有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:50
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【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,500,745,408	2.2870	8,006,310,884	2.2630	7,922,186,858	13.49
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,142,555,201	2.7327	5,854,998,009	2.7053	5,796,254,585	9.87
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	3,505,978,850	1.4144	4,958,946,658	1.4228	4,988,306,707	8.49
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,014,178,105	1.4799	2,980,836,224	1.5352	3,092,166,226	5.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,632,033,190	1.0529	2,771,335,923	1.0589	2,787,059,944	4.75
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,539,214,016	1.0738	2,726,770,127	1.0849	2,754,793,285	4.69
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	1,442,805.985	1,864.27	2,689,786,868	1,875	2,705,261,221	4.61
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	2,852,817,101	0.9547	2,723,734,335	0.9384	2,677,083,567	4.56
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,695,429,849	0.9799	2,641,353,574	0.9905	2,669,823,265	4.55
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,063,101,611	1.2038	2,483,737,562	1.2163	2,509,350,489	4.27
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	1,171,129,250	1.7146	2,008,048,675	1.7070	1,999,117,629	3.40
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	186,070.534	9,922.97	1,846,373,725	9,930.94	1,847,855,308	3.15
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	1,955,821,166	0.9284	1,815,942,034	0.9206	1,800,528,965	3.07
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,718,940,175	1.0308	1,771,883,532	1.0359	1,780,650,127	3.03
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	1,210,958.7087	1,114.57	1,349,709,630	1,118.41	1,354,354,747	2.31
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	139,453.0591	9,613.59	1,340,644,880	9,640.64	1,344,417,423	2.29
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	3,730,244,591	0.3177	1,185,120,498	0.3170	1,182,487,535	2.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	889,836,177	1.0498	934,150,018	1.0661	948,654,348	1.62
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	941,348,974	0.9819	924,397,526	0.9883	930,335,191	1.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,375,167,229	0.6675	917,963,647	0.6631	911,873,389	1.55
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	831,854,168	1.0628	884,161,820	1.0957	911,462,611	1.55
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,036,139,784	0.8318	861,921,836	0.8691	900,509,086	1.53
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	978,493,636	0.8800	861,082,861	0.8931	873,892,666	1.49
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	90,751	9,509.33	862,981,975	9,564	867,943,126	1.48
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	704,864,380	1.1905	839,184,190	1.2015	846,894,552	1.44
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	686,412,612	0.9782	671,462,798	0.9733	668,085,395	1.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	641,300,107	0.9837	630,884,776	0.99	634,887,105	1.08
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	532,393,323	0.9002	479,267,264	0.9083	483,572,855	0.82

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.32
投資証券	9.23
親投資信託受益証券	35.53
合計	99.08

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算