有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	27,847,807,631	1.0768	1.0783	-	71.47
	日本			29,989,304,037	30,028,290,968	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	11,003,609,263	1.0596	1.0605	-	27.77
	日本			11,660,524,736	11,669,327,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.24
	小計		99.24
合 計(対純資産総額比)			99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第187回 利付国債(20年)	国債証券	2,259,900,000	97.14	91.57	1.3	6.60
	日本	-		2,195,379,848	2,069,503,425	2043/12/20
2	第84回 利付国債(30年)	国債証券	1,918,300,000	97.36	96.81	2.1	5.92
	日本	-		1,867,767,899	1,857,144,596	2054/9/20
3	第190回 利付国債(20年)	国債証券	1,300,700,000	99.52	98.77	1.8	4.10
	日本	-		1,294,521,675	1,284,805,446	2044/9/20
4	APPLE INC	株式	7,850	28,871.01	40,429.22	-	1.01
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		226,637,456	317,369,425	-
5	トヨタ自動車	株式	95,000	3,494.39	3,146.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		331,967,259	298,870,000	-
6	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	18,676	11,310.75	15,386.68	-	0.92
	オーストラリア	銀行		211,239,660	287,361,729	-
7	NVIDIA CORP	株式	11,690	12,467.27	21,672.24	-	0.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		145,742,422	253,348,506	-
8	MICROSOFT CORP	株式	3,546	64,907.58	68,101.23	-	0.77
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		230,162,282	241,486,980	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	124,100	1,515.00	1,846.00	-	0.73
	日本	銀行業		188,011,500	229,088,600	-
10	東京海上ホールディングス	株式	36,300	4,344.00	5,728.00	-	0.66
	日本	保険業		157,687,200	207,926,400	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	54,600	2,733.33	3,764.00	-	0.66
	日本	銀行業		149,240,004	205,514,400	-
12	日本電信電話	株式	1,193,800	182.00	158.00	-	0.60
	日本	情報・通信業		217,271,600	188,620,400	-
13	日立製作所	株式	43,700	2,542.00	3,937.00	-	0.55
	日本	電気機器		111,085,400	172,046,900	-
14	東京エレクトロン	株式	6,700	36,000.00	24,185.00	-	0.52
	日本	電気機器		241,200,000	162,039,500	-
15	KDDI	株式	30,600	4,545.00	5,042.00	-	0.49
	日本	情報・通信業		139,077,000	154,285,200	-
16	AIA GROUP LTD	株式	131,600	1,319.60	1,147.39	-	0.48
	香港	保険		173,660,018	150,997,050	-
17	AMAZON.COM INC	株式	4,240	27,679.91	35,392.77	-	0.48
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		117,362,853	150,065,366	-
18	三菱商事	株式	55,800	3,285.86	2,604.00	-	0.46
	日本	卸売業		183,351,196	145,303,200	-
19	CSL LIMITED	株式	5,107	28,105.98	27,811.47	-	0.45
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		143,537,290	142,033,202	-
20	伊藤忠商事	株式	17,800	6,653.00	7,832.00	-	0.44
	日本	卸売業		118,423,400	139,409,600	-
21	第80回 利付国債(30年)	国債証券	146,700,000	103.39	91.11	1.8	0.43
	日本	-		151,673,130	133,670,106	2053/9/20
22	BHP GROUP LIMITED	株式	33,120	4,388.17	3,917.34	-	0.41
	オーストラリア	素材		145,336,356	129,742,466	-
23	本田技研工業	株式	79,100	1,704.81	1,535.00	-	0.39
	日本	輸送用機器		134,850,500	121,418,500	-
24	WESTPAC BANKING CORP	株式	37,176	2,555.08	3,217.00	-	0.38
	オーストラリア	銀行		94,988,025	119,595,563	-
25	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	31,763	3,335.20	3,701.62	-	0.37
	オーストラリア	銀行		105,936,275	117,574,873	-
26	富士電機	株式	13,500	9,061.00	8,558.00	-	0.37
	日本	電気機器		122,323,500	115,533,000	-
27	キヤノン	株式	22,300	4,294.00	5,161.00	-	0.37
	日本	電気機器		95,756,200	115,090,300	-
28	大阪瓦斯	株式	33,100	2,991.00	3,460.00	-	0.37
	日本	電気・ガス業		99,002,100	114,526,000	-
29	オリックス	株式	32,700	3,149.00	3,408.00	-	0.36
	日本	その他金融業		102,972,300	111,441,600	-
30	META PLATFORMS INC-A	株式	1,172	76,563.86	94,877.94	-	0.35
	アメリカ	メディア・娯楽		89,732,850	111,196,952	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.89
		輸送用機器	1.68
		銀行業	1.67
		情報・通信業	1.66
		卸売業	1.04
		化学	0.97
		小売業	0.93
		機械	0.81
		サービス業	0.67
		保険業	0.66
		建設業	0.58
		医薬品	0.52
		その他金融業	0.51
		ガラス・土石製品	0.51
		陸運業	0.44
		電気・ガス業	0.37
		ゴム製品	0.35
		証券、商品先物取引業	0.24
		鉄鋼	0.14
		食料品	0.13
		金属製品	0.13
	小計		16.92
	外国	銀行	4.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		資本財	2.05
		ソフトウェア・サービス	1.89
		金融サービス	1.82
		半導体・半導体製造装置	1.70
		素材	1.57
		保険	1.37
		メディア・娯楽	1.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.28
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.22
		エネルギー	1.10
		公益事業	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		食品・飲料・タバコ	0.92
		消費者サービス	0.81
		生活必需品流通・小売り	0.63
		商業・専門サービス	0.56
		電気通信サービス	0.55
		耐久消費財・アパレル	0.52
		不動産管理・開発	0.47
		運輸	0.45
		自動車・自動車部品	0.42
		家庭用品・パーソナル用品	0.37
		その他	0.02
	小計		29.54
公社債券	国内	国債証券	17.10
	小計		17.10
投資信託受益証券	外国		0.23
	小計		0.23
合 計(対純資産総額比)			63.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONCENTRIX CORP	社債券	4,831,608,100	101.51	101.59	6.65	4.96
	アメリカ			4,904,951,910	4,908,623,933	2026/8/2
2	SANTANDER HOLDINGS USA	社債券	4,824,490,000	96.77	96.85	3.244	4.72
	アメリカ			4,668,658,973	4,672,856,279	2026/10/5
3	CITIGROUP INC	社債券	4,587,220,000	99.65	99.75	2.014	4.62
	アメリカ			4,571,302,346	4,575,843,694	2026/1/25
4	DEUTSCHE BANK NY	社債券	3,479,960,000	100.68	100.61	6.119	3.54
	ドイツ			3,503,658,527	3,501,500,952	2026/7/14
5	KUBOTA CREDIT USA	社債券	3,321,780,000	99.92	99.91	4.958	3.35
	アメリカ			3,319,288,665	3,318,989,704	2026/5/31
6	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	3,163,600,000	100.53	100.49	5.5	3.21
	アメリカ			3,180,651,804	3,179,386,364	2026/3/30
7	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	3,163,600,000	96.82	96.96	6.49	3.10
	メキシコ			3,063,250,608	3,067,489,832	2027/1/23
8	GLENCORE FUNDING LLC	社債券	3,163,600,000	95.70	95.75	1.625	3.06
	アメリカ			3,027,565,200	3,029,305,180	2026/4/27
9	JBS USA/FOOD/FINANCE	社債券	3,163,600,000	94.84	94.80	2.5	3.03
	アメリカ			3,000,389,876	2,999,219,344	2027/1/15
10	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,847,240,000	93.56	93.86	1.85	2.70
	アメリカ			2,663,906,216	2,672,561,826	2026/9/16
11	SANTANDER UK GROUP HLDGS	社債券	2,372,700,000	101.44	101.39	6.833	2.43
	イギリス			2,406,985,515	2,405,822,892	2026/11/21
12	HCA INC	社債券	2,372,700,000	100.55	100.48	5.875	2.41
	アメリカ			2,385,892,212	2,384,302,503	2026/2/15
13	BARCLAYS PLC	社債券	2,372,700,000	99.14	99.20	2.852	2.38
	イギリス			2,352,484,596	2,353,742,127	2026/5/7
14	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,372,700,000	95.63	95.82	2	2.30
	アメリカ			2,269,179,099	2,273,639,775	2026/3/9
15	AIR LEASE CORP	社債券	2,214,520,000	95.13	95.17	1.875	2.13
	アメリカ			2,106,761,456	2,107,625,119	2026/8/15
16	NOMURA HOLDINGS INC	社債券	1,898,160,000	94.85	94.96	1.653	1.82
	日本			1,800,404,760	1,802,568,662	2026/7/14
17	SPRINT LLC	社債券	1,739,980,000	102.34	102.15	7.625	1.80
	アメリカ			1,780,695,532	1,777,424,369	2026/3/1
18	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	1,739,980,000	98.52	98.34	6.875	1.73
	メキシコ			1,714,367,494	1,711,218,130	2026/8/4
19	BARCLAYS PLC	社債券	1,660,890,000	100.13	100.14	5.304	1.68
	イギリス			1,663,198,637	1,663,265,072	2026/8/9
20	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,581,800,000	101.35	101.39	6	1.62
	アメリカ			1,603,280,844	1,603,787,020	2026/11/16
21	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	1,581,800,000	100.88	100.85	5.65	1.61
	アメリカ			1,595,719,840	1,595,324,390	2026/6/26
22	EXPEDIA GROUP INC	社債券	1,581,800,000	100.04	100.06	5	1.60
	アメリカ			1,582,495,992	1,582,843,988	2026/2/15
23	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,581,800,000	99.53	99.60	3.384	1.59
	アメリカ			1,574,381,358	1,575,488,618	2026/4/2
24	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,581,800,000	98.73	98.74	4.542	1.58
	アメリカ			1,561,758,594	1,561,980,046	2026/8/1
25	PROSUS NV	社債券	1,581,800,000	95.35	95.44	3.257	1.53
	オランダ			1,508,372,844	1,509,733,192	2027/1/19
26	DEUTSCHE BANK NY	社債券	1,502,710,000	97.28	97.40	2.129	1.48
	ドイツ			1,461,926,450	1,463,684,621	2026/11/24
27	DAIMLER TRUCK FINAN NA	社債券	1,423,620,000	100.09	100.05	5	1.44
	アメリカ			1,425,029,383	1,424,431,463	2027/1/15
28	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,423,620,000	97.84	97.78	4.271	1.41
	アメリカ			1,392,869,808	1,392,044,108	2027/1/9
29	SMBC AVIATION CAPITAL FI	社債券	1,406,220,200	94.59	94.64	1.9	1.34
	アイルランド			1,330,242,122	1,330,903,046	2026/10/15
30	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	949,080,000	96.84	96.85	3	0.93
	アメリカ			919,155,507	919,212,452	2026/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	3.00
	小計		3.00
	外国	社債券	98.94
		特殊債券	4.83
	小計		103.77
合 計(対純資産総額比)			106.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。