有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2018年5月11日から2018年11月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第13期特定期間末 (2018年5月10日現在)		第14期特定期間末 (2018年11月12日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	808,506,051口		645,612,664口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	117,578,517円	元本の欠損	100,275,919円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8546円	1口当たり純資産額	0.8447円
(10,000口当たり純資産額)	(8,546円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,447円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期特定期間 (自 2017年11月11日     至 2018年5月10日)	第14期特定期間 (自 2018年5月11日     至 2018年11月12日)
分配金の計算過程 第70期(2017年11月11日から2017年12月11日まで) 計算期間末における分配対象額162,890,374円(10,000口当たり2,038円22銭)のうち、3,995,884円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,911,648円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 90,895,504円 分配準備積立金額 D 68,083,222円 分配対象額(A+B+C+D) E 162,890,374円 期末受益権口数 F 799,176,907口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,038円 22銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,995,884円 第71期(2017年12月12日から2018年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額163,317,133円(10,000口当たり2,037円85銭)のうち、4,007,063円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,956,883円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 91,548,684円 分配準備積立金額 D 67,811,566円 分配対象額(A+B+C+D) E 163,317,133円 期末受益権口数 F 801,412,760口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,037円 85銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 4,007,063円	分配金の計算過程 第76期(2018年5月11日から2018年6月11日まで) 計算期間末における分配対象額165,791,466円(10,000口当たり2,046円51銭)のうち、3,240,444円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,230,720円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 95,188,736円 分配準備積立金額 D 66,372,010円 分配対象額(A+B+C+D) E 165,791,466円 期末受益権口数 F 810,111,133口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,046円 51銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,240,444円 第77期(2018年6月12日から2018年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額166,711,646円(10,000口当たり2,047円26銭)のうち、2,442,924円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,304,509円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 96,063,583円 分配準備積立金額 D 67,343,554円 分配対象額(A+B+C+D) E 166,711,646円 期末受益権口数 F 814,308,038口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,047円 26銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,442,924円
第72期(2018年1月11日から2018年2月13日まで) 計算期間末における分配対象額162,328,444円(10,000口当たり2,038円14銭)のうち、3,982,239円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,922,943円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 91,933,164円 分配準備積立金額 D 66,472,337円 分配対象額(A+B+C+D) E 162,328,444円 期末受益権口数 F 796,447,981口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,038円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,982,239円 第73期(2018年2月14日から2018年3月12日まで) 計算期間末における分配対象額162,237,410円(10,000口当たり2,026円72銭)のうち、3,201,942円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,066,563円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 92,942,616円 分配準備積立金額 D 66,228,231円 分配対象額(A+B+C+D) E 162,237,410円 期末受益権口数 F 800,485,576口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,026円 72銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,201,942円	第78期(2018年7月11日から2018年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額168,483,327円(10,000口当たり2,060円25銭)のうち、3,271,087円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,504,459円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 96,774,380円 分配準備積立金額 D 68,204,488円 分配対象額(A+B+C+D) E 168,483,327円 期末受益権口数 F 817,771,986口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,060円 25銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,271,087円 第79期(2018年8月11日から2018年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額132,674,563円(10,000口当たり2,072円11銭)のうち、2,561,125円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,872,488円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 76,072,911円 分配準備積立金額 D 53,729,164円 分配対象額(A+B+C+D) E 132,674,563円 期末受益権口数 F 640,281,494口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,072円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,561,125円
第74期(2018年3月13日から2018年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額163,746,914円(10,000口当たり2,031円25銭)のうち、3,224,533円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,572,640円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 94,085,617円 分配準備積立金額 D 66,088,657円 分配対象額(A+B+C+D) E 163,746,914円 期末受益権口数 F 806,133,434口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,031円 25銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,224,533円 第75期(2018年4月11日から2018年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額164,456,567円(10,000口当たり2,034円07銭)のうち、3,234,024円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,448,336円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 94,664,311円 分配準備積立金額 D 66,343,920円 分配対象額(A+B+C+D) E 164,456,567円 期末受益権口数 F 808,506,051口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,034円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,234,024円	第80期(2018年9月11日から2018年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額133,523,089円(10,000口当たり2,077円84銭)のうち、2,570,410円(10,000口当たり40円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,927,197円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 76,615,790円 分配準備積立金額 D 53,980,102円 分配対象額(A+B+C+D) E 133,523,089円 期末受益権口数 F 642,602,524口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,077円 84銭 10,000口当たりの分配金額 H 40円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,570,410円 第81期(2018年10月11日から2018年11月12日まで) 計算期間末における分配対象額135,110,156円(10,000口当たり2,092円72銭)のうち、6,456,126円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,532,940円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 77,251,674円 分配準備積立金額 D 54,325,542円 分配対象額(A+B+C+D) E 135,110,156円 期末受益権口数 F 645,612,664口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,092円 72銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 6,456,126円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第13期特定期間 (自 2017年11月11日     至 2018年5月10日)	第14期特定期間 (自 2018年5月11日     至 2018年11月12日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13期特定期間 (自 2017年11月11日     至 2018年5月10日)	第14期特定期間 (自 2018年5月11日     至 2018年11月12日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第13期特定期間(自 2017年11月11日 至 2018年5月10日)
該当事項はございません。
第14期特定期間(自 2018年5月11日 至 2018年11月12日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第13期特定期間 (自 2017年11月11日     至 2018年5月10日)	第14期特定期間 (自 2018年5月11日     至 2018年11月12日)
期首元本額	794,613,945円	808,506,051円
期中追加設定元本額	35,979,582円	22,435,388円
期中一部解約元本額	22,087,476円	185,328,775円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第13期特定期間 (自 2017年11月11日     至 2018年5月10日)	第14期特定期間 (自 2018年5月11日     至 2018年11月12日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△14,002,389	29,825,020
合計	△14,002,389	29,825,020

3.デリバティブ取引関係
第13期特定期間末(2018年5月10日現在)
該当事項はございません。
第14期特定期間末(2018年11月12日現在)
該当事項はございません。