有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	11,055,373,005	3.1058	34,336,731,867	3.1914	35,282,117,408	100.17

種類別投資比率

(2020年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	78,425,000	12,658.80 9,927,666,691	13,979.48 10,963,407,566	8.000 2031/11/01	1.90
2	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,810,000	11,336.40 9,160,947,102	11,138.16 9,000,748,065	5.125 2027/05/01	1.56
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,055,000	9,804.34 8,142,994,587	10,299.94 8,554,618,489	5.350 2049/12/31	1.48
4	PG&E 6.05% 3/01/34	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	55,840,000	12,158.73 6,789,435,419	12,874.93 7,189,360,912	0.000 2034/03/01	1.24
5	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	68,027,000	10,100.62 6,871,152,168	10,343.04 7,036,059,820	7.000 2023/06/30	1.22
6	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	15,299.08 6,877,701,414	15,381.50 6,914,753,819	8.750 2032/03/15	1.20
7	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000	10,179.59 5,588,090,552	10,501.96 5,765,049,020	5.150 2049/12/31	1.00
8	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	44,691,000	11,258.83 5,031,683,715	10,804.71 4,828,731,113	5.500 2027/01/15	0.83
9	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	12,147.68 4,227,880,287	13,787.81 4,798,709,747	8.000 2031/11/01	0.83
10	BANFF MERGER 9.75% 9/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	43,055,000	10,477.71 4,511,180,193	10,834.66 4,664,861,838	9.750 2026/09/01	0.81
11	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,450,000	11,065.97 4,476,187,049	11,042.70 4,466,773,590	5.000 2027/10/15	0.77
12	CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,152,000	11,150.87 4,142,772,901	11,308.39 4,201,293,201	4.950 2043/06/01	0.73
13	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,910,000	11,212.50 3,914,284,378	11,252.04 3,928,087,994	8.125 2022/04/01	0.68
14	DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	38,999,000	9,029.04 3,521,236,463	9,570.11 3,732,248,462	2.375 2024/03/15	0.65
15	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,080,000	9,184.83 3,589,433,518	9,457.42 3,695,958,641	5.500 2027/11/15	0.64
16	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	32,995,000	11,011.02 3,633,088,688	10,951.34 3,613,394,646	5.875 2022/07/15	0.62
17	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,065,000	11,304.08 3,511,612,700	11,205.50 3,480,988,171	5.500 2027/04/15	0.60
18	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,265,000	11,752.27 3,556,827,299	11,365.17 3,439,668,512	5.750 2028/01/15	0.59
19	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,240,000	10,396.91 3,455,932,884	10,321.49 3,430,863,940	8.000 2026/03/15	0.59
20	ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	28,740,000	11,765.10 3,381,289,814	11,763.81 3,380,918,241	8.125 2027/02/01	0.58
21	SCIENTIFIC GAMES 6.625% 5/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,990,000	10,235.30 3,171,919,470	10,785.85 3,342,535,348	6.625 2021/05/15	0.58
22	NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	29,875,000	11,339.63 3,387,715,956	11,180.18 3,340,078,715	7.375 2026/05/01	0.58
23	TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,865,000	10,798.78 3,441,031,310	10,373.96 3,305,662,793	5.125 2025/05/01	0.57
24	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	33,592,000	9,064.48 3,044,943,285	9,755.10 3,276,934,139	3.375 2026/08/15	0.57
25	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,205,000	10,881.74 3,178,012,167	10,962.54 3,201,611,267	5.875 2049/12/31	0.55
26	PACIFIC GAS&ELEC 5.8% 3/1/37	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,443,000	12,157.09 2,971,559,162	12,821.06 3,133,851,695	0.000 2037/03/01	0.54
27	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,400,000	11,059.72 3,140,962,320	10,659.47 3,027,290,155	6.750 2023/06/15	0.52
28	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	28,330,000	10,639.32 3,014,120,772	10,637.71 3,013,662,931	6.875 2027/09/15	0.52
29	CF INDUS INC 5.375% 03/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,570,000	11,388.11 2,798,060,592	11,606.83 2,851,798,180	5.375 2044/03/15	0.49
30	ELDORADO RESRT 8.125% 07/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,470,000	10,774.00 2,851,877,800	10,491.18 2,777,016,007	8.125 2027/07/01	0.48

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.09
		素材	0.00
		資本財	0.33
		運輸	0.24
		消費者サービス	0.18
		食品・生活必需品小売り	0.14
		ヘルスケア機器・サービス	0.06
		銀行	0.18
		各種金融	0.00
		公益事業	0.56
		メディア・娯楽	0.12
	小計		1.90
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	87.65
	小計		87.65
合計(対純資産総額比)			89.56