有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	34,804,461,181	1.0983	1.1007	-	85.94
	日本			38,229,220,161	38,309,270,421	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	4,296,043,838	1.0453	1.0459	-	10.08
	日本			4,491,084,228	4,493,232,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.02
	小計		96.02
合 計(対純資産総額比)			96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第448回 利付国債(2年)	国債証券	4,915,600,000	100.13	100.02	0.005	11.38
	日本	-		4,921,990,280	4,916,878,056	2025/5/1
2	第185回 利付国債(20年)	国債証券	1,009,500,000	95.92	95.26	1.1	2.23
	日本	-		968,312,400	961,710,270	2043/6/20
3	第79回 利付国債(30年)	国債証券	689,100,000	91.08	89.48	1.2	1.43
	日本	-		627,632,280	616,627,353	2053/6/20
4	第78回 利付国債(30年)	国債証券	414,600,000	104.73	94.14	1.4	0.90
	日本	-		434,210,580	390,325,170	2053/3/20
5	APPLE INC	株式	11,824	20,807.87	27,455.45	-	0.75
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		246,032,364	324,633,257	-
6	MICROSOFT CORP	株式	5,230	35,527.42	53,225.96	-	0.64
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		185,808,454	278,371,783	-
7	第186回 利付国債(20年)	国債証券	265,500,000	100.56	101.85	1.5	0.63
	日本	-		267,008,040	270,435,645	2043/9/20
8	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	23,788	9,812.26	10,885.39	-	0.60
	オーストラリア	銀行		233,414,202	258,941,719	-
9	トヨタ自動車	株式	98,700	1,857.00	2,590.50	-	0.59
	日本	輸送用機器		183,285,900	255,682,350	-
10	東京エレクトロン	株式	9,400	15,623.33	25,255.00	-	0.55
	日本	電気機器		146,859,335	237,397,000	-
11	日本電信電話	株式	1,343,800	158.64	172.30	-	0.54
	日本	情報・通信業		213,180,432	231,536,740	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,700	5,918.00	6,880.00	-	0.52
	日本	銀行業		193,518,600	224,976,000	-
13	BHP GROUP LIMITED	株式	42,186	4,453.42	4,916.79	-	0.48
	オーストラリア	素材		187,872,127	207,419,989	-
14	AIA GROUP LTD	株式	167,600	1,473.78	1,236.01	-	0.48
	香港	保険		247,005,528	207,156,114	-
15	第80回 利付国債(30年)	国債証券	188,800,000	102.24	103.29	1.8	0.45
	日本	-		193,046,112	195,028,512	2053/9/20
16	伊藤忠商事	株式	32,600	4,132.00	5,767.00	-	0.44
	日本	卸売業		134,703,200	188,004,200	-
17	CSL LIMITED	株式	6,504	29,031.59	27,787.85	-	0.42
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		188,821,469	180,732,182	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	140,700	965.80	1,211.50	-	0.39
	日本	銀行業		135,888,060	170,458,050	-
19	東京海上ホールディングス	株式	46,700	2,903.50	3,529.00	-	0.38
	日本	保険業		135,593,450	164,804,300	-
20	NOVO-NORDISK A/S	株式	10,928	10,509.43	14,718.05	-	0.37
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		114,847,094	160,838,915	-
21	KDDI	株式	34,800	4,011.00	4,486.00	-	0.36
	日本	情報・通信業		139,582,800	156,112,800	-
22	AMAZON.COM INC	株式	6,296	13,261.10	21,753.88	-	0.32
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		83,491,917	136,962,462	-
23	NESTLE SA	株式	7,979	18,223.75	16,283.94	-	0.30
	スイス	食品・飲料・タバコ		145,407,355	129,929,633	-
24	ASML HOLDING NV	株式	1,173	90,972.47	107,768.60	-	0.29
	オランダ	半導体・半導体製造装置		106,710,719	126,412,577	-
25	三菱商事	株式	54,600	1,563.00	2,253.50	-	0.28
	日本	卸売業		85,339,800	123,041,100	-
26	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	40,458	2,893.65	2,978.96	-	0.28
	オーストラリア	銀行		117,071,655	120,523,014	-
27	NVIDIA CORP	株式	1,706	33,026.53	70,237.05	-	0.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		56,343,266	119,824,411	-
28	武田薬品工業	株式	27,500	4,242.52	4,054.00	-	0.26
	日本	医薬品		116,669,411	111,485,000	-
29	大阪瓦斯	株式	36,800	2,606.32	2,945.00	-	0.25
	日本	電気・ガス業		95,912,873	108,376,000	-
30	ブリヂストン	株式	18,100	5,370.70	5,840.00	-	0.24
	日本	ゴム製品		97,209,835	105,704,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.22
		情報・通信業	1.32
		銀行業	1.11
		輸送用機器	1.00
		卸売業	0.83
		陸運業	0.66
		化学	0.66
		小売業	0.53
		機械	0.50
		建設業	0.46
		医薬品	0.43
		電気・ガス業	0.38
		保険業	0.38
		その他金融業	0.35
		ガラス・土石製品	0.34
		サービス業	0.33
		ゴム製品	0.24
		鉄鋼	0.14
		金属製品	0.09
		食料品	0.08
	小計		12.08
	外国	銀行	3.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.42
		資本財	1.90
		素材	1.78
		ソフトウェア・サービス	1.62
		金融サービス	1.45
		保険	1.26
		エネルギー	1.25
		半導体・半導体製造装置	1.12
		食品・飲料・タバコ	1.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.02
		公益事業	1.00
		メディア・娯楽	0.95
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		消費者サービス	0.65
		耐久消費財・アパレル	0.61
		生活必需品流通・小売り	0.58
		不動産管理・開発	0.54
		電気通信サービス	0.48
		商業・専門サービス	0.47
		自動車・自動車部品	0.44
		運輸	0.41
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
	小計		26.32
公社債券	国内	国債証券	17.01
	小計		17.01
投資信託受益証券	外国		0.22
	小計		0.22
合 計(対純資産総額比)			55.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONCENTRIX CORP	社債券	3,120,260,000	101.99	102.48	6.65	4.14
	アメリカ			3,182,571,592	3,197,736,055	2026/8/2
2	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	2,423,500,000	100.53	100.82	4.95	3.17
	オーストラリア			2,436,538,430	2,443,372,700	2025/11/4
3	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	2,423,500,000	99.96	100.27	4.65	3.15
	オーストラリア			2,422,748,715	2,430,237,330	2025/11/25
4	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	2,411,110,000	100.48	100.57	6.207	3.14
	オーストラリア			2,422,900,327	2,424,877,438	2024/11/22
5	NATWEST MARKETS PLC	社債券	2,356,800,000	97.36	97.60	2	2.98
	イギリス			2,294,580,480	2,300,331,072	2025/8/27
6	UNITED OVERSEAS BANK/SYD	社債券	2,229,620,000	100.01	100.36	4.642	2.90
	シンガポール			2,230,043,627	2,237,713,520	2026/3/16
7	AOZORA BANK	社債券	2,269,280,000	96.53	96.75	1.05	2.85
	日本			2,190,581,369	2,195,664,556	2024/9/9
8	UNICREDIT SPA	社債券	2,199,680,000	98.43	98.56	1.25	2.81
	イタリア			2,165,320,998	2,168,070,598	2025/6/25
9	INTESA SANPAOLO SPA	社債券	2,199,680,000	98.39	98.50	1	2.81
	イタリア			2,164,419,129	2,166,882,771	2024/7/4
10	WESTPAC BANKING CORP	社債券	2,142,374,000	100.44	100.74	4.9	2.80
	オーストラリア			2,151,864,716	2,158,334,686	2025/11/11
11	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	2,144,800,000	99.86	99.92	3.29	2.78
	カナダ			2,141,883,072	2,143,255,744	2024/1/15
12	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	2,079,363,000	99.81	99.86	4.75	2.69
	アメリカ			2,075,474,591	2,076,659,828	2024/8/27
13	KANSAI ELECTRIC POWER CO	社債券	1,985,620,000	97.79	97.97	2.55	2.52
	日本			1,941,896,647	1,945,431,051	2024/9/17
14	NETWORK FINANCE CO PTY L	社債券	1,957,218,600	98.71	98.92	3.5	2.51
	オーストラリア			1,932,029,196	1,936,198,072	2024/12/6
15	BNP PARIBAS	社債券	1,938,800,000	95.92	96.14	2.518	2.42
	フランス			1,859,696,960	1,864,136,812	2025/6/5
16	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	社債券	1,780,787,800	98.87	99.00	1.2	2.28
	オーストラリア			1,760,700,513	1,763,068,961	2024/4/8
17	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	1,594,663,000	100.16	100.52	4.75	2.08
	オーストラリア			1,597,294,193	1,603,019,034	2026/1/13
18	DEUTSCHE BANK AG	社債券	1,571,200,000	97.94	98.28	2.625	2.00
	ドイツ			1,538,958,976	1,544,238,208	2026/2/12
19	AUSGRID FINANCE PTY LTD	社債券	1,571,200,000	96.27	96.53	1.25	1.97
	オーストラリア			1,512,704,224	1,516,805,056	2025/7/30
20	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	社債券	1,085,728,000	101.80	102.23	5.8	1.44
	オーストラリア			1,105,281,961	1,110,048,307	2026/7/13
21	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	社債券	1,119,657,000	98.00	98.25	3.75	1.43
	ドイツ			1,097,319,842	1,100,118,985	2025/10/29
22	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	社債券	1,008,176,000	100.07	100.53	5.35	1.31
	オーストラリア			1,008,952,295	1,013,559,659	2026/9/15
23	TORONTO-DOMINION BANK	社債券	969,400,000	99.75	100.02	4.5	1.26
	カナダ			967,044,358	969,681,126	2025/7/28
24	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	969,400,000	99.29	99.56	4.2	1.25
	オーストラリア			962,536,648	965,163,722	2025/8/18
25	EUROFIMA	特殊債券	969,400,000	98.91	99.22	3.9	1.25
	国際機関			958,872,316	961,858,068	2025/12/19
26	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	社債券	833,684,000	100.32	100.50	4.75	1.09
	オーストラリア			836,435,157	837,885,767	2026/1/19
27	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	785,600,000	99.33	99.46	3.125	1.01
	オランダ			780,407,184	781,412,752	2025/3/28
28	RWE AG	社債券	785,600,000	98.47	98.71	2.5	1.00
	ドイツ			773,635,312	775,465,760	2025/8/24
29	MIZUHO FINANCIAL GROUP	社債券	785,600,000	97.39	97.54	0.118	0.99
	日本			765,166,544	766,337,088	2024/9/6
30	AURIZON NETWORK PTY LTD	社債券	728,988,800	99.42	99.48	4	0.94
	オーストラリア			724,833,563	725,249,087	2024/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.18
	小計		7.18
	外国	社債券	61.77
		特殊債券	1.25
	小計		63.02
合 計(対純資産総額比)			70.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。