資産
個別
- 2020年2月25日
- 4億4502万
- 2021年2月25日 -13.06%
- 3億8689万
個別
- 2020年2月25日
- 4億4502万
- 2021年2月25日 -13.06%
- 3億8689万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2021/05/25 9:34
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.0044%年 0.0055%年 0.0077%年 0.0110% (税抜0.004%)(税抜0.005%)(税抜0.007%)(税抜0.010%) - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/05/25 9:34
- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・安定性を勘案しつつ、相対的に高い利息収入等が期待される銘柄を中心に投資します。2021/05/25 9:34
・外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジ※を行います。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2021/05/25 9:34
2021年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 407 70,129 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 134 25,989 単位型公社債投資信託 0 0 合計 541 96,119 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/05/25 9:34
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #6 投資リスク（連結）
- ・為替変動リスク2021/05/25 9:34
外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。 - #7 投資制限（連結）
- 式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。2021/05/25 9:34
② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)2021/05/25 9:34
- #9 投資方針（連結）
- ① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがあります。2021/05/25 9:34
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2021/05/25 9:34
種類別及び業種別投資比率 小計 95.47 合 計(対純資産総額比) 95.47 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 種類別及び業種別投資比率 小計 0.11 合 計(対純資産総額比) 46.97 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/05/25 9:34
「ニッセイ安定収益追求ファンド」 (2021年2月26日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 365,132,468 95.47 内 日本 365,132,468 95.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,318,269 4.53 純資産総額 382,450,737 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (参考情報) (2021年2月26日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 8,947,192,982 17.01 内 アメリカ 57,130,104 0.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,886,898,015 53.03 純資産総額 52,584,980,353 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産の投資状況 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 8,259,458,433 △15.71 内 アメリカ 2,196,315,000 △4.18 内 日本 2,156,825,000 △4.10 内 オーストラリア 1,457,256,437 △2.77 内 ドイツ 1,300,313,196 △2.47 内 香港 656,723,200 △1.25 内 イギリス 492,025,600 △0.94 債券先物取引(買建) 2,111,506,644 4.02 内 アメリカ 929,704,101 1.77 内 イギリス 437,569,075 0.83 内 オーストラリア 428,636,071 0.82 内 ドイツ 315,597,397 0.60 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 (参考情報) (2021年2月26日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 1,549,797,835 1.73 内 アイルランド 543,031,680 0.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,932,090,631 4.40 純資産総額 89,442,136,199 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/25 9:34
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830 当期変動額 剰余金の配当 - - - △5,067,603 当期純利益 - - - 8,526,917 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △68,039 △48,515 △116,554 △116,554 当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759 当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2021/05/25 9:34
(会計上の見積りの変更)項目 当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 3.固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)によっております。なお、主な耐用年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であります。 ② 無形固定資産定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する支給見込額のうち当期負担額を計上しております。② 退職給付引当金従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。③ 役員退職慰労引当金役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっております。②ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券③ヘッジ方針ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間を、原則として個々取引毎に行います。④ヘッジ有効性評価の方法ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。 7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っております。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上しております。
(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更) - #14 注記表（連結）
- 2021/05/25 9:34
(貸借対照表に関する注記) 2. 1口当たり純資産額 1.0274円 1.0036円 (1万口当たり純資産額) (10,274円) (10,036円) - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/05/25 9:34
- #16 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/05/25 9:34
「ニッセイ安定収益追求ファンド」 (2021年2月26日現在) Ⅰ 資産総額 384,198,133円 Ⅱ 負債総額 1,747,396円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 382,450,737円 Ⅳ 発行済数量 381,405,184口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0027円 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/05/25 9:34
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- 運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。2021/05/25 9:34 - #19 附属明細表（連結）
- 2021/05/25 9:34
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況(参考) 開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
注記表貸借対照表 2020年2月25日現在 2021年2月25日現在 資産の部 流動資産 預金 576,577,114 197,702,198 負債合計 3,225,192,814 2,945,289,228 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
