有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/04/23 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 8月14日から2021年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 8月13日現在				当期 2021年 2月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			37,935,491,498口				34,971,128,851口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	13,459,066,172円			元本の欠損	11,455,717,465円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6452円			1口当たり純資産額	0.6724円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,452円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,724円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日				当期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 2月14日から2020年 3月13日まで				2020年 8月14日から2020年 9月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,446,855円		費用控除後の配当等収益額	A	80,162,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,047,886,627円		収益調整金額	C	1,897,948,377円
	分配準備積立金額	D	5,549,959,781円		分配準備積立金額	D	5,233,611,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,696,293,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,211,722,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,648,872,446口		当ファンドの期末残存口数	F	37,366,588,949口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,893円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,929円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,297,744円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,733,177円
	2020年 3月14日から2020年 4月13日まで				2020年 9月15日から2020年10月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,580,569円		費用控除後の配当等収益額	A	68,999,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,027,515,433円		収益調整金額	C	1,885,201,238円
	分配準備積立金額	D	5,500,723,735円		分配準備積立金額	D	5,195,523,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,632,819,737円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,149,724,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,182,234,319口		当ファンドの期末残存口数	F	37,069,434,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,364,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,138,869円
	2020年 4月14日から2020年 5月13日まで				2020年10月14日から2020年11月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,175,215円		費用控除後の配当等収益額	A	71,004,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,009,841,762円		収益調整金額	C	1,859,897,397円
	分配準備積立金額	D	5,467,207,309円		分配準備積立金額	D	5,112,784,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,585,224,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,043,686,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,778,063,926口		当ファンドの期末残存口数	F	36,525,845,181口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,906円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,556,127円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,051,690円
	2020年 5月14日から2020年 6月15日まで				2020年11月14日から2020年12月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,934,368円		費用控除後の配当等収益額	A	77,317,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,976,030,119円		収益調整金額	C	1,834,397,644円
	分配準備積立金額	D	5,394,484,377円		分配準備積立金額	D	5,032,736,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,477,448,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,944,451,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,056,914,867口		当ファンドの期末残存口数	F	35,978,878,215口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,914円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,930円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,113,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,957,756円
	2020年 6月16日から2020年 7月13日まで				2020年12月15日から2021年 1月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,250,032円		費用控除後の配当等収益額	A	76,146,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,954,835,539円		収益調整金額	C	1,815,734,691円
	分配準備積立金額	D	5,355,679,036円		分配準備積立金額	D	4,979,368,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,411,764,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,871,249,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,584,294,618口		当ファンドの期末残存口数	F	35,570,290,895口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,920円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,931円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,168,589円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,140,581円
	2020年 7月14日から2020年 8月13日まで				2021年 1月14日から2021年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,883,213円		費用控除後の配当等収益額	A	71,406,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,924,423,721円		収益調整金額	C	1,789,717,548円
	分配準備積立金額	D	5,287,801,142円		分配準備積立金額	D	4,896,859,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,315,108,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,757,983,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,935,491,498口		当ファンドの期末残存口数	F	34,971,128,851口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,932円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,870,982円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,942,257円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日	当期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 8月13日現在	当期 2021年 2月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日	当期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日		当期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日
期首元本額	41,243,294,907円	期首元本額	37,935,491,498円
期中追加設定元本額	119,098,193円	期中追加設定元本額	116,641,602円
期中一部解約元本額	3,426,901,602円	期中一部解約元本額	3,081,004,249円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日	当期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	508,351,613	108,474,296
親投資信託受益証券	0	0
合計	508,351,613	108,474,296

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)

開示資料

決算