有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		365,132,468	95.47
	内日本	365,132,468	95.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,318,269	4.53
純資産総額		382,450,737	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,947,192,982	17.01
	内日本	2,372,923,540	4.51
	内アメリカ	2,094,023,371	3.98
	内オーストラリア	1,378,097,706	2.62
	内香港	658,702,903	1.25
	内イギリス	433,655,313	0.82
	内フランス	340,070,590	0.65
	内スイス	323,783,579	0.62
	内ドイツ	287,236,555	0.55
	内シンガポール	185,091,371	0.35
	内オランダ	179,465,577	0.34
	内カナダ	110,486,884	0.21
	内アイルランド	96,026,162	0.18
	内デンマーク	89,468,795	0.17
	内スウェーデン	82,768,425	0.16
	内スペイン	77,135,747	0.15
	内イタリア	55,117,760	0.10
	内ニュージーランド	52,388,788	0.10
	内ケイマン諸島	42,542,884	0.08
	内フィンランド	25,754,200	0.05
	内ベルギー	21,720,136	0.04
	内ジャージィー	15,842,410	0.03
	内ノルウェー	13,802,496	0.03
	内バミューダ	6,556,126	0.01
	内オランダ領キュラソー	4,531,664	0.01
国債証券		15,693,759,252	29.84
	内日本	14,120,727,866	26.85
	内カナダ	1,111,193,615	2.11
	内フランス	262,983,250	0.50
	内オーストラリア	198,854,521	0.38
投資信託受益証券		57,130,104	0.11
	内アメリカ	57,130,104	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,886,898,015	53.03
純資産総額		52,584,980,353	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		8,259,458,433	△15.71
	内アメリカ	2,196,315,000	△4.18
	内日本	2,156,825,000	△4.10
	内オーストラリア	1,457,256,437	△2.77
	内ドイツ	1,300,313,196	△2.47
	内香港	656,723,200	△1.25
	内イギリス	492,025,600	△0.94
債券先物取引(買建)		2,111,506,644	4.02
	内アメリカ	929,704,101	1.77
	内イギリス	437,569,075	0.83
	内オーストラリア	428,636,071	0.82
	内ドイツ	315,597,397	0.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,549,797,835	1.73
	内フランス	827,033,600	0.92
	内オーストラリア	722,764,235	0.81
社債券		83,960,247,733	93.87
	内カナダ	31,379,591,998	35.08
	内アメリカ	16,352,738,605	18.28
	内オーストラリア	12,172,215,168	13.61
	内イギリス	6,939,538,868	7.76
	内日本	6,623,935,906	7.41
	内オランダ	4,253,520,105	4.76
	内フランス	3,354,365,488	3.75
	内スウェーデン	2,341,309,915	2.62
	内アイルランド	543,031,680	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,932,090,631	4.40
純資産総額		89,442,136,199	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。