有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/25-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	34,031,666,722	1.0937	1.0926	-	83.45
	日本			37,223,837,060	37,182,999,060	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	3,025,890,618	1.0427	1.0425	-	7.08
	日本			3,155,398,736	3,154,490,969	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		90.53
	小計		90.53
合 計(対純資産総額比)			90.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第425回 利付国債(2年)	国債証券	7,620,400,000	100.04	100.04	0.005	15.59
	日本	-		7,623,562,368	7,623,562,368	2023/6/1
2	第181回 利付国債(20年)	国債証券	1,100,300,000	96.92	93.71	0.9	2.11
	日本	-		1,066,413,248	1,031,146,145	2042/6/20
3	第75回 利付国債(30年)	国債証券	797,400,000	96.37	94.08	1.3	1.53
	日本	-		768,496,618	750,249,738	2052/6/20
4	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	521,753,700	86.09	86.91	1.25	0.93
	カナダ	-		449,229,935	453,487,445	2030/6/1
5	AIA GROUP LTD	株式	214,200	1,392.23	1,448.40	-	0.63
	香港	保険		298,216,951	310,247,708	-
6	APPLE INC	株式	16,331	21,595.59	17,199.24	-	0.57
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		352,677,710	280,880,902	-
7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	30,351	8,483.17	9,143.30	-	0.57
	オーストラリア	銀行		257,472,835	277,508,468	-
8	MICROSOFT CORP	株式	7,094	39,092.09	31,982.02	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		277,319,307	226,880,499	-
9	BHP GROUP LIMITED	株式	54,080	3,572.22	4,101.41	-	0.45
	オーストラリア	素材		193,185,880	221,804,269	-
10	CSL LIMITED	株式	8,358	23,717.24	25,590.14	-	0.44
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		198,228,694	213,882,465	-
11	NESTLE SA	株式	12,071	16,553.09	15,561.29	-	0.38
	スイス	食品・飲料・タバコ		199,812,450	187,840,360	-
12	日本電信電話	株式	46,200	3,260.00	3,762.00	-	0.36
	日本	情報・通信業		150,612,000	173,804,400	-
13	トヨタ自動車	株式	85,000	2,104.00	1,812.50	-	0.31
	日本	輸送用機器		178,840,000	154,062,500	-
14	NOVO-NORDISK A/S	株式	8,408	12,227.95	17,895.91	-	0.31
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		102,812,670	150,468,878	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,100	4,098.74	5,296.00	-	0.30
	日本	銀行業		115,174,647	148,817,600	-
16	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	52,520	2,631.56	2,679.93	-	0.29
	オーストラリア	銀行		138,209,877	140,750,154	-
17	東京海上ホールディングス	株式	46,500	2,243.78	2,827.50	-	0.27
	日本	保険業		104,335,872	131,478,750	-
18	ASML HOLDING NV	株式	1,787	78,968.55	73,097.54	-	0.27
	オランダ	半導体・半導体製造装置		141,116,805	130,625,320	-
19	WESTPAC BANKING CORP	株式	60,911	2,071.75	2,084.29	-	0.26
	オーストラリア	銀行		126,192,613	126,956,425	-
20	ROCHE HOLDING AG	株式	2,900	48,885.97	42,094.25	-	0.25
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		141,769,324	122,073,351	-
21	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	20,800	6,716.09	5,786.80	-	0.25
	香港	各種金融		139,694,713	120,365,440	-
22	KDDI	株式	29,900	3,691.00	3,982.00	-	0.24
	日本	情報・通信業		110,360,900	119,061,800	-
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	1,191	89,960.77	98,533.85	-	0.24
	フランス	耐久消費財・アパレル		107,143,280	117,353,821	-
24	ASTRAZENECA PLC	株式	6,421	13,731.19	18,156.79	-	0.24
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,168,035	116,584,812	-
25	伊藤忠商事	株式	28,000	3,756.00	4,146.00	-	0.24
	日本	卸売業		105,168,000	116,088,000	-
26	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	10,292	13,487.62	11,024.71	-	0.23
	アメリカ	-		138,814,667	113,466,377	-
27	NOVARTIS AG	株式	9,223	11,309.46	12,183.40	-	0.23
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		104,307,179	112,367,520	-
28	SHELL PLC-NEW	株式	29,848	3,124.47	3,759.19	-	0.23
	イギリス	エネルギー		93,259,478	112,204,601	-
29	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	52,763	2,368.77	2,113.85	-	0.23
	オーストラリア	銀行		124,983,718	111,533,173	-
30	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	30,600	3,431.91	3,350.92	-	0.21
	シンガポール	銀行		105,016,446	102,538,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.04
		情報・通信業	0.91
		輸送用機器	0.62
		医薬品	0.51
		銀行業	0.50
		卸売業	0.45
		機械	0.43
		化学	0.34
		保険業	0.27
		建設業	0.27
		小売業	0.24
		その他金融業	0.23
		ガラス・土石製品	0.23
		電気・ガス業	0.20
		サービス業	0.20
		その他製品	0.19
		陸運業	0.18
		ゴム製品	0.10
		不動産業	0.08
		海運業	0.07
		鉄鋼	0.07
		金属製品	0.05
		食料品	0.05
	小計		7.22
	外国	銀行	3.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.76
		素材	1.98
		資本財	1.82
		ソフトウェア・サービス	1.60
		保険	1.48
		エネルギー	1.44
		食品・飲料・タバコ	1.38
		各種金融	1.20
		公益事業	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	0.95
		小売	0.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.85
		半導体・半導体製造装置	0.77
		メディア・娯楽	0.69
		不動産	0.66
		耐久消費財・アパレル	0.66
		消費者サービス	0.62
		食品・生活必需品小売り	0.55
		電気通信サービス	0.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.52
		運輸	0.47
		商業・専門サービス	0.40
		自動車・自動車部品	0.38
	小計		26.83
公社債券	国内	国債証券	19.23
	小計		19.23
	外国	国債証券	0.93
	小計		0.93
投資信託受益証券	外国		0.23
	小計		0.23
投資証券	外国		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			54.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,447,250,000	99.33	99.29	3.23	2.94
	オーストラリア			2,430,902,370	2,430,045,832	2023/5/15
2	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	2,255,900,000	100.98	100.72	6.207	2.75
	オーストラリア			2,278,052,938	2,272,232,716	2024/11/22
3	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	2,255,900,000	99.22	99.11	3.761	2.71
	日本			2,238,349,098	2,236,025,521	2023/7/26
4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	2,239,250,000	100.41	99.71	4.65	2.70
	オーストラリア			2,248,520,495	2,232,890,530	2025/11/25
5	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,215,066,100	99.19	99.13	3.25	2.66
	スウェーデン			2,197,323,420	2,195,839,326	2023/9/27
6	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	2,066,379,900	99.93	99.93	3.5	2.50
	アメリカ			2,064,954,097	2,064,995,425	2023/2/17
7	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	2,083,390,000	97.05	97.05	0.849	2.45
	アメリカ			2,021,971,662	2,021,992,496	2023/9/9
8	AOZORA BANK	社債券	2,123,200,000	92.64	92.78	1.05	2.39
	日本			1,966,996,176	1,970,096,048	2024/9/9
9	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,957,800,000	98.18	98.03	3.29	2.32
	カナダ			1,922,187,618	1,919,329,230	2024/1/15
10	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,859,910,000	99.54	99.60	2.537	2.24
	カナダ			1,851,503,206	1,852,526,157	2023/3/1
11	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,433,120,000	99.97	99.98	3.1	1.73
	オーストラリア			1,432,747,388	1,432,876,369	2023/1/18
12	BNP PARIBAS	社債券	1,327,000,000	99.70	99.76	3.5	1.60
	フランス			1,323,111,890	1,323,815,200	2023/3/1
13	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,327,000,000	99.49	99.57	3.75	1.60
	フランス			1,320,285,380	1,321,373,520	2023/4/24
14	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,168,000,000	99.66	99.75	1	1.41
	フランス			1,164,110,560	1,165,126,720	2023/2/11
15	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,039,012,000	101.16	100.38	4.9	1.26
	オーストラリア			1,051,074,929	1,043,053,756	2025/11/11
16	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	1,030,055,000	99.99	99.99	3.5	1.25
	オーストラリア			1,030,013,797	1,030,024,098	2023/1/25
17	TELUS CORP	社債券	978,900,000	99.67	99.69	3.35	1.18
	カナダ			975,738,153	975,875,199	2023/3/15
18	BANK OF NOVA SCOTIA	社債券	978,900,000	99.09	99.11	2.38	1.17
	カナダ			969,992,010	970,217,157	2023/5/1
19	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	978,900,000	98.79	98.73	3.176	1.17
	カナダ			967,065,099	966,546,282	2023/8/28
20	SAPUTO INC	社債券	978,900,000	98.05	97.96	2.827	1.16
	カナダ			959,860,395	958,930,440	2023/11/21
21	AT&T INC	社債券	938,693,600	99.32	99.22	3.45	1.13
	アメリカ			932,366,805	931,456,272	2023/9/19
22	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	895,700,000	101.23	100.51	4.95	1.09
	オーストラリア			906,770,852	900,303,898	2025/11/4
23	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	895,700,000	99.44	98.82	4.2	1.07
	オーストラリア			890,684,080	885,211,353	2025/8/18
24	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社債券	800,000,000	99.73	99.84	1	0.97
	イギリス			797,856,000	798,752,000	2023/1/24
25	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	800,000,000	98.74	98.83	0.875	0.96
	オランダ			789,984,000	790,664,000	2023/6/5
26	BMW INTL INVESTMENT BV	社債券	800,000,000	98.45	98.56	1.875	0.95
	オランダ			787,672,000	788,512,000	2023/9/11
27	AUSTRALIAN POSTAL CORP	特殊債券	779,259,000	101.19	101.04	5.5	0.95
	オーストラリア			788,578,937	787,371,086	2023/11/13
28	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	707,350,000	98.44	98.14	3.125	0.84
	オランダ			696,315,340	694,193,290	2025/3/28
29	RWE AG	社債券	707,350,000	97.76	97.39	2.5	0.83
	ドイツ			691,519,507	688,937,679	2025/8/24
30	MIZUHO FINANCIAL GROUP	社債券	707,350,000	94.81	94.62	0.118	0.81
	日本			670,666,829	669,351,158	2024/9/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	8.21
	小計		8.21
	外国	社債券	52.17
		特殊債券	0.95
	小計		53.12
合 計(対純資産総額比)			61.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。