有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

【提出】: 2018/10/26 9:02
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 2月14日から2018年 8月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 2月13日現在				当期 2018年 8月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			60,805,218,629口				56,158,545,595口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	17,525,292,164円			元本の欠損	18,153,291,370円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7118円			1口当たり純資産額	0.6767円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,118円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,767円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日				当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 8月15日から2017年 9月13日まで				2018年 2月14日から2018年 3月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	207,831,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,106,489,866円		収益調整金額	C	2,873,133,604円
	分配準備積立金額	D	8,358,458,396円		分配準備積立金額	D	7,533,203,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,464,948,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,614,168,987円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,170,590,583口		当ファンドの期末残存口数	F	60,270,169,989口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,732円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,761円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,511,771円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,810,509円
	2017年 9月14日から2017年10月13日まで				2018年 3月14日から2018年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,491,840円		費用控除後の配当等収益額	A	203,869,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,057,955,327円		収益調整金額	C	2,849,253,834円
	分配準備積立金額	D	8,019,918,082円		分配準備積立金額	D	7,482,417,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,298,365,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,535,540,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,051,193,275口		当ファンドの期末残存口数	F	59,676,670,926口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,736円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,765円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	195,153,579円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	179,030,012円
	2017年10月14日から2017年11月13日まで				2018年 4月14日から2018年 5月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	214,926,010円		費用控除後の配当等収益額	A	201,457,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,999,276,534円		収益調整金額	C	2,820,786,605円
	分配準備積立金額	D	7,853,498,857円		分配準備積立金額	D	7,404,972,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,067,701,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,427,216,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,567,978,421口		当ファンドの期末残存口数	F	58,915,304,016口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,769円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	190,703,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,745,912円
	2017年11月14日から2017年12月13日まで				2018年 5月15日から2018年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,414,397円		費用控除後の配当等収益額	A	214,994,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,948,028,310円		収益調整金額	C	2,782,434,279円
	分配準備積立金額	D	7,726,797,475円		分配準備積立金額	D	7,310,729,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,887,240,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,308,157,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,373,591,711口		当ファンドの期末残存口数	F	58,002,060,120口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,745円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,777円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	187,120,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	174,006,180円
	2017年12月14日から2018年 1月15日まで				2018年 6月14日から2018年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	223,561,228円		費用控除後の配当等収益額	A	195,961,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,922,349,155円		収益調整金額	C	2,737,399,348円
	分配準備積立金額	D	7,642,086,873円		分配準備積立金額	D	7,219,032,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,787,997,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,152,393,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,573,759,362口		当ファンドの期末残存口数	F	56,974,840,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,752円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,781円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,721,278円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	170,924,520円
	2018年 1月16日から2018年 2月13日まで				2018年 7月14日から2018年 8月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	207,763,456円		費用控除後の配当等収益額	A	191,962,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,890,348,257円		収益調整金額	C	2,703,238,602円
	分配準備積立金額	D	7,581,997,419円		分配準備積立金額	D	7,136,657,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,680,109,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,031,858,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,805,218,629口		当ファンドの期末残存口数	F	56,158,545,595口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,756円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,786円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	182,415,655円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,475,636円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 2月13日現在	当期 2018年 8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日		当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
期首元本額	67,632,112,021円	期首元本額	60,805,218,629円
期中追加設定元本額	361,027,625円	期中追加設定元本額	282,151,605円
期中一部解約元本額	7,187,921,017円	期中一部解約元本額	4,928,824,639円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,543,496,151	△973,320,567
親投資信託受益証券	△99	△98
合計	△1,543,496,250	△973,320,665

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

開示資料

決算