有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		163,833,894	98.16
	内 日本	163,833,894	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,063,335	1.84
純資産総額		166,897,229	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,379,373,863	40.99
	内 日本	4,911,081,760	16.26
	内 アメリカ	2,398,904,007	7.94
	内 オーストラリア	1,504,991,010	4.98
	内 イギリス	650,406,438	2.15
	内 香港	527,212,630	1.75
	内 フランス	470,249,646	1.56
	内 オランダ	353,669,880	1.17
	内 シンガポール	333,617,111	1.10
	内 ドイツ	252,928,791	0.84
	内 スイス	191,398,079	0.63
	内 スウェーデン	139,658,371	0.46
	内 アイルランド	125,378,958	0.42
	内 カナダ	116,863,981	0.39
	内 スペイン	116,273,024	0.39
	内 オーストリア	103,598,010	0.34
	内 イタリア	81,066,649	0.27
	内 ニュージーランド	40,076,015	0.13
	内 デンマーク	38,077,638	0.13
	内 ケイマン諸島	23,921,865	0.08
国債証券		2,129,809,790	7.05
	内 日本	2,129,809,790	7.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,688,596,803	51.95
純資産総額		30,197,780,456	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		5,209,105,557	△17.25
	内 日本	2,847,240,000	△9.43
	内 アメリカ	916,474,420	△3.03
	内 ドイツ	544,401,312	△1.80
	内 オーストラリア	505,396,300	△1.67
	内 香港	236,235,136	△0.78
	内 イギリス	159,358,389	△0.53
債券先物取引(買建)		17,510,323,112	57.99
	内 ドイツ	5,391,076,636	17.85
	内 アメリカ	4,998,494,353	16.55
	内 オーストラリア	3,910,335,552	12.95
	内 イギリス	3,210,416,571	10.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		80,540,540,545	101.25
	内 アメリカ	52,281,322,046	65.73
	内 日本	9,876,132,106	12.42
	内 イギリス	6,652,061,456	8.36
	内 アイルランド	6,472,716,793	8.14
	内 カナダ	3,714,106,396	4.67
	内 オランダ	1,544,201,748	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△995,414,523	△1.25
純資産総額		79,545,126,022	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。