有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	29,875,053,007	6.0613	181,082,197,455	6.2677	187,247,869,731	100.16

種類別投資比率

(2024年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	DPL INC 4.125% 07/01/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	59,058,000	15,838.81 9,354,089,400	15,784.70 9,322,127,494	4.125 2025/07/01	0.98
2	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	19,326.95 8,688,430,538	19,417.63 8,729,196,816	8.750 2032/03/15	0.91
3	FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,800,000	16,376.95 8,155,722,753	16,366.16 8,150,348,491	6.950 2026/03/06	0.85
4	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	48,880,000	15,207.58 7,433,467,606	15,340.63 7,498,499,425	4.500 2029/08/15	0.79
5	CHARLES SCHWAB 5.375%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,995,000	15,936.74 6,533,270,256	15,949.63 6,538,552,708	5.375 2049/12/31	0.68
6	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	17,663.41 6,147,576,491	17,858.64 6,215,519,760	8.000 2031/11/01	0.65
7	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	15,224.49 5,543,467,895	15,294.24 5,568,862,481	4.550 2030/07/01	0.58
8	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	13,530.36 5,431,290,747	13,471.73 5,407,755,994	4.950 2050/07/01	0.57
9	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	381,230	15,179.23 5,786,780,445	14,048.53 5,355,719,338	0.000 -	0.56
10	UNIVISION COMM 8% 08/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,980,000	16,195.58 5,503,260,972	15,720.59 5,341,857,525	8.000 2028/08/15	0.56
11	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	51,866,000	9,906.28 5,137,995,442	9,988.76 5,180,768,212	3.375 2026/08/15	0.54
12	FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,000,000	16,812.48 5,043,745,980	16,798.15 5,039,445,411	7.350 2027/11/04	0.53
13	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	16,268.07 4,825,109,562	16,288.20 4,831,081,232	6.750 2028/08/15	0.51
14	CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,815,000	16,446.85 4,739,162,046	16,453.62 4,741,111,363	7.000 2030/02/15	0.50
15	BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,800,000	16,824.24 4,508,897,582	16,771.25 4,494,695,718	7.500 2031/01/15	0.47
16	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	15,664.05 4,350,691,970	15,804.99 4,389,837,014	5.500 2027/11/15	0.46
17	CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,285,000	16,351.98 3,971,080,157	16,387.42 3,979,685,643	8.250 2032/06/30	0.42
18	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	17,717.53 3,949,239,427	17,803.87 3,968,483,169	7.500 2031/05/01	0.42
19	TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,190,000	16,187.05 3,915,647,828	16,227.80 3,925,505,424	6.375 2029/03/01	0.41
20	SEAGATE HDD CAY 8.5% 07/15/31	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	22,575,000	17,277.01 3,900,285,567	17,346.27 3,915,921,034	8.500 2031/07/15	0.41
21	ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,320,000	16,066.08 3,907,272,655	16,057.71 3,905,235,699	9.000 2030/06/15	0.41
22	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,590,000	15,458.04 3,801,134,241	15,647.95 3,847,831,027	6.500 2030/02/15	0.40
23	ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル ジャージィー	社債券 -	23,925,000	15,994.08 3,826,586,015	15,949.47 3,815,911,544	7.750 2031/02/15	0.40
24	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	431,064	7,716.86 3,326,462,133	8,478.72 3,654,873,027	0.000 -	0.38
25	ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,235,000	13,961.86 3,662,896,526	13,859.75 3,636,105,769	3.875 2028/08/15	0.38
26	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	15,875.86 3,591,120,561	15,866.20 3,588,934,519	6.750 2027/10/15	0.38
27	MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,020,000	14,751.11 3,543,217,280	14,832.94 3,562,871,299	3.875 2029/04/01	0.37
28	GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	21,875,000	16,016.47 3,503,604,706	16,031.46 3,506,881,474	7.125 2026/07/31	0.37
29	VISTRA OPERAT 7.75% 10/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	20,730,000	16,826.66 3,488,166,775	16,761.59 3,474,677,291	7.750 2031/10/15	0.36
30	SS&C TECHNOLOGI 6.5% 6/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	21,220,000	16,185.60 3,434,584,778	16,255.18 3,449,350,129	6.500 2032/06/01	0.36

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.18
		消費者サービス	0.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.02
		生活必需品流通・小売り	0.14
		金融サービス	0.06
		電気通信サービス	0.21
		公益事業	0.92
	小計		2.67
新株予約権証券	外国	-	0.07
	小計		0.07
公社債券	外国	社債券	86.41
	小計		86.41
合計(対純資産総額比)			89.15