有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年6月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	8,714,049,208	3.0971	26,989,073,075	3.0913	26,937,740,316	100.17

種類別投資比率

(2018年6月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	91,910,000	13,209.53 12,140,879,023	13,126.62 12,064,681,037	8.000 2031/11/01	1.47
2	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	102,045,000	10,211.13 10,419,950,159	10,321.67 10,532,750,702	5.125 2027/05/01	1.28
3	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	98,485,000	10,515.11 10,355,813,469	10,307.86 10,151,690,996	5.875 2023/05/15	1.24
4	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	92,680,000	10,625.65 9,847,859,371	10,611.84 9,835,053,312	7.750 2022/05/15	1.20
5	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	91,440,000	10,273.25 9,393,865,268	10,556.57 9,652,927,608	8.750 2020/12/01	1.18
6	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000	11,357.98 9,162,032,180	11,275.08 9,095,156,032	6.900 2019/05/01	1.11
7	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,055,000	10,954.62 9,098,363,411	10,929.64 9,077,614,578	5.350 2049/12/31	1.11
8	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,300,000	10,335.49 8,609,463,170	10,114.41 8,425,303,530	6.250 2023/03/31	1.03
9	CHESAPEAKE ENERGY 8% 06/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	73,300,000	11,136.90 8,163,351,365	11,192.18 8,203,864,275	8.000 2027/06/15	1.00
10	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	71,860,000	11,026.36 7,923,545,889	10,971.10 7,883,828,867	6.750 2023/06/15	0.96
11	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	72,070,000	10,515.11 7,578,245,182	10,332.17 7,446,397,657	5.500 2027/01/15	0.91
12	NRG ENERGY INC 5.75% 1/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,345,000	10,819.10 6,745,169,453	10,957.28 6,831,314,657	5.750 2028/01/15	0.83
13	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,660,000	10,142.04 6,557,846,297	10,031.50 6,486,371,133	8.000 2022/12/15	0.79
14	MOMENTIVE PRF MATL 3.88% 10/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,529,000	11,717.24 6,389,293,799	11,606.70 6,329,017,443	3.880 2021/10/24	0.77
15	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	56,712,000	10,998.73 6,237,599,757	10,888.19 6,174,910,312	7.000 2023/06/30	0.75
16	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000	10,954.51 6,013,480,460	10,860.56 5,961,901,667	5.150 2049/12/31	0.73
17	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,175,000	12,035.04 5,677,531,299	11,965.96 5,644,939,271	11.375 2021/12/01	0.69
18	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	46,075,000	11,883.05 5,475,115,287	11,800.14 5,436,916,808	7.625 2024/11/01	0.66
19	TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,910,000	10,998.73 5,269,491,543	11,018.63 5,279,024,291	8.750 2020/12/15	0.64
20	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,510,000	11,634.33 5,294,785,858	11,482.34 5,225,614,071	8.125 2022/04/01	0.64
21	NEW COTAI 10.625%PIK 5/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	43,812,568	10,895.04 4,773,398,330	10,888.19 4,770,395,646	10.625 2019/05/01	0.58
22	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,680,000	11,620.51 4,727,226,519	11,440.89 4,654,154,052	7.875 2023/09/15	0.57
23	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	13,209.53 4,597,444,821	13,098.99 4,558,972,479	8.000 2031/11/01	0.56
24	INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	37,010,000	11,689.60 4,326,322,810	11,606.70 4,295,639,670	8.000 2024/02/15	0.52
25	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,710,000	11,275.08 4,251,832,668	11,275.08 4,251,832,668	5.750 2025/11/20	0.52
26	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,870,000	10,487.48 4,181,359,272	10,528.94 4,197,886,384	5.500 2027/04/15	0.51
27	CHESAPEAKE ENERGY 8% 01/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,095,000	11,192.17 4,151,737,316	11,261.26 4,177,365,324	8.000 2025/01/15	0.51
28	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	34,979,000	12,010.17 4,201,037,714	11,896.87 4,161,405,282	7.625 2022/11/21	0.51
29	DYNEGY INC 8.125% 1/30/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,490,000	12,104.13 4,174,714,437	12,021.22 4,146,120,502	8.125 2026/01/30	0.51
30	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,330,000	10,998.73 4,105,825,909	10,888.19 4,064,561,327	6.000 2022/11/15	0.50

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.05
		エネルギー	0.46
		素材	0.44
		資本財	0.47
		運輸	0.11
		自動車・自動車部品	0.35
		消費者サービス	0.70
		メディア	0.22
		食品・生活必需品小売り	0.02
		ヘルスケア機器・サービス	0.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.33
		銀行	0.37
		各種金融	0.02
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.28
		公益事業	0.25
	小計		4.26
新株予約権証券	外国	-	0.04
	小計		0.04
公社債券	国内	社債券	0.40
	小計		0.40
	外国	社債券	86.22
	小計		86.22
投資証券	外国	-	0.08
	小計		0.08
合計(対純資産総額比)			91.00