有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

【提出】: 2021/10/29 9:02
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 2月16日から2021年 8月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 2月15日現在				当期 2021年 8月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			34,971,128,851口				32,861,389,732口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	11,455,717,465円			元本の欠損	11,217,609,419円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6724円			1口当たり純資産額	0.6586円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,724円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,586円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日				当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 8月14日から2020年 9月14日まで				2021年 2月16日から2021年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,162,306円		費用控除後の配当等収益額	A	72,449,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,897,948,377円		収益調整金額	C	1,768,551,604円
	分配準備積立金額	D	5,233,611,658円		分配準備積立金額	D	4,830,682,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,211,722,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,671,683,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,366,588,949口		当ファンドの期末残存口数	F	34,502,773,779口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,929円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,733,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,005,547円
	2020年 9月15日から2020年10月13日まで				2021年 3月16日から2021年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,999,753円		費用控除後の配当等収益額	A	62,597,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,885,201,238円		収益調整金額	C	1,746,100,276円
	分配準備積立金額	D	5,195,523,499円		分配準備積立金額	D	4,766,958,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,149,724,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,575,656,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,069,434,951口		当ファンドの期末残存口数	F	34,030,449,992口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,932円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,138,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,060,899円
	2020年10月14日から2020年11月13日まで				2021年 4月14日から2021年 5月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,004,406円		費用控除後の配当等収益額	A	72,471,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,859,897,397円		収益調整金額	C	1,730,616,847円
	分配準備積立金額	D	5,112,784,978円		分配準備積立金額	D	4,713,303,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,043,686,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,516,392,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,525,845,181口		当ファンドの期末残存口数	F	33,694,690,680口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,051,690円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,389,381円
	2020年11月14日から2020年12月14日まで				2021年 5月14日から2021年 6月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,317,304円		費用控除後の配当等収益額	A	70,611,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,834,397,644円		収益調整金額	C	1,720,251,373円
	分配準備積立金額	D	5,032,736,147円		分配準備積立金額	D	4,683,787,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,944,451,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,474,650,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,978,878,215口		当ファンドの期末残存口数	F	33,457,636,001口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,930円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,957,756円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,915,272円
	2020年12月15日から2021年 1月13日まで				2021年 6月15日から2021年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,146,282円		費用控除後の配当等収益額	A	61,245,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,815,734,691円		収益調整金額	C	1,706,082,426円
	分配準備積立金額	D	4,979,368,763円		分配準備積立金額	D	4,643,078,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,871,249,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,410,406,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,570,290,895口		当ファンドの期末残存口数	F	33,149,105,233口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,931円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,140,581円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,298,210円
	2021年 1月14日から2021年 2月15日まで				2021年 7月14日から2021年 8月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,406,142円		費用控除後の配当等収益額	A	59,780,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,789,717,548円		収益調整金額	C	1,693,065,660円
	分配準備積立金額	D	4,896,859,575円		分配準備積立金額	D	4,596,456,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,757,983,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,349,303,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,971,128,851口		当ファンドの期末残存口数	F	32,861,389,732口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,932円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,932円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,942,257円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,722,779円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 2月15日現在	当期 2021年 8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日		当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月13日
期首元本額	37,935,491,498円	期首元本額	34,971,128,851円
期中追加設定元本額	116,641,602円	期中追加設定元本額	83,666,164円
期中一部解約元本額	3,081,004,249円	期中一部解約元本額	2,193,405,283円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	108,474,296	△174,192,336
親投資信託受益証券	0	△98
合計	108,474,296	△174,192,434

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

開示資料

決算