有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2018年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	288,672,436
株式	22,496,387,220
未収入金	187,751,968
未収配当金	16,079,900
前払金	495,000
差入委託証拠金	8,065,000
流動資産合計	22,997,451,524
資産合計	22,997,451,524
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	500,940
未払金	191,539,737
未払解約金	11,233,812
未払利息	670
その他未払費用	44
流動負債合計	203,275,203
負債合計	203,275,203
純資産の部
元本等
元本	11,707,941,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,086,234,933
元本等合計	22,794,176,321
純資産合計	22,794,176,321
負債純資産合計	22,997,451,524

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		11,707,941,388口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9469円
		(1万口当たり純資産額)	(19,469円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 3月13日
期首元本額	10,560,262,808円
期中追加設定元本額	1,313,376,426円
期中一部解約元本額	165,697,846円
期末元本額	11,707,941,388円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	1,227,173,834円
3資産バランスオープン	998,653,415円
3資産バランスオープンアルファ	194,363,172円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,776,943,354円
日本株配当オープン(SMA専用)	361,303,638円
FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	2,902,973,423円
FOFs用 日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	246,530,552円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△488,554,132
合計	△488,554,132

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 9月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	184,250,000	-	183,755,000	△495,000
合計		184,250,000	-	183,755,000	△495,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	115,500	3,045.00	351,697,500
西松建設	94,600	2,600.00	245,960,000
関電工	185,600	1,072.00	198,963,200
協和エクシオ	116,900	3,115.00	364,143,500
日本たばこ産業	164,900	2,867.00	472,768,300
ポーラ・オルビスホールディングス	76,900	3,425.00	263,382,500
第一三共	108,000	4,375.00	472,500,000
大塚ホールディングス	56,600	5,375.00	304,225,000
昭和シェル石油	219,300	2,170.00	475,881,000
出光興産	92,300	5,530.00	510,419,000
JXTGホールディングス	153,300	714.90	109,594,170
三和ホールディングス	184,600	1,298.00	239,610,800
ディスコ	13,000	18,120.00	235,560,000
小松製作所	141,600	3,011.00	426,357,600
日立製作所	544,000	707.10	384,662,400
三菱電機	98,900	1,436.50	142,069,850
IDEC	44,600	2,263.00	100,929,800
富士通	539,000	794.10	428,019,900
アズビル	72,600	4,610.00	334,686,000
ローム	35,600	9,390.00	334,284,000
村田製作所	27,300	17,970.00	490,581,000
キヤノン	125,800	3,400.00	427,720,000
東京エレクトロン	18,800	16,900.00	317,720,000
デンソー	91,300	5,252.00	479,507,600
日産自動車	145,800	1,025.00	149,445,000
トヨタ自動車	158,400	6,594.00	1,044,489,600
日野自動車	267,800	1,109.00	296,990,200
SUBARU	128,500	3,073.00	394,880,500
ヤマハ発動機	100,200	2,740.00	274,548,000
ピジョン	67,100	5,610.00	376,431,000
九州電力	147,300	1,269.00	186,923,700
日本航空	46,300	3,997.00	185,061,100
住友倉庫	404,000	702.00	283,608,000
トレンドマイクロ	55,200	7,030.00	388,056,000
伊藤忠テクノソリューションズ	168,700	2,417.00	407,747,900
ネットワンシステムズ	138,000	2,445.00	337,410,000
日本電信電話	144,700	4,829.00	698,756,300
KDDI	81,700	2,948.00	240,851,600
光通信	18,600	21,200.00	394,320,000
萩原電気ホールディングス	57,200	3,145.00	179,894,000
伊藤忠商事	214,900	1,950.00	419,055,000
三井物産	249,900	1,808.00	451,819,200
住友商事	229,000	1,760.00	403,040,000
三菱商事	265,300	3,123.00	828,531,900
スシローグローバルホールディングス	37,600	6,330.00	238,008,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,627,400	672.40	1,094,263,760
三井住友フィナンシャルグループ	217,900	4,334.00	944,378,600
みずほフィナンシャルグループ	1,806,800	192.90	348,531,720
大和証券グループ本社	716,300	650.40	465,881,520
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,900	629.00	6,227,100
SOMPOホールディングス	39,500	4,492.00	177,434,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	188,500	2,228.00	419,978,000
第一生命ホールディングス	294,400	2,087.50	614,560,000
オリックス	149,900	1,732.00	259,626,800
野村不動産ホールディングス	111,700	2,237.00	249,872,900
パーク24	143,500	3,290.00	472,115,000
電通	100,300	5,150.00	516,545,000
テクノプロ・ホールディングス	53,200	6,490.00	345,268,000
ベルシステム24ホールディングス	163,900	1,773.00	290,594,700
合 計	12,070,400		22,496,387,220

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。