有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

【提出】: 2017/10/27 9:07
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 2月14日から平成29年 8月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 2月13日現在				当期平成29年 8月14日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			76,614,477,361口				67,632,112,021口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	19,199,821,443円			元本の欠損	17,595,071,277円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7494円			1口当たり純資産額	0.7398円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,494円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,398円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月13日				当期自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 8月16日から平成28年 9月13日まで				平成29年 2月14日から平成29年 3月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	670,158,951円		費用控除後の配当等収益額	A	340,061,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,928,480,526円		収益調整金額	C	3,491,204,293円
	分配準備積立金額	D	10,157,480,515円		分配準備積立金額	D	9,260,394,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,756,119,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,091,660,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,297,767,314口		当ファンドの期末残存口数	F	75,573,235,681口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,690円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,732円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,084,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	302,292,942円
	平成28年 9月14日から平成28年10月13日まで				平成29年 3月14日から平成29年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	661,850,992円		費用控除後の配当等収益額	A	332,167,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,888,490,387円		収益調整金額	C	3,457,299,660円
	分配準備積立金額	D	10,036,612,334円		分配準備積立金額	D	9,173,595,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,586,953,713円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,963,062,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,923,405,736口		当ファンドの期末残存口数	F	74,626,154,097口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,697円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,737円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,693,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	298,504,616円
	平成28年10月14日から平成28年11月14日まで				平成29年 4月14日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	393,760,007円		費用控除後の配当等収益額	A	346,984,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,781,724,853円		収益調整金額	C	3,406,933,137円
	分配準備積立金額	D	10,037,249,587円		分配準備積立金額	D	9,039,714,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,212,734,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,793,631,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,338,549,026口		当ファンドの期末残存口数	F	73,328,474,878口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,705円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	333,354,196円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	293,313,899円
	平成28年11月15日から平成28年12月13日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	391,185,218円		費用控除後の配当等収益額	A	323,792,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,685,119,126円		収益調整金額	C	3,349,849,077円
	分配準備積立金額	D	9,796,808,844円		分配準備積立金額	D	8,919,359,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,873,113,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,593,000,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,927,721,110口		当ファンドの期末残存口数	F	71,958,235,155口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,714円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,750円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,710,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,874,705円
	平成28年12月14日から平成29年 1月13日まで				平成29年 6月14日から平成29年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	350,951,164円		費用控除後の配当等収益額	A	261,145,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,608,144,908円		収益調整金額	C	3,251,487,607円
	分配準備積立金額	D	9,598,598,442円		分配準備積立金額	D	8,724,036,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,557,694,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,236,669,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,857,648,279口		当ファンドの期末残存口数	F	69,600,687,554口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,719円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,758円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	315,430,593円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	208,802,062円
	平成29年 1月14日から平成29年 2月13日まで				平成29年 7月14日から平成29年 8月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	361,689,764円		費用控除後の配当等収益額	A	227,339,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,528,887,416円		収益調整金額	C	3,167,332,410円
	分配準備積立金額	D	9,341,140,662円		分配準備積立金額	D	8,523,685,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,231,717,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,918,357,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,614,477,361口		当ファンドの期末残存口数	F	67,632,112,021口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,727円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,762円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,457,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	202,896,336円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月13日	当期自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 2月13日現在	当期平成29年 8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月13日	当期自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月13日		当期自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
期首元本額	88,731,792,748円	期首元本額	76,614,477,361円
期中追加設定元本額	1,223,495,784円	期中追加設定元本額	455,460,206円
期中一部解約元本額	13,340,811,171円	期中一部解約元本額	9,437,825,546円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月13日	当期自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	589,862,391	△95,956,900
親投資信託受益証券	△98	0
合計	589,862,293	△95,956,900

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

開示資料

決算