有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)

【提出】: 2015/04/24 9:18
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 8月14日から平成27年 2月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 8月13日現在				当期平成27年 2月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			135,869,737,026口				122,929,992,715口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,590,937,773円			元本の欠損	10,353,634,961円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9515円			1口当たり純資産額	0.9158円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,515円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,158円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 2月14日至平成26年 8月13日				当期自平成26年 8月14日至平成27年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 2月14日から平成26年 3月13日まで				平成26年 8月14日から平成26年 9月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,156,841,215円		費用控除後の配当等収益額	A	1,024,054,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,831,709,165円		収益調整金額	C	4,568,304,740円
	分配準備積立金額	D	17,219,124,280円		分配準備積立金額	D	14,816,248,047円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,207,674,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,408,606,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	154,876,186,410口		当ファンドの期末残存口数	F	132,713,526,466口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,498円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,537円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,084,133,304円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	928,994,685円
	平成26年 3月14日から平成26年 4月14日まで				平成26年 9月17日から平成26年10月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,174,716,444円		費用控除後の配当等収益額	A	980,541,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,777,284,249円		収益調整金額	C	4,569,212,240円
	分配準備積立金額	D	16,638,554,387円		分配準備積立金額	D	14,701,647,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,590,555,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,251,401,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	149,831,829,337口		当ファンドの期末残存口数	F	131,256,901,484口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,507円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,542円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,048,822,805円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	918,798,310円
	平成26年 4月15日から平成26年 5月13日まで				平成26年10月15日から平成26年11月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,114,055,144円		費用控除後の配当等収益額	A	1,017,853,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,747,154,271円		収益調整金額	C	4,538,812,347円
	分配準備積立金額	D	16,237,015,266円		分配準備積立金額	D	14,473,781,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,098,224,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,030,447,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,874,555,925口		当ファンドの期末残存口数	F	129,045,663,400口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,514円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,552円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,021,121,891円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	903,319,643円
	平成26年 5月14日から平成26年 6月13日まで				平成26年11月14日から平成26年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,053,429,903円		費用控除後の配当等収益額	A	933,655,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,684,955,753円		収益調整金額	C	4,484,787,058円
	分配準備積立金額	D	15,783,626,004円		分配準備積立金額	D	14,254,599,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,522,011,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,673,041,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	141,574,922,856口		当ファンドの期末残存口数	F	126,380,730,733口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,520円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,556円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	991,024,459円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	884,665,115円
	平成26年 6月14日から平成26年 7月14日まで				平成26年12月16日から平成27年 1月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,031,820,921円		費用控除後の配当等収益額	A	928,344,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,677,849,756円		収益調整金額	C	4,473,493,039円
	分配準備積立金額	D	15,470,979,279円		分配準備積立金額	D	14,134,307,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,180,649,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,536,145,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	138,878,433,438口		当ファンドの期末残存口数	F	125,137,411,397口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,525円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,561円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	972,149,034円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	875,961,879円
	平成26年 7月15日から平成26年 8月13日まで				平成27年 1月14日から平成27年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,009,259,856円		費用控除後の配当等収益額	A	913,905,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,614,627,856円		収益調整金額	C	4,455,243,806円
	分配準備積立金額	D	15,164,152,287円		分配準備積立金額	D	13,882,916,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,788,039,999円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,252,065,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	135,869,737,026口		当ファンドの期末残存口数	F	122,929,992,715口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,529円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,566円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	951,088,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	860,509,949円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 2月14日至平成26年 8月13日	当期自平成26年 8月14日至平成27年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 8月13日現在	当期平成27年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 2月14日至平成26年 8月13日	当期自平成26年 8月14日至平成27年 2月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 2月14日至平成26年 8月13日		当期自平成26年 8月14日至平成27年 2月13日
期首元本額	160,165,312,238円	期首元本額	135,869,737,026円
期中追加設定元本額	4,446,295,073円	期中追加設定元本額	2,572,660,971円
期中一部解約元本額	28,741,870,285円	期中一部解約元本額	15,512,405,282円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 2月14日至平成26年 8月13日	当期自平成26年 8月14日至平成27年 2月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,529,716,952	△5,793,266,493
親投資信託受益証券	0	0
合計	△1,529,716,952	△5,793,266,493

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)

開示資料

決算