有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		286,766,016	96.67
	内 日本	286,766,016	96.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,872,046	3.33
純資産総額		296,638,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,067,514,024	28.49
	内 アメリカ	4,179,068,597	7.41
	内 日本	3,485,268,060	6.18
	内 オーストラリア	1,968,491,449	3.49
	内 イギリス	1,114,378,054	1.98
	内 香港	847,688,779	1.50
	内 フランス	834,675,318	1.48
	内 スイス	806,513,641	1.43
	内 ドイツ	634,942,640	1.13
	内 オランダ	424,953,845	0.75
	内 シンガポール	338,205,435	0.60
	内 カナダ	211,500,042	0.38
	内 デンマーク	210,422,467	0.37
	内 スウェーデン	203,547,426	0.36
	内 アイルランド	175,523,611	0.31
	内 スペイン	171,503,672	0.30
	内 イタリア	154,947,591	0.27
	内 フィンランド	58,877,914	0.10
	内 ベルギー	56,958,350	0.10
	内 ニュージーランド	56,674,750	0.10
	内 ジャージィー	42,850,217	0.08
	内 ケイマン諸島	38,474,336	0.07
	内 ノルウェー	32,240,358	0.06
	内 オランダ領キュラソー	10,821,754	0.02
	内 バミューダ	8,985,718	0.02
国債証券		9,364,630,664	16.61
	内 日本	5,708,326,621	10.12
	内 アメリカ	2,106,964,699	3.74
	内 カナダ	588,602,715	1.04
	内 フランス	487,112,081	0.86
	内 オーストラリア	293,336,287	0.52
	内 イギリス	180,288,261	0.32
投資信託受益証券		123,788,054	0.22
	内 アメリカ	123,788,054	0.22
投資証券		4,786,385	0.01
	内 シンガポール	4,786,385	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,834,508,825	54.68
純資産総額		56,395,227,952	100.00

その他資産の投資状況

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		14,308,551,838	△25.37
	内 アメリカ	4,124,788,350	△7.31
	内 日本	3,044,510,000	△5.40
	内 ドイツ	2,879,577,904	△5.11
	内 オーストラリア	1,874,172,300	△3.32
	内 イギリス	1,347,848,716	△2.39
	内 香港	1,037,654,568	△1.84
債券先物取引(買建)		647,427,286	1.15
	内 オーストラリア	520,544,746	0.92
	内 ドイツ	126,882,540	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,743,606,326	2.02
	内 オーストラリア	938,955,594	1.09
	内 フランス	804,650,732	0.93
社債券		64,002,844,240	74.27
	内 カナダ	21,070,471,892	24.45
	内 アメリカ	12,468,923,833	14.47
	内 オーストラリア	10,820,693,505	12.56
	内 日本	6,432,674,019	7.47
	内 イギリス	5,305,512,499	6.16
	内 フランス	3,475,256,853	4.03
	内 オランダ	2,322,981,866	2.70
	内 スウェーデン	2,106,329,773	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,424,485,149	23.70
純資産総額		86,170,935,715	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。