有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)

【提出】: 2020/10/30 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 2月14日から2020年 8月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 2月13日現在				当期 2020年 8月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			41,243,294,907口				37,935,491,498口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	15,068,218,397円			元本の欠損	13,459,066,172円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6347円			1口当たり純資産額	0.6452円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,347円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,452円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月13日				当期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 8月14日から2019年 9月13日まで				2020年 2月14日から2020年 3月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,412,344円		費用控除後の配当等収益額	A	98,446,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,286,356,374円		収益調整金額	C	2,047,886,627円
	分配準備積立金額	D	6,115,634,972円		分配準備積立金額	D	5,549,959,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,524,403,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,696,293,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,733,677,312口		当ファンドの期末残存口数	F	40,648,872,446口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,893円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,467,354円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,297,744円
	2019年 9月14日から2019年10月15日まで				2020年 3月14日から2020年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,515,311円		費用控除後の配当等収益額	A	104,580,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,246,250,825円		収益調整金額	C	2,027,515,433円
	分配準備積立金額	D	6,029,805,057円		分配準備積立金額	D	5,500,723,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,382,571,193円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,632,819,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,875,827,781口		当ファンドの期末残存口数	F	40,182,234,319口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,867円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,751,655円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,364,468円
	2019年10月16日から2019年11月13日まで				2020年 4月14日から2020年 5月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,161,739円		費用控除後の配当等収益額	A	108,175,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,190,757,193円		収益調整金額	C	2,009,841,762円
	分配準備積立金額	D	5,888,825,782円		分配準備積立金額	D	5,467,207,309円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,193,744,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,585,224,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,712,593,228口		当ファンドの期末残存口数	F	39,778,063,926口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,874円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,906円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,425,186円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,556,127円
	2019年11月14日から2019年12月13日まで				2020年 5月14日から2020年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,602,624円		費用控除後の配当等収益額	A	106,934,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,139,980,333円		収益調整金額	C	1,976,030,119円
	分配準備積立金額	D	5,769,947,188円		分配準備積立金額	D	5,394,484,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,020,530,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,477,448,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,644,852,279口		当ファンドの期末残存口数	F	39,056,914,867口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,880円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,914円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,289,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,113,829円
	2019年12月14日から2020年 1月14日まで				2020年 6月16日から2020年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,463,372円		費用控除後の配当等収益額	A	101,250,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,108,724,097円		収益調整金額	C	1,954,835,539円
	分配準備積立金額	D	5,702,134,291円		分配準備積立金額	D	5,355,679,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,910,321,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,411,764,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,970,681,604口		当ファンドの期末残存口数	F	38,584,294,618口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,884円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,920円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,941,363円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,168,589円
	2020年 1月15日から2020年 2月13日まで				2020年 7月14日から2020年 8月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,655,159円		費用控除後の配当等収益額	A	102,883,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,075,249,765円		収益調整金額	C	1,924,423,721円
	分配準備積立金額	D	5,616,619,954円		分配準備積立金額	D	5,287,801,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,790,524,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,315,108,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,243,294,907口		当ファンドの期末残存口数	F	37,935,491,498口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,888円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,486,589円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,870,982円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月13日	当期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 2月13日現在	当期 2020年 8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月13日	当期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月13日		当期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日
期首元本額	46,489,975,594円	期首元本額	41,243,294,907円
期中追加設定元本額	153,882,065円	期中追加設定元本額	119,098,193円
期中一部解約元本額	5,400,562,752円	期中一部解約元本額	3,426,901,602円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月13日	当期自 2020年 2月14日至 2020年 8月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△200,764,476	508,351,613
親投資信託受益証券	0	0
合計	△200,764,476	508,351,613

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)

開示資料

決算