有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		249,817,749	98.83
	内 日本	249,817,749	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,965,034	1.17
純資産総額		252,782,783	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,976,948,040	45.35
	内 日本	5,671,181,640	14.31
	内 アメリカ	4,591,082,628	11.58
	内 オーストラリア	1,957,269,997	4.94
	内 イギリス	873,482,151	2.20
	内 フランス	842,109,944	2.12
	内 スイス	673,267,918	1.70
	内 香港	664,845,640	1.68
	内 ドイツ	570,149,675	1.44
	内 オランダ	408,085,829	1.03
	内 シンガポール	331,348,635	0.84
	内 デンマーク	286,991,470	0.72
	内 カナダ	212,525,933	0.54
	内 スウェーデン	178,216,722	0.45
	内 スペイン	173,138,858	0.44
	内 イタリア	169,334,000	0.43
	内 アイルランド	149,244,987	0.38
	内 ニュージーランド	52,882,812	0.13
	内 フィンランド	41,413,388	0.10
	内 ベルギー	39,985,538	0.10
	内 ジャージィー	30,256,846	0.08
	内 ケイマン諸島	28,926,012	0.07
	内 ノルウェー	20,533,448	0.05
	内 オランダ領キュラソー	10,673,969	0.03
国債証券		4,308,474,939	10.87
	内 日本	4,308,474,939	10.87
投資信託受益証券		95,157,047	0.24
	内 アメリカ	95,157,047	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,256,434,146	43.54
純資産総額		39,637,014,172	100.00

その他資産の投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		6,521,259,652	△16.45
	内 日本	2,975,910,000	△7.51
	内 オーストラリア	1,176,094,269	△2.97
	内 ドイツ	782,806,605	△1.97
	内 アメリカ	688,998,843	△1.74
	内 香港	650,855,012	△1.64
	内 イギリス	246,594,923	△0.62
債券先物取引(買建)		10,554,090,892	26.63
	内 ドイツ	3,869,082,137	9.76
	内 オーストラリア	3,639,123,966	9.18
	内 イギリス	1,693,470,870	4.27
	内 アメリカ	1,352,413,919	3.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		5,714,189,884	4.19
	内 メキシコ	5,714,189,884	4.19
社債券		128,908,514,424	94.63
	内 アメリカ	99,994,490,123	73.40
	内 イギリス	11,594,431,666	8.51
	内 ドイツ	6,145,823,273	4.51
	内 日本	3,767,957,617	2.77
	内 カナダ	2,927,222,780	2.15
	内 アイルランド	1,499,192,172	1.10
	内 オランダ	1,388,333,648	1.02
	内 オーストラリア	892,248,152	0.65
	内 スペイン	698,814,993	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,604,778,731	1.18
純資産総額		136,227,483,039	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。