有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2024年 3月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	144,712,490
株式	5,042,414,380
未収配当金	6,413,550
流動資産合計	5,193,540,420
資産合計	5,193,540,420
負債の部
流動負債
未払解約金	63,000,000
未払利息	63
流動負債合計	63,000,063
負債合計	63,000,063
純資産の部
元本等
元本	1,230,546,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,899,994,072
元本等合計	5,130,540,357
純資産合計	5,130,540,357
負債純資産合計	5,193,540,420

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 3月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,230,546,285口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1693円
		(1万口当たり純資産額)	(41,693円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 3月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 3月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 9月12日
期首元本額	1,140,789,174円
期中追加設定元本額	214,397,475円
期中一部解約元本額	124,640,364円
期末元本額	1,230,546,285円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	785,780,292円
3資産バランスオープン	378,159,092円
3資産バランスオープンアルファ	66,606,901円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 3月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,318,206,302
合計	1,318,206,302

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	4,900	2,059.50	10,091,550
コムシスホールディングス	12,400	3,461.00	42,916,400
長谷工コーポレーション	14,300	1,818.00	25,997,400
東鉄工業	20,700	3,010.00	62,307,000
大和ハウス工業	14,400	4,267.00	61,444,800
積水ハウス	8,400	3,321.00	27,896,400
エクシオグループ	14,300	3,197.00	45,717,100
信越化学工業	20,400	6,384.00	130,233,600
花王	9,500	5,628.00	53,466,000
デクセリアルズ	4,600	5,849.00	26,905,400
武田薬品工業	24,300	4,314.00	104,830,200
アステラス製薬	33,100	1,598.00	52,893,800
大塚ホールディングス	10,100	5,957.00	60,165,700
ENEOSホールディングス	31,100	652.20	20,283,420
AGC	6,400	5,281.00	33,798,400
日本電気硝子	14,700	3,644.00	53,566,800
日本製鉄	23,300	3,643.00	84,881,900
住友電気工業	23,100	2,197.50	50,762,250
芝浦機械	3,700	3,445.00	12,746,500
ディスコ	1,900	49,650.00	94,335,000
小松製作所	9,500	4,192.00	39,824,000
THK	10,400	3,376.00	35,110,400
日立製作所	10,300	12,485.00	128,595,500
富士電機	4,900	8,954.00	43,874,600
IDEC	9,700	2,738.00	26,558,600
日本電気	1,700	9,921.00	16,865,700
TDK	11,900	7,449.00	88,643,100
アズビル	6,200	4,100.00	25,420,000
カシオ計算機	17,300	1,180.00	20,414,000
ローム	9,700	2,447.00	23,735,900
村田製作所	33,200	2,848.50	94,570,200
キヤノン	12,500	4,403.00	55,037,500
東京エレクトロン	4,600	37,150.00	170,890,000
デンソー	20,600	2,690.00	55,414,000
トヨタ自動車	61,100	3,498.00	213,727,800
アイシン	5,600	5,442.00	30,475,200
本田技研工業	57,900	1,725.00	99,877,500
SUBARU	12,300	3,069.00	37,748,700
東京精密	6,000	11,420.00	68,520,000
任天堂	13,900	8,312.00	115,536,800
オカムラ	19,200	2,114.00	40,588,800
中部電力	15,500	1,878.00	29,109,000
大阪瓦斯	20,700	3,360.00	69,552,000
西日本旅客鉄道	9,100	6,190.00	56,329,000
AZ-COM丸和ホールディングス	28,500	1,383.00	39,415,500
NECネッツエスアイ	7,600	2,564.00	19,486,400
コーエーテクモホールディングス	18,100	1,766.00	31,964,600
ネットワンシステムズ	9,000	2,715.50	24,439,500
BIPROGY	9,600	4,565.00	43,824,000
日本電信電話	521,400	182.40	95,103,360
KDDI	15,100	4,565.00	68,931,500
ソフトバンク	59,800	1,974.50	118,075,100
光通信	1,500	26,530.00	39,795,000
円谷フィールズホールディングス	16,000	1,496.00	23,936,000
伊藤忠商事	19,600	6,385.00	125,146,000
三井物産	23,900	6,522.00	155,875,800
三菱商事	54,900	3,235.00	177,601,500
エービーシー・マート	18,500	2,782.50	51,476,250
コメ兵ホールディングス	4,700	3,615.00	16,990,500
J.フロント リテイリング	32,900	1,463.50	48,149,150
トレジャー・ファクトリー	15,700	1,389.00	21,807,300
セブン&アイ・ホールディングス	34,500	2,103.50	72,570,750
丸井グループ	25,500	2,362.50	60,243,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ	125,600	1,568.00	196,940,800
三井住友フィナンシャルグループ	18,000	8,772.00	157,896,000
みずほフィナンシャルグループ	41,300	3,002.00	123,982,600
SBIホールディングス	17,400	3,828.00	66,607,200
SOMPOホールディングス	10,300	9,195.00	94,708,500
第一生命ホールディングス	19,800	3,621.00	71,695,800
東京海上ホールディングス	30,600	4,455.00	136,323,000
T&Dホールディングス	19,000	2,646.50	50,283,500
オリックス	27,200	3,150.00	85,680,000
日本駐車場開発	66,300	191.00	12,663,300
野村不動産ホールディングス	9,800	3,711.00	36,367,800
三井不動産	12,400	4,181.00	51,844,400
東京建物	18,600	2,080.00	38,688,000
テクノプロ・ホールディングス	14,100	2,996.00	42,243,600
合 計	2,026,600		5,042,414,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。