有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		472,992,941	93.16
	内日本	472,992,941	93.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,702,679	6.84
純資産総額		507,695,620	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,933,491,327	16.80
	内アメリカ	2,016,861,646	4.27
	内日本	1,928,315,140	4.08
	内オーストラリア	1,119,053,886	2.37
	内香港	556,397,839	1.18
	内イギリス	468,201,910	0.99
	内フランス	309,634,910	0.66
	内スイス	309,312,324	0.65
	内ドイツ	250,976,327	0.53
	内シンガポール	197,662,865	0.42
	内オランダ	132,349,527	0.28
	内カナダ	125,638,626	0.27
	内スペイン	82,014,161	0.17
	内アイルランド	80,671,863	0.17
	内デンマーク	67,214,716	0.14
	内イタリア	57,890,899	0.12
	内スウェーデン	50,511,183	0.11
	内ケイマン諸島	42,203,378	0.09
	内ニュージーランド	37,249,691	0.08
	内ベルギー	30,039,785	0.06
	内フィンランド	25,741,550	0.05
	内ノルウェー	14,677,343	0.03
	内バミューダ	14,021,302	0.03
	内ジャージィー	12,062,903	0.03
	内オランダ領キュラソー	4,787,553	0.01
国債証券		18,676,530,098	39.55
	内日本	15,396,239,395	32.60
	内オーストラリア	1,317,787,051	2.79
	内フランス	1,184,088,611	2.51
	内イギリス	778,415,041	1.65
投資信託受益証券		56,095,232	0.12
	内アメリカ	56,095,232	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,558,334,455	43.53
純資産総額		47,224,451,112	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		4,937,568,313	△10.46
	内アメリカ	1,511,171,754	△3.20
	内日本	1,087,200,000	△2.30
	内オーストラリア	916,222,210	△1.94
	内ドイツ	690,125,799	△1.46
	内香港	435,020,275	△0.92
	内イギリス	297,828,275	△0.63
債券先物取引(買建)		8,840,953,918	18.72
	内アメリカ	4,301,928,832	9.11
	内オーストラリア	2,014,532,463	4.27
	内イギリス	1,398,884,096	2.96
	内ドイツ	1,125,608,527	2.38
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		443,992,129	0.65
	内オーストラリア	443,992,129	0.65
社債券		48,400,889,058	71.10
	内カナダ	17,919,082,951	26.32
	内アメリカ	12,237,480,484	17.98
	内オーストラリア	7,831,514,163	11.50
	内日本	5,364,508,429	7.88
	内イギリス	1,989,336,015	2.92
	内オランダ	1,575,177,795	2.31
	内フランス	744,459,875	1.09
	内アイルランド	543,050,373	0.80
	内スウェーデン	123,770,581	0.18
	内スイス	72,508,392	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,232,412,523	28.25
純資産総額		68,077,293,710	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。