有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2019年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	301,662,149
株式	21,491,017,290
派生商品評価勘定	2,626,000
未収入金	821,242,197
未収配当金	14,248,950
差入委託証拠金	6,500,000
流動資産合計	22,637,296,586
資産合計	22,637,296,586
負債の部
流動負債
前受金	2,626,000
未払解約金	751,456,375
未払利息	621
流動負債合計	754,082,996
負債合計	754,082,996
純資産の部
元本等
元本	11,843,705,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,039,508,578
元本等合計	21,883,213,590
純資産合計	21,883,213,590
負債純資産合計	22,637,296,586

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		11,843,705,012口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8477円
		(1万口当たり純資産額)	(18,477円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 3月12日
期首元本額	12,909,822,817円
期中追加設定元本額	562,712,380円
期中一部解約元本額	1,628,830,185円
期末元本額	11,843,705,012円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	1,067,966,758円
3資産バランスオープン	966,201,294円
3資産バランスオープンアルファ	185,917,578円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,031,936,401円
日本株配当オープン(SMA専用)	375,680,135円
FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	1,964,741,518円
FOFs用 日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	251,261,328円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	94,872,964
合計	94,872,964

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 9月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	197,574,000	-	200,200,000	2,626,000
合計		197,574,000	-	200,200,000	2,626,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	163,300	937.30	153,061,090
コムシスホールディングス	124,500	2,904.00	361,548,000
西松建設	71,300	1,924.00	137,181,200
大和ハウス工業	105,200	3,390.00	356,628,000
協和エクシオ	99,500	2,573.00	256,013,500
日本たばこ産業	176,400	2,274.50	401,221,800
信越化学工業	53,400	11,285.00	602,619,000
富士フイルムホールディングス	48,300	4,678.00	225,947,400
ポーラ・オルビスホールディングス	29,400	2,462.00	72,382,800
武田薬品工業	118,400	3,629.00	429,673,600
アステラス製薬	230,500	1,535.50	353,932,750
第一三共	90,500	6,712.00	607,436,000
出光興産	34,800	3,060.00	106,488,000
三和ホールディングス	74,400	1,205.00	89,652,000
ディスコ	15,800	19,740.00	311,892,000
日立製作所	187,400	3,989.00	747,538,600
三菱電機	288,600	1,379.00	397,979,400
富士電機	132,900	3,260.00	433,254,000
IDEC	68,800	1,891.00	130,100,800
日本電気	64,100	4,470.00	286,527,000
富士通	35,300	8,448.00	298,214,400
アズビル	127,500	2,835.00	361,462,500
アドバンテスト	56,800	4,410.00	250,488,000
ローム	21,200	8,280.00	175,536,000
村田製作所	64,900	4,867.00	315,868,300
キヤノン	81,000	2,858.00	231,498,000
東京エレクトロン	21,500	20,375.00	438,062,500
デンソー	32,300	4,659.00	150,485,700
トヨタ自動車	164,400	7,183.00	1,180,885,200
SUBARU	154,100	3,014.00	464,457,400
ピジョン	10,900	4,220.00	45,998,000
任天堂	8,800	41,660.00	366,608,000
関西電力	86,500	1,278.50	110,590,250
九州電力	107,700	1,015.00	109,315,500
西日本旅客鉄道	45,600	9,049.00	412,634,400
日本航空	87,700	3,408.00	298,881,600
住友倉庫	79,300	1,417.00	112,368,100
トレンドマイクロ	7,800	5,060.00	39,468,000
伊藤忠テクノソリューションズ	136,000	2,860.00	388,960,000
ネットワンシステムズ	103,200	2,749.00	283,696,800
日本電信電話	129,200	5,126.00	662,279,200
KDDI	133,600	2,796.00	373,545,600
ソフトバンク	204,300	1,502.50	306,960,750
光通信	18,000	24,110.00	433,980,000
萩原電気ホールディングス	56,200	2,726.00	153,201,200
伊藤忠商事	273,400	2,232.50	610,365,500
三井物産	324,000	1,788.00	579,312,000
住友商事	109,100	1,711.00	186,670,100
三菱商事	188,300	2,757.00	519,143,100
DCMホールディングス	245,700	1,040.00	255,528,000
セブン&アイ・ホールディングス	87,300	3,986.00	347,977,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,076,900	545.80	587,772,020
三井住友フィナンシャルグループ	163,200	3,657.00	596,822,400
みずほフィナンシャルグループ	3,345,400	164.20	549,314,680
大和証券グループ本社	98,100	496.00	48,657,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,400	304.00	3,161,600
SOMPOホールディングス	79,800	4,534.00	361,813,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	147,800	2,378.00	351,468,400
第一生命ホールディングス	243,600	1,554.50	378,676,200
オリックス	381,300	1,665.50	635,055,150
野村不動産ホールディングス	97,500	2,303.00	224,542,500
パーク24	87,500	2,319.00	202,912,500
電通	9,300	3,740.00	34,782,000
りらいあコミュニケーションズ	140,200	1,332.00	186,746,400
テクノプロ・ホールディングス	29,900	6,030.00	180,297,000
ベルシステム24ホールディングス	141,800	1,576.00	223,476,800
合 計	11,431,800		21,491,017,290

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。