) | 300,000,000 | 289,506,000 | ||
| 第34回 NTTファイナンス | 200,000,000 | 202,100,600 | ||
| 第24回 東京センチュリー | 200,000,000 | 199,965,917 | ||
| 第35回 東京センチュリー | 600,000,000 | 568,016,400 | ||
| 第84回 日立キャピタル | 600,000,000 | 577,656,600 | ||
| 第23回 三井住友ファイナンス&リース | 400,000,000 | 390,369,600 | ||
| 第59回 三菱UFJリース | 300,000,000 | 295,267,800 | ||
| 第2回 損害保険ジャパン | 400,000,000 | 386,384,800 | ||
| 第29回 東京建物 | 300,000,000 | 296,377,800 | ||
| 第17回 ダイビル | 600,000,000 | 589,780,800 | ||
| 第105回 東武鉄道 | 400,000,000 | 402,557,200 | ||
| 第135回 東武鉄道 | 100,000,000 | 99,466,400 | ||
| 第32回 相鉄ホールディングス | 1,200,000,000 | 1,201,410,400 | ||
| 第36回 相鉄ホールディングス | 200,000,000 | 193,410,400 | ||
| 第39回 相鉄ホールディングス | 100,000,000 | 98,217,700 | ||
| 第11回 東急 | 400,000,000 | 382,304,800 | ||
| 第14回 東急(サステナビリティリンクボンド) | 300,000,000 | 290,826,600 | ||
| 第67回 小田急電鉄 | 600,000,000 | 601,025,875 | ||
| 第43回 京王電鉄 | 600,000,000 | 582,070,800 | ||
| 第45回 京王電鉄 | 300,000,000 | 296,369,700 | ||
| 第61回 京成電鉄 | 400,000,000 | 383,058,800 | ||
| 第4回 鴻池運輸 | 300,000,000 | 289,607,100 | ||
| 第6回 鴻池運輸 | 400,000,000 | 388,365,600 | ||
| 第8回 鴻池運輸 | 300,000,000 | 288,997,800 | ||
| 第50回 西日本鉄道 | 100,000,000 | 98,418,800 | ||
| 第56回 西日本鉄道(グリーンボンド) | 200,000,000 | 195,984,400 | ||
| 第106回 近鉄グループホールディングス | 900,000,000 | 886,726,800 | ||
| 第112回 近鉄グループホールディングス | 400,000,000 | 387,641,600 | ||
| 第57回 阪急阪神ホールディングス | 500,000,000 | 481,830,000 | ||
| 第59回 阪急阪神ホールディングス | 500,000,000 | 478,065,000 | ||
| 第39回 南海電気鉄道 | 800,000,000 | 801,651,200 | ||
| 第47回 南海電気鉄道 | 300,000,000 | 290,481,000 | ||
| 第52回 南海電気鉄道 | 200,000,000 | 198,449,600 | ||
| 第11回 日本通運 | 700,000,000 | 694,600,200 | ||
| 第5回 山九 | 100,000,000 | 95,441,200 | ||
| 第7回 山九 | 100,000,000 | 98,325,600 | ||
| 第10回 センコーグループホールディングス | 300,000,000 | 280,815,900 | ||
| 第7回 トナミホールディングス | 500,000,000 | 478,548,000 | ||
| 第3回 神奈川中央交通 | 900,000,000 | 891,668,700 | ||
| 第2回 NIPPON EXPRESSホールディングス | 100,000,000 | 98,827,700 | ||
| 第10回 住友倉庫(グリーンボンド) | 200,000,000 | 191,638,200 | ||
| 第9回 澁澤倉庫 | 300,000,000 | 293,257,500 | ||
| 第2回 安田倉庫 | 200,000,000 | 196,839,200 | ||
| 第4回 近鉄エクスプレス | 200,000,000 | 186,834,400 | ||
| 第28回 KDDI | 300,000,000 | 293,076,600 | ||
| 第35回 KDDI | 200,000,000 | 201,899,800 | ||
| 第503回 中部電力 | 400,000,000 | 400,638,928 | ||
| 第545回 中部電力(グリーンボンド) | 200,000,000 | 190,813,600 | ||
| 第546回 中部電力 | 300,000,000 | 285,102,300 | ||
| 第554回 中部電力 | 400,000,000 | 382,980,800 | ||
| 第499回 関西電力 | 400,000,000 | 400,824,800 | ||
| 第541回 関西電力 | 300,000,000 | 285,257,700 | ||
| 第544回 東北電力 | 100,000,000 | 95,660,000 | ||
| 第563回 東北電力 | 500,000,000 | 488,150,500 | ||
| 第320回 四国電力 | 400,000,000 | 382,037,200 | ||
| 第325回 四国電力(グリーンボンド) | 200,000,000 | 194,974,400 | ||
| 第437回 九州電力 | 300,000,000 | 300,618,600 | ||
| 第494回 九州電力(グリーンボンド) | 500,000,000 | 475,860,500 | ||
| 第527回 九州電力(トランジションボンド) | 400,000,000 | 399,493,200 | ||
| 第326回 北海道電力 | 300,000,000 | 300,947,100 | ||
| 第13回 電源開発 | 700,000,000 | 708,086,964 | ||
| 第85回 電源開発 | 100,000,000 | 99,864,900 | ||
| 第86回 電源開発 | 100,000,000 | 96,922,300 | ||
| 第87回 電源開発(グリーンボンド) | 200,000,000 | 194,894,800 | ||
| 第23回 JERA(トランジションリンクボンド) | 300,000,000 | 292,953,600 | ||
| 第74回 東京瓦斯 | 200,000,000 | 196,000,400 | ||
| 第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド) | 900,000,000 | 865,944,900 | ||
| 第51回 大阪瓦斯(トランジションボンド) | 500,000,000 | 486,168,000 | ||
| 第13回 広島ガス | 300,000,000 | 294,354,300 | ||
| 第14回 広島ガス | 400,000,000 | 384,238,800 | ||
| 第2回 日本空港ビルデング | 500,000,000 | 480,519,500 | ||
| 第14回 コナミホールディングス | 400,000,000 | 387,130,800 | ||
| 第2回 日鉄住金物産 | 500,000,000 | 491,376,500 | ||
| 第6回 日鉄物産 | 100,000,000 | 97,144,800 | ||
| 第4回 ファーストリテイリング | 400,000,000 | 401,027,600 | ||
| 社債券 合計 | 59,873,000,000 | 58,623,845,210 | ||
| 合計 | 59,015,353,874 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
