有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	10,945,852,976	3.7670	41,233,100,037	3.9113	42,812,514,745	100.17

種類別投資比率

(2021年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	16,379.66 7,363,477,276	16,807.16 7,555,660,926	8.750 2032/03/15	1.31
2	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	68,027,000	10,836.84 7,371,977,146	10,975.06 7,466,007,467	7.000 2023/06/30	1.30
3	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,335,000	15,604.93 5,826,103,983	15,888.91 5,932,123,973	8.000 2031/11/01	1.03
4	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	15,202.42 5,291,052,978	15,481.86 5,388,307,765	8.000 2031/11/01	0.94
5	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,895,000	11,362.09 5,101,012,550	11,403.56 5,119,629,384	5.150 2049/12/31	0.89
6	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	574,468	6,878.07 3,951,234,563	8,161.91 4,688,755,998	0.000 -	0.82
7	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	10,898.10 4,374,661,341	11,365.52 4,562,291,406	4.950 2050/07/01	0.79
8	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,140,000	11,555.61 4,522,865,754	11,572.75 4,529,574,310	5.125 2027/05/01	0.79
9	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	11,600.39 4,223,877,788	11,820.12 4,303,882,032	4.550 2030/07/01	0.75
10	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,240,000	11,842.01 3,936,284,855	11,901.17 3,955,949,739	8.000 2026/03/15	0.69
11	CHESAPEAKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	626,945	5,576.54 3,496,189,763	5,479.24 3,435,181,494	0.000 -	0.60
12	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,400,000	12,011.19 3,411,180,686	12,042.83 3,420,162,436	6.750 2023/06/15	0.59
13	EP ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	566,555	5,824.24 3,299,757,165	5,824.25 3,299,757,165	0.000 -	0.57
14	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,017,244	3,261.00 3,317,236,956	3,239.99 3,295,864,456	0.000 -	0.57
15	ELDORADO RESRT 8.125% 07/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,470,000	12,190.78 3,226,899,868	12,302.02 3,256,346,017	8.125 2027/07/01	0.57
16	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	11,375.91 3,159,661,085	11,583.26 3,217,249,076	5.500 2027/11/15	0.56
17	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	12,924.03 2,880,767,958	13,923.68 3,103,588,428	7.500 2031/05/01	0.54
18	BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,100,000	11,279.16 3,056,652,360	11,243.00 3,046,853,092	8.500 2025/07/15	0.53
19	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,265,000	11,500.32 3,020,559,048	11,552.85 3,034,354,870	5.875 2022/07/15	0.53
20	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,370,000	11,416.27 2,896,310,033	11,486.50 2,914,124,415	5.350 2049/12/31	0.51
21	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	11,306.80 2,903,022,183	11,279.16 2,895,924,330	7.000 2025/11/15	0.50
22	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	24,441,000	11,516.35 2,814,712,105	11,457.75 2,800,387,870	5.500 2027/01/15	0.49
23	CAESARS ENTERTAINMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	250,898	11,081.22 2,780,256,387	11,155.31 2,798,845,068	0.000 -	0.49
24	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,165,000	11,279.16 2,725,609,014	11,445.03 2,765,691,499	7.875 2027/04/15	0.48
25	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,705,000	11,928.81 2,708,438,013	11,994.28 2,723,301,469	4.350 2029/04/15	0.47
26	TENET HEALTH 6.125% 10/01/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,670,000	11,527.96 2,613,389,665	11,743.60 2,662,273,213	6.125 2028/10/01	0.46
27	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,655,000	11,664.75 2,642,649,669	11,704.45 2,651,643,301	5.000 2027/10/15	0.46
28	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	11,377.02 2,573,482,670	11,626.71 2,629,962,467	6.750 2027/10/15	0.46
29	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	21,890,000	11,873.52 2,599,115,169	11,984.11 2,623,321,131	5.375 2027/05/15	0.46
30	RADIOLOGY PAR 0% 01/31/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	21,310,000	12,065.38 2,571,133,287	12,177.62 2,595,051,354	9.250 2028/02/01	0.45

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.76
		資本財	0.36
		消費者サービス	0.49
		小売	0.37
		食品・生活必需品小売り	0.14
		銀行	0.08
		各種金融	0.88
		電気通信サービス	0.21
		公益事業	0.61
		メディア・娯楽	0.15
	小計		6.04
新株予約権証券	外国	-	0.30
	小計		0.30
公社債券	外国	社債券	88.60
	小計		88.60
合計(対純資産総額比)			94.95