有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2024年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,381,326
株式	5,543,638,250
未収配当金	5,069,100
未収利息	716
流動資産合計	5,669,089,392
資産合計	5,669,089,392
負債の部
流動負債
未払解約金	39,078,837
流動負債合計	39,078,837
負債合計	39,078,837
純資産の部
元本等
元本	1,351,051,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,278,959,089
元本等合計	5,630,010,555
純資産合計	5,630,010,555
負債純資産合計	5,669,089,392

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,351,051,466口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1671円
		(1万口当たり純資産額)	(41,671円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 3月12日
期首元本額	1,230,546,285円
期中追加設定元本額	265,284,770円
期中一部解約元本額	144,779,589円
期末元本額	1,351,051,466円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	937,198,811円
3資産バランスオープン	350,476,606円
3資産バランスオープンアルファ	63,376,049円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△232,518,812
合計	△232,518,812

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	13,700	1,923.00	26,345,100
コムシスホールディングス	12,100	3,212.00	38,865,200
長谷工コーポレーション	16,600	1,872.00	31,075,200
東鉄工業	36,300	3,420.00	124,146,000
大和ハウス工業	11,300	4,561.00	51,539,300
積水ハウス	12,600	3,826.00	48,207,600
エクシオグループ	27,800	1,597.00	44,396,600
日本たばこ産業	29,100	4,207.00	122,423,700
信越化学工業	23,800	5,573.00	132,637,400
堺化学工業	17,500	2,562.00	44,835,000
花王	11,500	7,017.00	80,695,500
デクセリアルズ	10,300	5,837.00	60,121,100
武田薬品工業	30,900	4,267.00	131,850,300
アステラス製薬	41,700	1,791.00	74,684,700
大塚ホールディングス	9,800	8,156.00	79,928,800
ENEOSホールディングス	57,900	747.30	43,268,670
AGC	7,200	4,403.00	31,701,600
日本電気硝子	4,300	3,227.00	13,876,100
日本特殊陶業	8,300	4,024.00	33,399,200
日本製鉄	22,600	3,021.00	68,274,600
住友電気工業	17,400	2,289.00	39,828,600
SUMCO	37,300	1,470.00	54,831,000
横河ブリッジホールディングス	6,300	2,601.00	16,386,300
ディスコ	1,800	33,630.00	60,534,000
小松製作所	14,300	3,658.00	52,309,400
THK	10,100	2,490.00	25,149,000
日立製作所	53,000	3,300.00	174,900,000
富士電機	4,700	7,486.00	35,184,200
日本電気	5,600	12,550.00	70,280,000
TDK	10,500	8,938.00	93,849,000
アズビル	6,000	4,690.00	28,140,000
ローム	9,400	1,534.00	14,419,600
村田製作所	33,900	2,700.50	91,546,950
キヤノン	17,900	4,825.00	86,367,500
東京エレクトロン	5,000	22,260.00	111,300,000
川崎重工業	18,800	4,507.00	84,731,600
トヨタ自動車	11,300	2,499.50	28,244,350
本田技研工業	48,700	1,486.50	72,392,550
東京精密	7,500	6,906.00	51,795,000
任天堂	12,200	7,695.00	93,879,000
中部電力	15,000	1,753.00	26,295,000
大阪瓦斯	20,100	3,521.00	70,772,100
AZ-COM丸和ホールディングス	70,200	1,107.00	77,711,400
日本郵船	8,700	4,630.00	40,281,000
NECネッツエスアイ	11,500	2,678.00	30,797,000
コーエーテクモホールディングス	38,500	1,587.50	61,118,750
ネットワンシステムズ	17,400	3,644.00	63,405,600
日本電信電話	431,900	150.20	64,871,380
KDDI	14,600	4,824.00	70,430,400
ソフトバンク	78,700	1,995.00	157,006,500
光通信	4,300	33,000.00	141,900,000
円谷フィールズホールディングス	15,600	2,005.00	31,278,000
伊藤忠商事	13,700	7,572.00	103,736,400
三井物産	24,300	2,826.00	68,671,800
三菱商事	33,000	2,861.50	94,429,500
サンワテクノス	27,400	1,967.00	53,895,800
エービーシー・マート	19,600	3,085.00	60,466,000
パルグループホールディングス	25,000	2,411.00	60,275,000
コメ兵ホールディングス	10,600	3,855.00	40,863,000
J.フロント リテイリング	42,800	1,462.00	62,573,600
トレジャー・ファクトリー	13,600	1,734.00	23,582,400
シュッピン	25,000	1,169.00	29,225,000
セブン&アイ・ホールディングス	28,300	2,182.00	61,750,600
丸井グループ	35,700	2,551.00	91,070,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	121,900	1,445.50	176,206,450
三井住友フィナンシャルグループ	17,500	9,036.00	158,130,000
みずほフィナンシャルグループ	40,000	2,832.00	113,280,000
SBIホールディングス	30,400	3,234.00	98,313,600
SOMPOホールディングス	24,200	3,251.00	78,674,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	44,800	3,200.00	143,360,000
第一生命ホールディングス	13,200	3,752.00	49,526,400
東京海上ホールディングス	26,000	5,110.00	132,860,000
T&Dホールディングス	13,900	2,287.00	31,789,300
クレディセゾン	5,300	3,434.00	18,200,200
オリックス	31,000	3,430.00	106,330,000
日本駐車場開発	89,400	219.00	19,578,600
野村不動産ホールディングス	28,000	4,069.00	113,932,000
三井不動産	36,100	1,421.50	51,316,150
東京建物	22,100	2,319.00	51,249,900
テクノプロ・ホールディングス	15,600	2,958.00	46,144,800
合 計	2,321,900		5,543,638,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。