有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	5,347,109,571	2.2870	12,229,293,100	2.3114	12,359,309,062	100.17

種類別投資比率

(2014年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY LLC MTN 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	116,515,000	12,606.65 14,688,638,247	13,012.09 15,161,036,663	8.000 2031/11/01	1.12
2	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	102,200,000	12,061.84 12,327,200,480	12,467.28 12,741,560,160	12.250 2022/03/01	0.94
3	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	107,680,000	10,692.60 11,513,799,150	10,845.52 11,678,455,936	7.750 2022/05/15	0.86
4	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	103,976,000	10,997.56 11,434,822,985	11,016.51 11,454,530,929	5.875 2022/03/15	0.85
5	REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	108,460,000	10,275.37 11,144,666,302	10,275.37 11,144,666,302	3.375 2016/05/01	0.82
6	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	112,350,000	9,553.18 10,732,997,730	9,755.90 10,960,753,650	5.350 2049/12/31	0.81
7	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	101,980,000	10,376.73 10,582,189,254	10,414.74 10,620,951,852	6.000 2022/11/15	0.78
8	SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	86,590,000	11,947.81 10,345,608,679	11,998.49 10,389,492,491	8.450 2018/06/15	0.77
9	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	93,505,000	10,479.87 9,799,211,761	10,528.77 9,844,926,388	6.000 2022/05/15	0.73
10	RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,320,000	11,542.37 9,617,102,684	11,567.71 9,638,215,972	9.250 2020/03/15	0.71
11	HEINZ 4.25% 10/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	92,915,000	10,060.42 9,347,644,092	10,199.35 9,476,726,052	4.250 2020/10/15	0.70
12	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	91,460,000	10,136.03 9,270,414,326	10,285.71 9,407,309,195	5.125 2024/05/28	0.69
13	ALLY FINL INC 3.5% 07/18/16	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	87,145,000	10,465.42 9,120,090,259	10,465.42 9,120,090,259	3.500 2016/07/18	0.67
14	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	73,859,000	11,670.35 8,619,608,788	11,605.72 8,571,868,734	7.625 2022/11/21	0.63
15	ILFC 5.875% 8/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	74,420,000	10,774.59 8,018,450,230	11,045.10 8,219,761,812	5.875 2022/08/15	0.61
16	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,985,000	12,492.62 7,868,476,707	12,771.36 8,044,041,096	8.625 2022/01/15	0.59
17	HCA INC 4.75% 5/01/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	77,460,000	10,097.99 7,821,903,054	10,161.34 7,870,973,964	4.750 2023/05/01	0.58
18	VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	69,625,000	11,225.62 7,815,837,925	11,276.30 7,851,123,875	7.500 2021/07/15	0.58
19	ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	63,865,000	12,036.50 7,687,110,725	12,226.55 7,808,486,157	7.500 2020/09/15	0.58
20	REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	72,985,000	10,503.43 7,665,928,385	10,693.48 7,804,636,378	5.750 2020/10/15	0.58
21	STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	68,024,000	11,250.96 7,653,353,030	11,200.28 7,618,878,467	8.500 2020/12/01	0.56
22	TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	69,090,000	10,832.85 7,484,416,065	10,921.54 7,545,691,986	8.750 2019/02/01	0.56
23	TENET HEALTH 4.375% 10/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	74,490,000	9,933.28 7,399,300,272	10,059.98 7,493,679,102	4.375 2021/10/01	0.55
24	CIT GROUP NEW 4.75 2/15 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	69,270,000	10,389.40 7,196,737,380	10,376.73 7,187,960,871	4.750 2015/02/15	0.53
25	DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	66,895,000	10,617.46 7,102,549,867	10,541.44 7,051,696,288	4.250 2018/04/01	0.52
26	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,212,000	12,568.64 6,813,711,116	12,961.41 7,026,639,589	8.000 2031/11/01	0.52
27	AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	65,005,000	10,838.25 7,045,409,434	10,794.84 7,017,185,742	6.000 2021/06/15	0.52
28	HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	61,060,000	11,162.27 6,815,682,062	11,124.26 6,792,473,156	7.750 2021/05/15	0.50
29	MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	57,855,000	11,555.04 6,685,168,392	11,656.40 6,743,810,220	9.750 2021/04/01	0.50
30	FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	61,080,000	10,896.20 6,655,398,960	10,896.20 6,655,398,960	7.375 2019/06/15	0.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	素材	0.37
		商業・専門サービス	0.06
		自動車・自動車部品	0.50
		消費者サービス	0.19
		メディア	0.25
		ヘルスケア機器・サービス	0.19
		銀行	0.22
		各種金融	0.68
		不動産	0.05
		電気通信サービス	0.29
		半導体・半導体製造装置	0.00
	小計		2.83
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	83.33
	小計		83.33
合計(対純資産総額比)			86.16