有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
新興国連続増配成長株オープンは、新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ラッセル・インベストメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2019年12月4日から2020年6月3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表 (単位:円)
(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
4.通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国連続増配成長株オープンは、新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ラッセル・インベストメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2019年12月4日から2020年6月3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表 (単位:円)
| 区 分 | 前期 2019年12月 3日現在 | 当期 2020年 6月 3日現在 |
| 金 額 | 金 額 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,060,223,975 | 3,993,656,915 |
| 流動資産合計 | 4,060,223,975 | 3,993,656,915 |
| 資産合計 | 4,060,223,975 | 3,993,656,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 373,837 | 298,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,102,807 | 5,671,160 |
| その他未払費用 | 112,497 | 96,671 |
| 流動負債合計 | 7,589,141 | 6,066,313 |
| 負債合計 | 7,589,141 | 6,066,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,021,781,960 | 4,501,996,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,852,874 | △514,406,004 |
| (分配準備積立金) | 211,812,362 | 241,626,070 |
| 元本等合計 | 4,052,634,834 | 3,987,590,602 |
| 純資産合計 | 4,052,634,834 | 3,987,590,602 |
| 負債純資産合計 | 4,060,223,975 | 3,993,656,915 |
(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)
| 区 分 | 前期 自 2019年 6月 4日 至 2019年12月 3日 | 当期 自 2019年12月 4日 至 2020年 6月 3日 |
| 金 額 | 金 額 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 364,837,553 | △511,453,420 |
| 営業収益合計 | 364,837,553 | △511,453,420 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 755,717 | 668,805 |
| 委託者報酬 | 14,358,496 | 12,707,263 |
| その他費用 | 235,195 | 214,747 |
| 営業費用合計 | 15,349,408 | 13,590,815 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 349,488,145 | △525,044,235 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 349,488,145 | △525,044,235 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 349,488,145 | △525,044,235 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 99,100,564 | 2,301,448 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △308,910,725 | 30,852,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,376,018 | 32,587,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,376,018 | 2,052,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,534,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 50,500,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,348,684 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 49,152,102 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,852,874 | △514,406,004 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 前期 2019年12月 3日現在 | 当期 2020年 6月 3日現在 | |
| 1. | 期首元本額 | 5,072,057,404円 | 4,021,781,960円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 628,617,246円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,050,275,444円 | 148,402,600円 | |
| 2. | 元本の欠損 | - | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は514,406,004円であります。 |
| 3. | 特定期間末日における受益権の総数 | 4,021,781,960口 | 4,501,996,606口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前期 自 2019年 6月 4日 至 2019年12月 3日 | 当期 自 2019年12月 4日 至 2020年 6月 3日 |
| 分配金の計算過程 (2019年6月4日から2019年9月3日までの分配金計算期間) 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,345,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(180,581,537円)及び分配準備積立金(190,321,406円)より分配対象収益は413,248,924円(1万口当たり839.26円)でありますが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | 分配金の計算過程 (2019年12月4日から2020年3月3日までの分配金計算期間) 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,618,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(177,931,397円)及び分配準備積立金(207,158,859円)より分配対象収益は403,709,185円(1万口当たり937.85円)でありますが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (2019年9月4日から2019年12月3日までの分配金計算期間) 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,771,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(147,497,746円)及び分配準備積立金(190,041,107円)より分配対象収益は359,310,108円(1万口当たり893.39円)でありますが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (2020年3月4日から2020年6月3日までの分配金計算期間) 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,560,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(199,651,762円)及び分配準備積立金(223,065,585円)より分配対象収益は441,277,832円(1万口当たり980.16円)でありますが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券であります。 親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクに晒されております。 親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクがあり、当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドが投資対象とする親投資信託受益証券は、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 ・委託会社では、外部委託先運用会社の運用ガイドライン遵守状況をモニタリングしています。 ・運用部では、運用リスク分析・管理、パフォーマンス評価等を行っています。 ・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。 ・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて報告を受けるとともに、その検証を行っています。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 前期 2019年12月 3日現在 | 当期 2020年6月 3日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、原則として特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 | 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 有価証券以外の金融商品 同左 |
| 有価証券 | 有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
| 区 分 | 前期 2019年12月 3日現在 | 当期 2020年6月 3日現在 |
| 種 類 | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額 | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 398,053,301 | △290,192,738 |
| 合 計 | 398,053,301 | △290,192,738 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 前期 2019年12月 3日現在 | 当期 2020年6月 3日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 前期 自 2019年 6月 4日 至 2019年12月 3日 | 当期 自 2019年12月 4日 至 2020年 6月 3日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 区 分 | 前期 2019年12月 3日現在 | 当期 2020年 6月 3日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0077円 | 0.8857円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,077円) | (8,857円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド | 2,238,345,990 | 3,993,656,915 | - |
| 合計 | 2,238,345,990 | 3,993,656,915 | - | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
| 区 分 | 2019年12月 3日現在 | 2020年 6月 3日現在 |
| 金 額 | 金 額 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,170,914 | 102,225,850 |
| コール・ローン | 33,471,207 | 223,445,141 |
| 株式 | 4,074,221,393 | 3,769,651,063 |
| 社債券 | 182,964 | 181,150 |
| 未収配当金 | 219,180 | 1,140,593 |
| 未収利息 | 2,655 | 8,102 |
| 流動資産合計 | 4,204,268,313 | 4,096,651,899 |
| 資産合計 | 4,204,268,313 | 4,096,651,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,152,027 | - |
| 未払利息 | 77 | 612 |
| その他未払費用 | 627,170 | 533,621 |
| 流動負債合計 | 2,779,274 | 534,233 |
| 負債合計 | 2,779,274 | 534,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,153,609 | 2,295,776,865 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,124,335,430 | 1,800,340,801 |
| 元本等合計 | 4,201,489,039 | 4,096,117,666 |
| 純資産合計 | 4,201,489,039 | 4,096,117,666 |
| 負債純資産合計 | 4,204,268,313 | 4,096,651,899 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 有価証券 株式は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの特定期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 開示対象ファンドの特定期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ・金融商品取引所等に上場されていない有価証券 時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの特定期間末日において発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 2019年 12月 3日現在 | 2020年 6月 3日現在 | ||||
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における | 1.本書における開示対象ファンドの期首における | ||||
| 当該親投資信託の元本額 | 2,625,873,711円 | 当該親投資信託の元本額 | 2,077,153,609円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 123,662円 | 期中追加設定元本額 | 314,592,279円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 548,843,764円 | 期中一部解約元本額 | 95,969,023円 | ||
| 元本の内訳 | 元本の内訳 | ||||
| 新興国連続増配成長株ファンド | 新興国連続増配成長株ファンド | ||||
| (適格機関投資家限定) | 2,007,328,806円 | (適格機関投資家限定) | 2,238,345,990円 | ||
| ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A | ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A | ||||
| (米ドル円ヘッジ) | 2,456,401円 | (米ドル円ヘッジ) | 2,382,404円 | ||
| ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B | ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B | ||||
| (為替ヘッジなし) | 67,368,402円 | (為替ヘッジなし) | 55,048,471円 | ||
| 計 | 2,077,153,609円 | 計 | 2,295,776,865円 | ||
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 2,077,153,609口 | 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 2,295,776,865口 | ||||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であります。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクに晒されております。 デリバティブ取引等には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的としております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 ・委託会社では、外部委託先運用会社の運用ガイドライン遵守状況をモニタリングしています。 ・運用部では、運用リスク分析・管理、パフォーマンス評価等を行っています。 ・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。 ・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて報告を受けるとともに、その検証を行っています。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 2019年 12月 3日現在 | 2020年 6月 3日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、原則として開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 | 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 有価証券以外の金融商品 同左 |
| 有価証券 | 有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
| 区 分 | 2019年 12月 3日現在 | 2020年 6月 3日現在 |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株 式 | 174,647,965 | △383,171,143 |
| 社 債 券 | 182,964 | 6,557 |
| 合 計 | 174,830,929 | △383,164,586 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年 12月 3日現在 | 2020年 6月 3日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年 6月 4日 至 2019年12月 3日 | 自 2019年12月 4日 至 2020年 6月 3日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 区 分 | 2019年12月 3日現在 | 2020年 6月 3日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 2.0227円 | 1.7842円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,227円) | (17,842円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 24,311 | 78.30 | 1,903,551.30 | |
| TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 15,227 | 48.30 | 735,464.10 | ||
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 7,616 | 19.79 | 150,720.64 | ||
| CREDICORP LTD | 3,958 | 144.05 | 570,149.90 | ||
| 米ドル 計 | 51,112 | 3,359,885.94 | |||
| (365,286,799) | |||||
| メキシコペソ | GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 19,500 | 162.10 | 3,160,950.00 | |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 22,100 | 26.79 | 592,059.00 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 25,100 | 100.23 | 2,515,773.00 | ||
| GRUMA S.A.B.-B | 11,940 | 231.84 | 2,768,169.60 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 123,200 | 17.02 | 2,096,864.00 | ||
| REGIONAL SAB DE CV | 13,176 | 61.08 | 804,790.08 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 1,965,300 | 15.08 | 29,636,724.00 | ||
| メキシコペソ 計 | 2,180,316 | 41,575,329.68 | |||
| (208,708,154) | |||||
| コロンビアペソ | CEMENTOS ARGOS SA | 18,455 | 3,580.00 | 66,068,900.00 | |
| GRUPO ARGOS SA | 15,201 | 8,960.00 | 136,200,960.00 | ||
| BANCOLOMBIA SA | 12,164 | 25,000.00 | 304,100,000.00 | ||
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 25,590 | 25,200.00 | 644,868,000.00 | ||
| コロンビアペソ 計 | 71,410 | 1,151,237,860.00 | |||
| (34,422,012) | |||||
| トルコリラ | KOC HOLDING AS | 40,145 | 17.40 | 698,523.00 | |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,414 | 14.66 | 94,029.24 | ||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 5,127 | 65.70 | 336,843.90 | ||
| トルコリラ 計 | 51,686 | 1,129,396.14 | |||
| (18,341,393) | |||||
| チェココルナ | PHILIP MORRIS CR AS | 31 | 13,500.00 | 418,500.00 | |
| チェココルナ 計 | 31 | 418,500.00 | |||
| (1,916,730) | |||||
| 香港ドル | SINOPEC KANTONS HOLDINGS | 64,000 | 2.91 | 186,240.00 | |
| CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP | 18,000 | 6.29 | 113,220.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 202,000 | 4.16 | 840,320.00 | ||
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 92,772 | 5.07 | 470,354.04 | ||
| CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL | 50,000 | 2.07 | 103,500.00 | ||
| FU SHOU YUAN INTERNATIONAL | 38,000 | 7.09 | 269,420.00 | ||
| SHANGHAI JIN JIANG CAPITAL-H | 82,000 | 1.48 | 121,360.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 45,975 | 430.40 | 19,787,640.00 | ||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 68,687 | 19.82 | 1,361,376.34 | ||
| BEIJING TONG REN TANG CHINES | 9,000 | 11.28 | 101,520.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 70,301 | 8.63 | 606,697.63 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 277,000 | 16.38 | 4,537,260.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 232,057 | 37.35 | 8,667,328.95 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 164,622 | 31.90 | 5,251,441.80 | ||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 140,008 | 6.28 | 879,250.24 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 101,654 | 27.75 | 2,820,898.50 | ||
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 52,000 | 5.30 | 275,600.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 181,839 | 15.48 | 2,814,867.72 | ||
| 香港ドル 計 | 1,889,915 | 49,208,295.22 | |||
| (690,392,381) | |||||
| マレーシアリンギット | PUBLIC BANK BERHAD | 187,900 | 15.64 | 2,938,756.00 | |
| INARI AMERTRON BHD | 131,000 | 1.53 | 200,430.00 | ||
| SKP RESOURCES BHD | 49,500 | 1.05 | 51,975.00 | ||
| マレーシアリンギット 計 | 368,400 | 3,191,161.00 | |||
| (81,629,898) | |||||
| タイバーツ | INDORAMA VENTURES-FOREIGN | 95,900 | 30.50 | 2,924,950.00 | |
| VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREIGN | 15,500 | 22.00 | 341,000.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 255,600 | 63.50 | 16,230,600.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 445,300 | 9.95 | 4,430,735.00 | ||
| MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN | 40,600 | 17.00 | 690,200.00 | ||
| COM7 PCL-F | 39,300 | 25.25 | 992,325.00 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 299,900 | 15.10 | 4,528,490.00 | ||
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 9,600 | 78.00 | 748,800.00 | ||
| ANANDA DEVELOPMENT PCL-FOREIGN | 87,900 | 1.48 | 130,092.00 | ||
| MBK PCL-FOREIGN | 33,000 | 15.20 | 501,600.00 | ||
| QUALITY HOUSE PCL-FOREIGN | 279,500 | 2.26 | 631,670.00 | ||
| UNIVENTURES PCL-FOREIGN | 44,100 | 3.44 | 151,704.00 | ||
| タイバーツ 計 | 1,646,200 | 32,302,166.00 | |||
| (111,119,451) | |||||
| フィリピンペソ | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 56,550 | 90.00 | 5,089,500.00 | |
| MACROASIA CORPORATION | 37,800 | 5.08 | 192,024.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 24,860 | 123.60 | 3,072,696.00 | ||
| AYALA LAND INC | 422,400 | 33.30 | 14,065,920.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 612,000 | 32.00 | 19,584,000.00 | ||
| フィリピンペソ 計 | 1,153,610 | 42,004,140.00 | |||
| (90,728,942) | |||||
| インドネシアルピア | UNILEVER INDONESIA TBK PT | 381,030 | 8,100.00 | 3,086,343,000.00 | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 569,200 | 26,800.00 | 15,254,560,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 3,204,011 | 3,180.00 | 10,188,754,980.00 | ||
| インドネシアルピア 計 | 4,154,241 | 28,529,657,980.00 | |||
| (216,825,400) | |||||
| 韓国ウォン | POSCO CHEMICAL CO LTD | 960 | 59,000.00 | 56,640,000.00 | |
| SKCKOLONPI INC | 969 | 32,450.00 | 31,444,050.00 | ||
| AK HOLDINGS INC | 307 | 22,000.00 | 6,754,000.00 | ||
| IS DONGSEO CO LTD | 917 | 32,100.00 | 29,435,700.00 | ||
| SK HOLDINGS CO LTD | 1,968 | 244,000.00 | 480,192,000.00 | ||
| NICE INFORMATION SERVICE CO | 2,205 | 19,000.00 | 41,895,000.00 | ||
| AFREECATV CO LTD | 531 | 61,500.00 | 32,656,500.00 | ||
| NAVER CORP | 8,475 | 234,000.00 | 1,983,150,000.00 | ||
| OTTOGI CORPORATION | 66 | 561,000.00 | 37,026,000.00 | ||
| KOLMAR KOREA CO LTD | 885 | 43,600.00 | 38,586,000.00 | ||
| KOLMAR KOREA HOLDINGS CO LTD | 592 | 23,250.00 | 13,764,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 558 | 1,370,000.00 | 764,460,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 148 | 709,000.00 | 104,932,000.00 | ||
| DAEWON PHARMACEUTICAL CO LTD | 803 | 15,750.00 | 12,647,250.00 | ||
| JW PHARMACEUTICAL | 993 | 35,400.00 | 35,152,200.00 | ||
| KOREA UNITED PHARM INC | 588 | 19,700.00 | 11,583,600.00 | ||
| REYON PHARMACEUTICAL CO LTD | 387 | 14,300.00 | 5,534,100.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 16,863 | 31,600.00 | 532,870,800.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 13,645 | 9,000.00 | 122,805,000.00 | ||
| DAISHIN SECURITIES CO LTD-PF | 1,289 | 8,480.00 | 10,930,720.00 | ||
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | 402 | 89,400.00 | 35,938,800.00 | ||
| KYOBO SECURITIES CO LTD | 1,070 | 7,200.00 | 7,704,000.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 1,734 | 203,000.00 | 352,002,000.00 | ||
| DONGWON DEVELOPMENT CO LTD | 2,699 | 3,650.00 | 9,851,350.00 | ||
| KOREA REAL ESTATE INVEST | 8,163 | 1,885.00 | 15,387,255.00 | ||
| AHNLAB INC | 396 | 56,300.00 | 22,294,800.00 | ||
| DOUZONE BIZON CO LTD | 1,174 | 122,000.00 | 143,228,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 52,454 | 51,400.00 | 2,696,135,600.00 | ||
| LEENO INDUSTRIAL INC | 396 | 99,600.00 | 39,441,600.00 | ||
| SK HYNIX INC | 32,673 | 83,300.00 | 2,721,660,900.00 | ||
| TOKAI CARBON KOREA CO LTD | 309 | 91,500.00 | 28,273,500.00 | ||
| 韓国ウォン 計 | 154,619 | 10,424,376,725.00 | |||
| (932,981,716) | |||||
| 新台湾ドル | KUNG LONG BATTERIES INDUSTRI | 1,000 | 144.50 | 144,500.00 | |
| SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T | 3,000 | 264.00 | 792,000.00 | ||
| CHINA MOTOR CORP | 14,400 | 36.15 | 520,560.00 | ||
| KMC KUEI MENG INTERNATIONAL | 2,350 | 119.00 | 279,650.00 | ||
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 3,000 | 583.00 | 1,749,000.00 | ||
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | 2,532 | 590.00 | 1,493,880.00 | ||
| TCI CO LTD | 4,012 | 271.00 | 1,087,252.00 | ||
| TTY BIOPHARM CO LTD | 7,000 | 75.00 | 525,000.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 20,000 | 294.00 | 5,880,000.00 | ||
| CONCRAFT HOLDING CO LTD | 1,757 | 121.50 | 213,475.50 | ||
| SINBON ELECTRONICS CO LTD | 11,000 | 149.00 | 1,639,000.00 | ||
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 20,000 | 120.00 | 2,400,000.00 | ||
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 1,000 | 1,315.00 | 1,315,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 258,236 | 296.50 | 76,566,974.00 | ||
| 新台湾ドル 計 | 349,287 | 94,606,291.50 | |||
| (343,420,838) | |||||
| インドルピー | ASIAN PAINTS LTD | 16,160 | 1,709.30 | 27,622,288.00 | |
| GULF OIL LUBRICANTS INDIA LT | 786 | 599.15 | 470,931.90 | ||
| NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 29,447 | 30.95 | 911,384.65 | ||
| FINOLEX CABLES LTD | 3,490 | 234.35 | 817,881.50 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 26,872 | 945.45 | 25,406,132.40 | ||
| SCHAEFFLER INDIA LTD | 261 | 3,249.30 | 848,067.30 | ||
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 3,084 | 1,151.70 | 3,551,842.80 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 6,302 | 5,690.10 | 35,859,010.20 | ||
| MINDA INDUSTRIES LTD | 4,157 | 293.95 | 1,221,950.15 | ||
| SUPRAJIT ENGINEERING LTD | 1,706 | 121.90 | 207,961.40 | ||
| LA OPALA RG LTD | 1,842 | 155.30 | 286,062.60 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 3,006 | 3,451.00 | 10,373,706.00 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 19,658 | 639.55 | 12,572,273.90 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 38,922 | 2,107.40 | 82,024,222.80 | ||
| MARICO LTD | 24,798 | 330.85 | 8,204,418.30 | ||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 17,617 | 253.65 | 4,468,552.05 | ||
| REC LTD | 40,508 | 94.30 | 3,819,904.40 | ||
| RELIANCE CAPITAL LTD | 14,470 | 7.35 | 106,354.50 | ||
| REPCO HOME FINANCE LTD | 2,016 | 99.55 | 200,692.80 | ||
| NIIT TECHNOLOGIES LTD | 679 | 1,457.60 | 989,710.40 | ||
| TATA ELXSI LTD | 983 | 819.60 | 805,666.80 | ||
| REDINGTON INDIA LTD | 15,354 | 93.00 | 1,427,922.00 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 100,741 | 165.05 | 16,627,302.05 | ||
| PTC INDIA LTD | 11,680 | 35.40 | 413,472.00 | ||
| インドルピー 計 | 384,539 | 239,237,710.90 | |||
| (349,287,057) | |||||
| 南アフリカランド | AECI LTD | 5,225 | 80.94 | 422,911.50 | |
| HOSKEN CONS INVESTMENTS LTD | 3,267 | 27.80 | 90,822.60 | ||
| KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD | 145,803 | 2.18 | 317,850.54 | ||
| TSOGO SUN GAMING LTD | 33,935 | 4.25 | 144,223.75 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 13,930 | 134.04 | 1,867,177.20 | ||
| CLICKS GROUP LTD | 15,769 | 231.02 | 3,642,954.38 | ||
| PICK N PAY STORES LTD | 19,385 | 54.50 | 1,056,482.50 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 10,691 | 179.78 | 1,922,027.98 | ||
| AVI LTD | 18,076 | 74.20 | 1,341,239.20 | ||
| ABSA GROUP LTD | 40,325 | 85.72 | 3,456,659.00 | ||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,602 | 903.83 | 2,351,765.66 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 20,871 | 104.00 | 2,170,584.00 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 77,273 | 101.26 | 7,824,663.98 | ||
| FIRSTRAND LTD | 196,679 | 41.43 | 8,148,410.97 | ||
| PSG GROUP LTD | 7,263 | 172.89 | 1,255,700.07 | ||
| REMGRO LTD | 28,881 | 143.64 | 4,148,466.84 | ||
| RMB HOLDINGS LTD | 44,160 | 55.25 | 2,439,840.00 | ||
| DISCOVERY LTD | 21,025 | 99.69 | 2,095,982.25 | ||
| SANLAM LTD | 106,561 | 58.73 | 6,258,327.53 | ||
| 南アフリカランド 計 | 811,721 | 50,956,089.95 | |||
| (324,590,292) | |||||
| 合計 | 13,267,087 | 3,769,651,063 | |||
| (3,769,651,063) | |||||
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | インドルピー | BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%-22/08/28 | 114,180.00 | 124,075.59 | |
| インドルピー 計 | 114,180.00 | 124,075.59 | |||
| (181,150) | |||||
| 合計 | 181,150 | ||||
| (181,150) | |||||
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入株式以外 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | - | 9.7% |
| メキシコペソ | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | - | 5.5% |
| コロンビアペソ | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | - | 0.9% |
| トルコリラ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | - | 0.5% |
| チェココルナ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | - | 0.1% |
| 香港ドル | 株式 | 18銘柄 | 100.0% | - | 18.3% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | - | 2.2% |
| タイバーツ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | - | 2.9% |
| フィリピンペソ | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | - | 2.4% |
| インドネシアルピア | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | - | 5.8% |
| 韓国ウォン | 株式 | 31銘柄 | 100.0% | - | 24.7% |
| 新台湾ドル | 株式 | 14銘柄 | 100.0% | - | 9.1% |
| インドルピー | 株式 | 24銘柄 | 99.9% | - | 9.3% |
| 社債券 | 1銘柄 | - | 0.1% | 0.0% | |
| 南アフリカランド | 株式 | 19銘柄 | 100.0% | - | 8.6% |
4.通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。