有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	32,017,019,326	1.1333	1.1353	-	83.20
	日本			36,288,089,704	36,348,922,040	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	3,025,890,618	1.0568	1.0572	-	7.32
	日本			3,198,063,794	3,198,971,561	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		90.52
	小計		90.52
合 計(対純資産総額比)			90.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第177回 利付国債(20年)	国債証券	5,710,100,000	99.08	98.75	0.4	9.65
	日本	-		5,657,782,050	5,638,837,952	2041/6/20
2	第178回 利付国債(20年)	国債証券	2,238,000,000	100.99	100.45	0.5	3.85
	日本	-		2,260,357,620	2,248,071,000	2041/9/20
3	TSY INFL IX N/B	国債証券	1,878,276,600	114.69	114.95	0.125	3.70
	アメリカ	-		2,154,371,823	2,159,263,397	2031/7/15
4	第72回 利付国債(30年)	国債証券	2,035,100,000	100.91	100.24	0.7	3.49
	日本	-		2,053,781,065	2,040,106,346	2051/9/20
5	第71回 利付国債(30年)	国債証券	1,699,500,000	100.52	100.36	0.7	2.92
	日本	-		1,708,428,305	1,705,737,165	2051/6/20
6	第425回 利付国債(2年)	国債証券	1,369,200,000	100.20	100.14	0.005	2.35
	日本	-		1,372,061,628	1,371,116,880	2023/6/1
7	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	613,172,400	100.33	98.95	1.25	1.04
	カナダ	-		615,232,659	606,752,484	2030/6/1
8	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	349,766,800	97.49	97.74	0.5	0.59
	フランス	-		341,005,141	341,869,065	2040/5/25
9	APPLE INC	株式	16,331	14,534.80	20,632.28	-	0.58
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		237,367,918	336,945,888	-
10	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	253,263,120	122.22	124.85	3.75	0.54
	オーストラリア	-		309,544,882	316,204,070	2037/4/21
11	MICROSOFT CORP	株式	7,094	27,748.16	39,331.08	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		196,845,475	279,014,745	-
12	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	30,351	7,219.66	8,500.49	-	0.44
	オーストラリア	銀行		219,124,063	257,998,614	-
13	AIA GROUP LTD	株式	214,200	1,493.00	1,169.67	-	0.43
	香港	保険		319,801,821	250,544,385	-
14	CSL LIMITED	株式	8,358	22,564.89	24,447.06	-	0.35
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		188,597,399	204,328,570	-
15	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	198,707,200	95.30	100.98	1.25	0.34
	イギリス	-		189,369,948	200,674,401	2051/7/31
16	NESTLE SA	株式	12,071	12,998.49	16,140.03	-	0.33
	スイス	食品・飲料・タバコ		156,904,813	194,826,403	-
17	BHP GROUP LIMITED	株式	54,080	4,148.98	3,447.74	-	0.32
	オーストラリア	素材		224,377,072	186,454,244	-
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	161,832,400	113.26	110.70	1.25	0.31
	フランス	-		183,304,583	179,159,795	2034/5/25
19	トヨタ自動車	株式	85,000	1,631.91	2,105.50	-	0.31
	日本	輸送用機器		138,712,400	178,967,500	-
20	AMAZON.COM INC	株式	437	367,120.53	389,229.97	-	0.29
	アメリカ	小売		160,431,674	170,093,501	-
21	ASML HOLDING NV	株式	1,787	66,490.86	91,813.78	-	0.28
	オランダ	半導体・半導体製造装置		118,819,184	164,071,233	-
22	東京エレクトロン	株式	2,300	47,129.21	66,280.00	-	0.26
	日本	電気機器		108,397,200	152,444,000	-
23	日本電信電話	株式	46,200	2,804.00	3,150.00	-	0.25
	日本	情報・通信業		129,545,200	145,530,000	-
24	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	20,800	7,275.71	6,690.60	-	0.24
	香港	各種金融		151,334,887	139,164,480	-
25	ROCHE HOLDING AG	株式	2,900	38,015.91	47,901.98	-	0.24
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		110,246,159	138,915,753	-
26	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	10,292	10,866.64	13,249.15	-	0.23
	アメリカ	-		111,839,475	136,360,290	-
27	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	52,520	2,134.38	2,440.03	-	0.22
	オーストラリア	銀行		112,097,860	128,150,638	-
28	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	52,763	2,242.08	2,325.74	-	0.21
	オーストラリア	銀行		118,299,053	122,713,526	-
29	WESFARMERS LIMITED	株式	23,549	4,153.98	5,000.19	-	0.20
	オーストラリア	小売		97,822,297	117,749,587	-
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	1,191	76,441.20	94,998.22	-	0.19
	フランス	耐久消費財・アパレル		91,041,480	113,142,890	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.05
		情報・通信業	0.76
		輸送用機器	0.61
		化学	0.47
		卸売業	0.38
		医薬品	0.34
		機械	0.31
		サービス業	0.31
		銀行業	0.24
		小売業	0.21
		その他金融業	0.20
		建設業	0.19
		食料品	0.16
		その他製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.16
		保険業	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.09
		ゴム製品	0.09
		陸運業	0.08
		電気・ガス業	0.07
		不動産業	0.06
		金属製品	0.05
	小計		6.16
	外国	銀行	2.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.08
		ソフトウェア・サービス	1.75
		素材	1.58
		資本財	1.58
		食品・飲料・タバコ	1.10
		各種金融	1.09
		保険	1.06
		公益事業	0.90
		小売	0.90
		メディア・娯楽	0.89
		半導体・半導体製造装置	0.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		エネルギー	0.75
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	0.58
		食品・生活必需品小売り	0.49
		不動産	0.48
		電気通信サービス	0.47
		自動車・自動車部品	0.46
		運輸	0.42
		家庭用品・パーソナル用品	0.41
		商業・専門サービス	0.35
	小計		22.97
公社債券	国内	国債証券	22.26
	小計		22.26
	外国	国債証券	6.51
	小計		6.51
投資信託受益証券	外国		0.23
	小計		0.23
投資証券	外国		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			58.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,431,080,000	100.31	100.25	2.02	2.75
	カナダ			2,438,762,212	2,437,352,186	2022/2/28
2	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,251,000,000	102.48	102.34	3.23	2.60
	オーストラリア			2,307,004,880	2,303,853,480	2023/5/15
3	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,062,976,600	103.52	103.71	3.25	2.42
	スウェーデン			2,135,675,895	2,139,533,661	2023/9/27
4	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,955,340,000	104.49	104.30	3.761	2.30
	日本			2,043,291,193	2,039,458,726	2023/7/26
5	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,924,499,400	102.88	102.91	3.5	2.24
	アメリカ			1,980,001,962	1,980,694,782	2023/2/17
6	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,881,955,200	102.37	102.39	3.25	2.18
	イギリス			1,926,595,177	1,926,971,568	2022/12/13
7	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,881,836,000	100.56	100.49	2.094	2.14
	アメリカ			1,892,430,736	1,891,075,814	2022/4/25
8	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,800,800,000	103.55	103.39	3.29	2.10
	カナダ			1,864,800,432	1,861,865,128	2024/1/15
9	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,800,800,000	101.30	101.18	3.228	2.06
	アメリカ			1,824,300,440	1,822,211,512	2022/6/22
10	AOZORA BANK	社債券	1,840,320,000	98.79	98.63	1.05	2.05
	日本			1,818,107,337	1,815,144,422	2024/9/9
11	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,805,814,000	99.66	99.54	0.849	2.03
	アメリカ			1,799,728,406	1,797,525,313	2023/9/9
12	LOBLAW COS LTD	社債券	1,710,760,000	104.96	104.77	4.86	2.02
	カナダ			1,795,767,664	1,792,397,467	2023/9/12
13	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,755,780,000	100.96	100.87	2.09	2.00
	カナダ			1,772,775,950	1,771,178,190	2022/9/12
14	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,710,760,000	101.60	101.49	2.537	1.96
	カナダ			1,738,183,482	1,736,370,077	2023/3/1
15	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,648,542,360	100.35	100.27	3.31	1.87
	カナダ			1,654,378,199	1,653,108,822	2022/2/11
16	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,610,006,000	100.67	100.65	1.75	1.83
	オーストラリア			1,620,873,540	1,620,567,639	2022/6/21
17	SAPUTO INC	社債券	1,440,640,000	100.50	100.43	1.939	1.63
	カナダ			1,447,929,638	1,446,921,190	2022/6/13
18	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,401,456,000	102.23	102.23	3.125	1.62
	オーストラリア			1,432,778,541	1,432,750,512	2022/10/27
19	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,334,720,000	102.63	102.66	3.1	1.55
	オーストラリア			1,369,876,524	1,370,263,593	2023/1/18
20	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,350,600,000	101.01	100.91	3.05	1.54
	カナダ			1,364,241,060	1,362,957,990	2022/5/16
21	BELL CANADA	社債券	1,314,133,800	102.05	101.95	3.35	1.51
	カナダ			1,341,165,532	1,339,838,257	2023/3/22
22	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,210,872,000	102.69	102.51	6	1.40
	イギリス			1,243,468,674	1,241,361,756	2022/6/29
23	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,150,200,000	103.72	103.60	3.75	1.35
	フランス			1,193,021,946	1,191,710,718	2023/4/24
24	BNP PARIBAS	社債券	1,150,200,000	102.98	103.03	3.5	1.34
	フランス			1,184,567,976	1,185,154,578	2023/3/1
25	ENBRIDGE INC	社債券	1,143,508,000	101.92	101.78	3.19	1.31
	カナダ			1,165,474,788	1,163,896,747	2022/12/5
26	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,133,252,000	100.19	99.99	1	1.28
	フランス			1,135,507,171	1,133,150,007	2023/2/11
27	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,035,180,000	99.90	99.95	0.75	1.17
	アメリカ			1,034,227,634	1,034,755,576	2022/11/23
28	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	959,330,000	102.87	102.91	3.5	1.12
	オーストラリア			986,901,144	987,256,096	2023/1/25
29	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	900,400,000	102.93	102.78	3.176	1.05
	カナダ			926,826,740	925,485,144	2023/8/28
30	SAPUTO INC	社債券	900,400,000	102.14	101.98	2.827	1.04
	カナダ			919,668,560	918,272,940	2023/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.35
	小計		7.35
	外国	社債券	72.05
		特殊債券	2.01
	小計		74.05
合 計(対純資産総額比)			81.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。