有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	5,524,390,446	2.6386	14,576,656,631	2.6441	14,607,040,778	14.25
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	3,717,341,095	2.7932	10,383,277,147	2.7832	10,346,103,735	10.09
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	3,757,054,755	1.9412	7,293,194,691	1.9677	7,392,756,641	7.21
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	6,082,978,502	1.0200	6,204,638,073	1.0435	6,347,588,066	6.19
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	3,915,329,576	1.4461	5,661,958,099	1.445	5,657,651,237	5.52
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,702,371,942	1.2011	5,648,018,939	1.1954	5,621,215,419	5.48
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	4,408,851,984	1.1265	4,966,571,759	1.1287	4,976,271,234	4.85
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	2,449,414,823	1.9469	4,768,765,718	1.9085	4,674,708,189	4.56
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	2,610,074,483	1.4477	3,778,604,829	1.4422	3,764,249,419	3.67
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	346,619.802	9,915.23	3,436,815,059	9,986.19	3,461,411,200	3.38
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	2,648,762,542	1.0662	2,824,110,622	1.0772	2,853,247,010	2.78
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,439,534,408	1.0681	2,605,666,701	1.0714	2,613,717,164	2.55
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,522,900,914	1.011	2,550,652,824	1.0117	2,552,418,854	2.49
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	261,523.182	9,619	2,515,591,487	9,642	2,521,606,520	2.46
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	2,173,270.099	1,130.75	2,457,443,202	1,136.65	2,470,254,195	2.41
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	249,530.0658	9,259.56	2,310,538,616	9,230.79	2,303,360,534	2.25
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,100,935,412	1.0129	2,128,037,478	1.0135	2,129,298,040	2.08
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	2,134,183,319	0.9709	2,072,078,584	0.9741	2,078,907,971	2.03
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	6,933,411,719	0.2961	2,052,983,210	0.2951	2,046,049,798	2.00
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	1,647,949,363	1.2079	1,990,558,035	1.2116	1,996,655,448	1.95
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	2,123,268,121	0.8762	1,860,407,527	0.8712	1,849,791,187	1.80
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,703,065,518	1.0111	1,721,969,545	1.011	1,721,799,238	1.68
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,400,140,015	1.0439	1,461,606,161	1.0427	1,459,925,993	1.42
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,332,072,208	0.9526	1,268,931,985	0.9662	1,287,048,167	1.26
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,033,394,549	1.045	1,079,897,303	1.0496	1,084,650,918	1.06
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,048,475,246	0.9832	1,030,860,861	0.9807	1,028,239,673	1.00
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,563,801,899	0.6409	1,002,240,637	0.6336	990,824,883	0.97
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	492,238,225	1.7258	849,504,728	1.7312	852,162,815	0.83
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	865,581,310	0.9555	827,062,941	0.9586	829,746,243	0.81
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	41,027	8,532.25	350,052,809	8,494.09	348,487,293	0.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.23
投資証券	3.72
親投資信託受益証券	51.58
合計	99.52

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算