有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/11-2023/09/11)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2023年 9月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,022,496
株式	3,966,933,770
未収入金	173,305,438
未収配当金	3,959,850
流動資産合計	4,213,221,554
資産合計	4,213,221,554
負債の部
流動負債
未払金	104,590,285
未払解約金	36,376,801
未払利息	161
流動負債合計	140,967,247
負債合計	140,967,247
純資産の部
元本等
元本	1,140,789,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,931,465,133
元本等合計	4,072,254,307
純資産合計	4,072,254,307
負債純資産合計	4,213,221,554

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 9月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,140,789,174口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.5697円
		(1万口当たり純資産額)	(35,697円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 9月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 9月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 3月11日
期首元本額	1,284,078,897円
期中追加設定元本額	58,373,980円
期中一部解約元本額	201,663,703円
期末元本額	1,140,789,174円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	630,050,243円
3資産バランスオープン	428,277,187円
3資産バランスオープンアルファ	82,461,744円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 9月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	798,738,486
合計	798,738,486

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	4,700	2,202.50	10,351,750
コムシスホールディングス	8,600	3,164.00	27,210,400
西松建設	1,200	3,801.00	4,561,200
東鉄工業	13,000	2,933.00	38,129,000
大和ハウス工業	13,700	4,056.00	55,567,200
積水ハウス	7,900	3,074.00	24,284,600
エクシオグループ	10,400	3,153.00	32,791,200
信越化学工業	19,300	4,578.00	88,355,400
花王	8,100	5,555.00	44,995,500
富士フイルムホールディングス	3,900	8,776.00	34,226,400
デクセリアルズ	4,400	3,616.00	15,910,400
武田薬品工業	15,800	4,545.00	71,811,000
アステラス製薬	25,800	2,184.50	56,360,100
大塚ホールディングス	11,100	5,349.00	59,373,900
ENEOSホールディングス	29,500	582.60	17,186,700
TOYO TIRE	5,600	2,238.00	12,532,800
AGC	6,000	5,177.00	31,062,000
日本製鉄	19,600	3,539.00	69,364,400
住友電気工業	22,000	1,756.50	38,643,000
ディスコ	2,200	27,215.00	59,873,000
小松製作所	10,100	4,330.00	43,733,000
日立製作所	11,500	10,015.00	115,172,500
三菱電機	14,300	1,889.50	27,019,850
富士電機	4,700	6,816.00	32,035,200
IDEC	4,700	3,120.00	14,664,000
日本電気	5,600	8,090.00	45,304,000
TDK	11,300	5,270.00	59,551,000
アズビル	5,800	4,856.00	28,164,800
ローム	2,300	11,590.00	26,657,000
村田製作所	9,100	8,147.00	74,137,700
キヤノン	11,900	3,579.00	42,590,100
東京エレクトロン	5,100	20,490.00	104,499,000
デンソー	5,800	10,075.00	58,435,000
トヨタ自動車	74,500	2,595.00	193,327,500
アイシン	5,300	4,901.00	25,975,300
本田技研工業	17,500	4,953.00	86,677,500
SUBARU	11,700	2,861.00	33,473,700
東京精密	5,600	7,820.00	43,792,000
ピジョン	1,000	1,673.50	1,673,500
任天堂	13,800	6,370.00	87,906,000
オカムラ	13,300	2,259.00	30,044,700
中部電力	21,100	1,951.00	41,166,100
大阪瓦斯	19,600	2,438.50	47,794,600
西日本旅客鉄道	6,900	6,344.00	43,773,600
NECネッツエスアイ	11,000	2,000.00	22,000,000
コーエーテクモホールディングス	14,700	2,210.50	32,494,350
Zホールディングス	12,900	429.50	5,540,550
トレンドマイクロ	1,200	6,076.00	7,291,200
ネットワンシステムズ	8,500	2,734.00	23,239,000
BIPROGY	5,400	3,893.00	21,022,200
日本電信電話	630,200	171.10	107,827,220
KDDI	16,000	4,417.00	70,672,000
ソフトバンク	39,500	1,714.50	67,722,750
光通信	1,900	23,870.00	45,353,000
伊藤忠商事	22,800	5,701.00	129,982,800
三井物産	22,800	5,629.00	128,341,200
三菱商事	17,900	7,486.00	133,999,400
ローソン	4,800	7,010.00	33,648,000
エービーシー・マート	14,700	2,688.50	39,520,950
DCMホールディングス	23,900	1,263.00	30,185,700
J.フロント リテイリング	19,000	1,607.00	30,533,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,900	5,973.00	65,105,700
丸井グループ	16,200	2,516.50	40,767,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	119,300	1,264.00	150,795,200
三井住友フィナンシャルグループ	15,400	7,295.00	112,343,000
みずほフィナンシャルグループ	32,300	2,581.50	83,382,450
大和証券グループ本社	11,000	865.60	9,521,600
SOMPOホールディングス	5,800	6,634.00	38,477,200
第一生命ホールディングス	18,700	3,010.00	56,287,000
東京海上ホールディングス	30,300	3,419.00	103,595,700
T&Dホールディングス	17,900	2,481.00	44,409,900
オリックス	21,200	2,837.00	60,144,400
野村不動産ホールディングス	9,300	3,660.00	34,038,000
三井不動産	11,800	3,295.00	38,881,000
東京建物	17,600	2,001.00	35,217,600
テクノプロ・ホールディングス	13,400	3,427.00	45,921,800
ベルシステム24ホールディングス	11,500	1,610.00	18,515,000
合 計	1,755,100		3,966,933,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。