有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/10/28 9:04
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 2月16日から平成28年 8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 2月15日現在				当期平成28年 8月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			96,441,753,961口				88,731,792,748口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	23,792,439,179円			元本の欠損	24,062,406,448円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7533円			1口当たり純資産額	0.7288円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,533円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,288円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日				当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 8月14日から平成27年 9月14日まで				平成28年 2月16日から平成28年 3月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	795,131,303円		費用控除後の配当等収益額	A	758,103,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,142,212,144円		収益調整金額	C	3,957,183,434円
	分配準備積立金額	D	12,082,608,501円		分配準備積立金額	D	11,022,093,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,019,951,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,737,380,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	105,890,247,812口		当ファンドの期末残存口数	F	95,364,369,804口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,607円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,650円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	741,231,734円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	667,550,588円
	平成27年 9月15日から平成27年10月13日まで				平成28年 3月15日から平成28年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	821,811,616円		費用控除後の配当等収益額	A	713,968,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,136,644,712円		収益調整金額	C	3,932,271,944円
	分配準備積立金額	D	11,908,700,943円		分配準備積立金額	D	10,912,139,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,867,157,271円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,558,380,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,345,508,885口		当ファンドの期末残存口数	F	93,914,465,578口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,616円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,656円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	730,418,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	657,401,259円
	平成27年10月14日から平成27年11月13日まで				平成28年 4月14日から平成28年 5月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	768,834,121円		費用控除後の配当等収益額	A	706,038,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,066,601,139円		収益調整金額	C	3,921,923,402円
	分配準備積立金額	D	11,697,063,596円		分配準備積立金額	D	10,790,327,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,532,498,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,418,289,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,897,699,591口		当ファンドの期末残存口数	F	92,706,887,595口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,622円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,663円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,283,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	648,948,213円
	平成27年11月14日から平成27年12月14日まで				平成28年 5月14日から平成28年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	752,326,483円		費用控除後の配当等収益額	A	695,177,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,013,161,880円		収益調整金額	C	3,913,956,121円
	分配準備積立金額	D	11,410,640,625円		分配準備積立金額	D	10,609,967,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,176,128,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,219,101,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,314,550,129口		当ファンドの期末残存口数	F	91,141,624,857口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,628円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,669円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	695,201,850円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	637,991,373円
	平成27年12月15日から平成28年 1月13日まで				平成28年 6月14日から平成28年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	738,855,707円		費用控除後の配当等収益額	A	683,993,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,991,339,691円		収益調整金額	C	3,885,488,581円
	分配準備積立金額	D	11,245,474,205円		分配準備積立金額	D	10,451,085,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,975,669,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,020,568,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,721,729,228口		当ファンドの期末残存口数	F	89,588,650,974口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,634円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,676円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	684,052,104円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	627,120,556円
	平成28年 1月14日から平成28年 2月15日まで				平成28年 7月14日から平成28年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	726,927,498円		費用控除後の配当等収益額	A	675,421,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,977,580,299円		収益調整金額	C	3,932,659,087円
	分配準備積立金額	D	11,116,794,519円		分配準備積立金額	D	10,326,316,827円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,821,302,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,934,397,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,441,753,961口		当ファンドの期末残存口数	F	88,731,792,748口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,640円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,683円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,092,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	621,122,549円
				2.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 2月15日現在	当期平成28年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日		当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
期首元本額	108,622,585,204円	期首元本額	96,441,753,961円
期中追加設定元本額	2,106,381,443円	期中追加設定元本額	2,401,241,455円
期中一部解約元本額	14,287,212,686円	期中一部解約元本額	10,111,202,668円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△875,888,025	△161,997,726
親投資信託受益証券	99	0
合計	△875,887,926	△161,997,726

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算