有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、平成29年5月11日から平成29年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第11期特定期間末 (平成29年5月10日現在)		第12期特定期間末 (平成29年11月10日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	762,978,350口		794,613,945口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	21,969,266円	元本の欠損	42,284,883円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9712円	1口当たり純資産額	0.9468円
(10,000口当たり純資産額)	(9,712円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,468円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期特定期間 (自 平成28年11月11日     至 平成29年5月10日)	第12期特定期間 (自 平成29年5月11日     至 平成29年11月10日)
分配金の計算過程 第58期(平成28年11月11日から平成28年12月12日まで) 計算期間末における分配対象額151,564,673円(10,000口当たり2,019円48銭)のうち、3,752,526円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,310,218円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 78,253,123円 分配準備積立金額 D 69,001,332円 分配対象額(A+B+C+D) E 151,564,673円 期末受益権口数 F 750,505,325口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,019円 48銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,752,526円 第59期(平成28年12月13日から平成29年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額150,959,842円(10,000口当たり2,018円27銭)のうち、2,991,832円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,620,554円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 78,331,395円 分配準備積立金額 D 69,007,893円 分配対象額(A+B+C+D) E 150,959,842円 期末受益権口数 F 747,958,027口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,018円 27銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,991,832円	分配金の計算過程 第64期(平成29年5月11日から平成29年6月12日まで) 計算期間末における分配対象額156,308,744円(10,000口当たり2,018円20銭)のうち、3,872,442円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,863,184円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 84,508,521円 分配準備積立金額 D 67,937,039円 分配対象額(A+B+C+D) E 156,308,744円 期末受益権口数 F 774,488,476口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,018円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,872,442円 第65期(平成29年6月13日から平成29年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額157,888,528円(10,000口当たり2,019円13銭)のうち、3,127,811円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,915,057円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 86,710,383円 分配準備積立金額 D 67,263,088円 分配対象額(A+B+C+D) E 157,888,528円 期末受益権口数 F 781,952,754口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,019円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,127,811円
第60期(平成29年1月11日から平成29年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額151,579,845円(10,000口当たり2,024円51銭)のうち、3,743,600円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,435,168円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 78,845,710円 分配準備積立金額 D 69,298,967円 分配対象額(A+B+C+D) E 151,579,845円 期末受益権口数 F 748,720,043口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,024円 51銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,743,600円 第61期(平成29年2月11日から平成29年3月10日まで) 計算期間末における分配対象額152,322,185円(10,000口当たり2,017円16銭)のうち、3,775,635円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,182,906円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 80,396,417円 分配準備積立金額 D 68,742,862円 分配対象額(A+B+C+D) E 152,322,185円 期末受益権口数 F 755,127,101口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,017円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,775,635円	第66期(平成29年7月11日から平成29年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額158,874,182円(10,000口当たり2,026円01銭)のうち、3,920,833円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,652,641円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 87,376,440円 分配準備積立金額 D 67,845,101円 分配対象額(A+B+C+D) E 158,874,182円 期末受益権口数 F 784,166,699口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,026円 01銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,920,833円 第67期(平成29年8月11日から平成29年9月11日まで) 計算期間末における分配対象額158,852,357円(10,000口当たり2,025円28銭)のうち、3,921,717円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,839,517円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 87,737,923円 分配準備積立金額 D 67,274,917円 分配対象額(A+B+C+D) E 158,852,357円 期末受益権口数 F 784,343,501口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,025円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,921,717円
第62期(平成29年3月11日から平成29年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額152,847,873円(10,000口当たり2,013円99銭)のうち、3,794,645円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,538,616円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 81,159,143円 分配準備積立金額 D 68,150,114円 分配対象額(A+B+C+D) E 152,847,873円 期末受益権口数 F 758,929,195口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,013円 99銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,794,645円 第63期(平成29年4月11日から平成29年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額153,950,439円(10,000口当たり2,017円73銭)のうち、3,814,891円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,088,657円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 81,969,488円 分配準備積立金額 D 67,892,294円 分配対象額(A+B+C+D) E 153,950,439円 期末受益権口数 F 762,978,350口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,017円 73銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,814,891円	第68期(平成29年9月12日から平成29年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額160,681,381円(10,000口当たり2,025円13銭)のうち、3,173,712円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,932,320円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,557,204円 分配準備積立金額 D 67,191,857円 分配対象額(A+B+C+D) E 160,681,381円 期末受益権口数 F 793,428,029口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,025円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,173,712円 第69期(平成29年10月11日から平成29年11月10日まで) 計算期間末における分配対象額162,025,283円(10,000口当たり2,039円02銭)のうち、3,973,069円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,267,879円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,933,431円 分配準備積立金額 D 67,823,973円 分配対象額(A+B+C+D) E 162,025,283円 期末受益権口数 F 794,613,945口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,039円 02銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,973,069円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第11期特定期間 (自 平成28年11月11日     至 平成29年5月10日)	第12期特定期間 (自 平成29年5月11日     至 平成29年11月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11期特定期間 (自 平成28年11月11日     至 平成29年5月10日)	第12期特定期間 (自 平成29年5月11日     至 平成29年11月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第11期特定期間(自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日)
該当事項はございません。
第12期特定期間(自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第11期特定期間 (自 平成28年11月11日     至 平成29年5月10日)	第12期特定期間 (自 平成29年5月11日     至 平成29年11月10日)
期首元本額	743,078,908円	762,978,350円
期中追加設定元本額	36,844,055円	49,841,879円
期中一部解約元本額	16,944,613円	18,206,284円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第11期特定期間 (自 平成28年11月11日     至 平成29年5月10日)	第12期特定期間 (自 平成29年5月11日     至 平成29年11月10日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,132,004	10,536,615
合計	21,132,004	10,536,615

3.デリバティブ取引関係
第11期特定期間末(平成29年5月10日現在)
該当事項はございません。
第12期特定期間末(平成29年11月10日現在)
該当事項はございません。