有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	7,054,930,193	2.5386	17,910,049,765	2.4050	16,967,107,114	100.18

種類別投資比率

(2016年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	116,515,000.00	12,091.92 14,088,906,413	11,834.65 13,789,142,447	8.000 2031/11/01	1.66
2	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	103,976,000.00	11,140.00 11,582,934,198	11,140.01 11,582,934,198	5.875 2022/03/15	1.40
3	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	90,807,624.67	11,783.19 10,700,039,463	12,066.20 10,957,027,310	0.000 2022/03/01	1.32
4	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	112,350,000.00	9,638.55 10,828,911,599	9,660.68 10,853,769,766	5.350 2049/12/31	1.31
5	SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	86,590,000.00	11,101.41 9,612,716,330	11,127.14 9,634,993,773	8.450 2018/06/15	1.16
6	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	92,680,000.00	10,329.59 9,573,465,170	10,368.18 9,609,231,541	7.750 2022/05/15	1.16
7	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	89,935,000.00	9,364.81 8,422,241,873	9,493.45 8,537,932,009	8.750 2020/12/01	1.03
8	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,715,000.00	12,400.65 8,025,083,883	12,503.56 8,091,682,089	8.625 2022/01/15	0.98
9	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000.00	9,493.44 7,657,984,360	9,879.36 7,969,284,537	6.900 2019/05/01	0.96
10	CHS/CMNTY HEALT 6.875% 2/01/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	78,700,000.00	8,837.45 6,955,077,158	8,966.03 7,056,268,561	6.875 2022/02/01	0.85
11	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	82,915,000.00	7,600.41 6,301,882,947	7,969.04 6,607,530,900	6.000 2022/11/15	0.80
12	REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,810,000.00	10,664.04 6,058,246,094	10,599.73 6,021,706,613	6.875 2021/02/15	0.73
13	INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	58,240,000.00	10,471.09 6,098,364,272	10,188.09 5,933,543,616	8.000 2024/02/15	0.71
14	ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	50,991,000.00	11,628.83 5,929,656,705	11,564.51 5,896,859,931	7.500 2020/09/15	0.71
15	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000.00	11,204.32 5,848,658,302	11,242.92 5,868,802,935	8.000 2018/12/31	0.71
16	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	58,180,000.00	10,029.60 5,835,226,283	10,020.86 5,830,137,075	5.150 2049/12/31	0.70
17	JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A	アメリカ・ドル オーストリア	社債券 -	52,310,000.00	10,706.75 5,600,704,272	10,831.28 5,665,841,260	7.750 2020/10/28	0.68
18	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	57,945,000.00	10,007.99 5,799,134,151	9,699.27 5,620,240,552	7.625 2024/11/01	0.68
19	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,205,000.00	10,712.90 5,485,542,940	10,882.73 5,572,503,176	9.250 2023/05/15	0.67
20	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,225,000.00	9,158.99 5,699,181,527	8,901.72 5,539,092,158	10.000 2019/09/01	0.67
21	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	49,024,000.00	11,103.98 5,443,619,567	11,075.69 5,429,745,652	7.625 2022/11/21	0.65
22	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	53,905,000.00	10,200.95 5,498,824,118	9,982.27 5,380,942,643	6.000 2022/05/15	0.65
23	SLM CORP 5.5% 12/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	60,681,000.00	8,875.98 5,386,037,974	8,850.26 5,370,426,270	5.500 2023/01/25	0.65
24	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	53,110,000.00	9,993.07 5,307,322,424	10,014.89 5,318,909,390	5.125 2024/05/28	0.64
25	NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,515,000.00	11,397.28 5,187,473,129	11,500.19 5,234,312,616	10.125 2023/01/15	0.63
26	ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	49,045,000.00	10,381.04 5,091,384,133	10,316.73 5,059,839,002	6.500 2022/01/15	0.61
27	DYNEGY INC 7.375% 11/22 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,065,000.00	10,085.18 5,149,997,167	9,905.09 5,058,032,931	7.375 2022/11/01	0.61
28	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	60,910,000.00	8,577.54 5,224,584,791	8,284.26 5,045,939,720	5.875 2023/05/15	0.61
29	MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	48,370,000.00	10,432.50 5,046,200,854	10,393.91 5,027,534,267	9.250 2019/08/01	0.61
30	ENERGY FUT CO 11% 10/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	42,447,506.45	11,474.46 4,870,624,265	11,834.65 5,023,513,818	0.000 2021/10/01	0.61

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.06
		エネルギー	0.31
		素材	0.37
		資本財	0.39
		商業・専門サービス	0.02
		自動車・自動車部品	0.39
		消費者サービス	0.30
		メディア	0.08
		ヘルスケア機器・サービス	0.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.42
		銀行	0.36
		各種金融	0.40
		ソフトウェア・サービス	0.01
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.17
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.42
		半導体・半導体製造装置	0.28
	小計		4.71
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	85.58
	小計		85.58
投資証券	外国	-	0.20
	小計		0.20
合計(対純資産総額比)			90.50