有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2022年 9月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,261,017
株式	3,643,584,640
派生商品評価勘定	2,522,250
未収配当金	3,081,225
差入委託証拠金	4,575,000
流動資産合計	3,761,024,132
資産合計	3,761,024,132
負債の部
流動負債
前受金	2,525,000
未払解約金	44,171
未払利息	130
流動負債合計	2,569,301
負債合計	2,569,301
純資産の部
元本等
元本	1,373,964,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,384,489,973
元本等合計	3,758,454,831
純資産合計	3,758,454,831
負債純資産合計	3,761,024,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 9月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,373,964,858口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7355円
		(1万口当たり純資産額)	(27,355円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 9月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 3月11日
期首元本額	1,431,630,904円
期中追加設定元本額	11,792,353円
期中一部解約元本額	69,458,399円
期末元本額	1,373,964,858円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	698,969,503円
3資産バランスオープン	568,585,885円
3資産バランスオープンアルファ	106,409,470円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 9月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	168,540,749
合計	168,540,749

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 9月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	95,375,000	-	97,900,000	2,525,000
合計		95,375,000	-	97,900,000	2,525,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	5,300	1,493.00	7,912,900
コムシスホールディングス	5,500	2,653.00	14,591,500
西松建設	6,600	4,105.00	27,093,000
東鉄工業	9,100	2,348.00	21,366,800
大和ハウス工業	15,400	3,127.00	48,155,800
エクシオグループ	7,400	2,181.00	16,139,400
信越化学工業	4,400	16,715.00	73,546,000
花王	6,700	6,114.00	40,963,800
富士フイルムホールディングス	8,300	7,161.00	59,436,300
デクセリアルズ	8,500	4,125.00	35,062,500
武田薬品工業	22,200	3,894.00	86,446,800
アステラス製薬	29,000	2,026.50	58,768,500
第一三共	20,600	4,309.00	88,765,400
大塚ホールディングス	6,600	4,643.00	30,643,800
ENEOSホールディングス	33,000	511.70	16,886,100
TOYO TIRE	15,900	1,703.00	27,077,700
AGC	6,700	4,870.00	32,629,000
日本製鉄	20,100	2,288.00	45,988,800
住友電気工業	24,700	1,640.00	40,508,000
ディスコ	1,300	34,900.00	45,370,000
小松製作所	11,300	2,895.00	32,713,500
日立製作所	12,900	7,007.00	90,390,300
三菱電機	16,000	1,390.00	22,240,000
富士電機	7,000	5,990.00	41,930,000
IDEC	5,300	2,988.00	15,836,400
日本電気	9,500	5,090.00	48,355,000
富士通	3,600	16,660.00	59,976,000
TDK	12,700	5,090.00	64,643,000
アズビル	6,500	4,070.00	26,455,000
アドバンテスト	4,300	7,900.00	33,970,000
村田製作所	9,100	7,623.00	69,369,300
キヤノン	13,400	3,337.00	44,715,800
東京エレクトロン	1,500	43,450.00	65,175,000
デンソー	6,500	7,365.00	47,872,500
トヨタ自動車	86,800	2,070.00	179,676,000
アイシン	6,000	4,180.00	25,080,000
本田技研工業	13,500	3,714.00	50,139,000
SUBARU	10,300	2,652.50	27,320,750
ピジョン	1,000	2,201.00	2,201,000
任天堂	1,200	58,960.00	70,752,000
オカムラ	21,800	1,359.00	29,626,200
中部電力	17,200	1,411.00	24,269,200
大阪瓦斯	13,300	2,306.00	30,669,800
西日本旅客鉄道	10,600	5,527.00	58,586,200
NECネッツエスアイ	18,100	1,706.00	30,878,600
コーエーテクモホールディングス	8,300	4,690.00	38,927,000
Zホールディングス	95,300	415.40	39,587,620
トレンドマイクロ	5,900	8,730.00	51,507,000
伊藤忠テクノソリューションズ	11,500	3,510.00	40,365,000
ネットワンシステムズ	9,600	3,015.00	28,944,000
日本電信電話	31,200	3,962.00	123,614,400
KDDI	17,900	4,428.00	79,261,200
ソフトバンク	12,600	1,520.00	19,152,000
光通信	1,600	17,650.00	28,240,000
伊藤忠商事	26,700	3,833.00	102,341,100
三井物産	26,600	3,247.00	86,370,200
三菱商事	23,200	4,416.00	102,451,200
エービーシー・マート	3,700	6,230.00	23,051,000
DCMホールディングス	26,700	1,037.00	27,687,900
セブン&アイ・ホールディングス	14,000	6,023.00	84,322,000
丸井グループ	8,400	2,554.00	21,453,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,000	725.30	101,542,000
三井住友フィナンシャルグループ	18,200	4,326.00	78,733,200
みずほフィナンシャルグループ	38,900	1,637.00	63,679,300
大和証券グループ本社	12,300	620.90	7,637,070
SOMPOホールディングス	2,900	6,110.00	17,719,000
第一生命ホールディングス	19,200	2,419.00	46,444,800
東京海上ホールディングス	9,600	7,762.00	74,515,200
T&Dホールディングス	20,000	1,505.00	30,100,000
オリックス	23,800	2,331.50	55,489,700
野村不動産ホールディングス	12,900	3,600.00	46,440,000
パーク24	10,300	2,000.00	20,600,000
三井不動産	16,300	2,915.00	47,514,500
東京建物	18,100	2,142.00	38,770,200
電通グループ	8,100	4,355.00	35,275,500
りらいあコミュニケーションズ	12,700	1,009.00	12,814,300
テクノプロ・ホールディングス	14,900	3,060.00	45,594,000
ベルシステム24ホールディングス	9,200	1,440.00	13,248,000
合 計	1,287,300		3,643,584,640

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。