有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:24
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【項目】: 80項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	11,931,695,070	1.7152	20,465,243,385	1.8249	21,774,150,333	10.58
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	6,990,979,209	2.4741	17,296,381,660	2.5609	17,903,198,656	8.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	14,317,248,225	1.0534	15,081,789,280	1.1365	16,271,552,607	7.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	13,855,784,303	1.0932	15,147,143,400	1.0912	15,119,431,831	7.34
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	12,950,248,301	0.9713	12,578,576,174	0.9779	12,664,047,813	6.15
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	6,902,409.368	1,821	12,569,287,459	1,822	12,576,189,868	6.11
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	15,213,452,643	0.7691	11,700,666,427	0.8056	12,255,957,449	5.95
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	6,386,794,624	1.5848	10,121,792,121	1.6162	10,322,337,471	5.01
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	9,271,992,925	1.0133	9,395,310,430	1.0345	9,591,876,680	4.66
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	8,728,624,936	0.8677	7,573,827,856	0.9374	8,182,213,015	3.97
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	8,424,383,435	0.865	7,287,091,671	0.8957	7,545,720,242	3.67
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	8,523,846,110	0.7893	6,727,871,734	0.8651	7,373,979,269	3.58
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	6,459,038,252	0.9904	6,397,031,484	0.977	6,310,480,372	3.07
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	657,568.086	9,486.35	6,237,921,012	9,531.87	6,267,853,511	3.04
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	3,351,189,715	1.5609	5,230,872,027	1.6589	5,559,288,618	2.70
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	12,995,333,220	0.2991	3,886,904,166	0.2989	3,884,305,099	1.89
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	3,510,474.7756	1,071.96	3,763,088,540	1,079.39	3,789,182,601	1.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	3,305,110,426	0.9929	3,281,644,141	0.9988	3,301,144,293	1.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	3,383,251,215	0.9585	3,242,846,289	0.9685	3,276,678,801	1.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	3,553,669,306	0.9395	3,338,672,312	0.918	3,262,268,422	1.58
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	3,089,864,510	1.0486	3,240,031,926	1.0408	3,215,930,982	1.56
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	3,313,992,765	0.9696	3,213,247,384	0.9701	3,214,904,381	1.56
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	2,060,633,081	1.4332	2,953,299,332	1.4171	2,920,123,139	1.42
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,405,836,846	0.5853	2,578,736,305	0.6137	2,703,862,072	1.31
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	2,695,694,802	0.9212	2,483,274,051	0.9716	2,619,137,069	1.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	2,532,455,169	0.9904	2,508,143,599	0.9996	2,531,442,186	1.23

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.30
投資証券	9.15
親投資信託受益証券	31.86
合計	99.31

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

開示資料

決算