- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,846,458,302 | 2.2871 | 22,519,834,783 | 2.2630 | 22,282,535,137 | 13.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,033,604,230 | 2.7330 | 16,489,840,361 | 2.7053 | 16,322,709,523 | 9.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 9,832,546,516 | 1.4143 | 13,906,170,537 | 1.4228 | 13,989,747,182 | 8.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 5,667,835,535 | 1.4795 | 8,385,631,009 | 1.5352 | 8,701,261,113 | 5.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 7,453,577,581 | 1.0527 | 7,846,381,119 | 1.0589 | 7,892,593,300 | 4.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 7,814,180,990 | 0.9799 | 7,657,115,952 | 0.9905 | 7,739,946,270 | 4.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 7,059,333,369 | 1.0737 | 7,579,606,238 | 1.0849 | 7,658,670,772 | 4.66 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 4,049,347.366 | 1,864 | 7,547,983,490 | 1,875 | 7,592,526,311 | 4.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 8,000,185,319 | 0.955 | 7,640,176,979 | 0.9384 | 7,507,373,903 | 4.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 5,770,233,614 | 1.2037 | 6,945,630,201 | 1.2163 | 7,018,335,144 | 4.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 3,216,358,056 | 1.7145 | 5,514,445,888 | 1.7070 | 5,490,323,201 | 3.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 4,989,755,914 | 1.0308 | 5,143,440,396 | 1.0359 | 5,168,888,151 | 3.14 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 519,098.278 | 9,922.86 | 5,150,939,538 | 9,930.94 | 5,155,133,852 | 3.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 5,554,407,669 | 0.9286 | 5,157,822,961 | 0.9206 | 5,113,387,700 | 3.11 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 3,435,610.9913 | 1,114.36 | 3,828,529,108 | 1,118.41 | 3,842,439,897 | 2.34 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 386,961.6476 | 9,613.15 | 3,719,923,226 | 9,640.64 | 3,730,559,834 | 2.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 10,570,659,975 | 0.3177 | 3,358,298,674 | 0.3170 | 3,350,899,212 | 2.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 3,987,681,899 | 0.6676 | 2,662,176,435 | 0.6631 | 2,644,231,867 | 1.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,461,187,486 | 1.0498 | 2,583,754,622 | 1.0661 | 2,623,871,978 | 1.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 3,003,151,208 | 0.8316 | 2,497,420,544 | 0.8691 | 2,610,038,714 | 1.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,545,150,310 | 0.9819 | 2,499,083,089 | 0.9883 | 2,515,372,051 | 1.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 2,278,257,971 | 1.0624 | 2,420,421,268 | 1.0957 | 2,496,287,258 | 1.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 2,738,666,682 | 0.8794 | 2,408,383,480 | 0.8931 | 2,445,903,213 | 1.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 1,949,209,361 | 1.1904 | 2,320,338,823 | 1.2015 | 2,341,975,047 | 1.42 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 242,782 | 9,504.42 | 2,307,504,427 | 9,564 | 2,321,968,553 | 1.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 1,899,222,246 | 0.9783 | 1,858,009,123 | 0.9733 | 1,848,513,012 | 1.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,722,469,549 | 0.9831 | 1,693,359,813 | 0.99 | 1,705,244,853 | 1.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 1,373,960,015 | 0.9001 | 1,236,701,409 | 0.9083 | 1,247,967,881 | 0.76 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 54.56 |
| 投資証券 | 9.17 |
| 親投資信託受益証券 | 35.64 |
| 合計 | 99.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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