有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ安定収益追求ファンド」

		(2017年02月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		685,099,610	84.74
	内 日本	685,099,610	84.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,358,306	15.26
純資産総額		808,457,916	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
		(2017年02月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,347,672,929	35.96
	内 日本	2,237,343,130	15.05
	内 イギリス	986,334,859	6.63
	内 オーストラリア	820,692,669	5.52
	内 ドイツ	818,696,263	5.51
	内 アメリカ	484,606,008	3.26
投資信託受益証券		3,161,077,695	21.26
	内 アイルランド	1,980,497,721	13.32
	内 アメリカ	667,182,214	4.49
	内 日本	513,397,760	3.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,361,407,912	42.78
純資産総額		14,870,158,536	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		4,345,348,012	29.22
	内 アメリカ	3,492,648,853	23.49
	内 オーストラリア	410,156,681	2.76
	内 ドイツ	335,923,372	2.26
	内 イギリス	106,619,106	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
		(2017年02月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,936,301,992	3.49
	内 日本	3,936,301,992	3.49
特殊債券		10,279,131,043	9.12
	内 日本	10,279,131,043	9.12
社債券		65,497,547,628	58.09
	内 アメリカ	34,577,024,526	30.67
	内 日本	13,101,634,247	11.62
	内 イギリス	6,158,593,332	5.46
	内 フランス	2,942,005,212	2.61
	内 スイス	2,669,735,900	2.37
	内 オランダ	2,090,347,820	1.85
	内 スウェーデン	1,242,034,333	1.10
	内 オーストラリア	1,139,107,200	1.01
	内 ジャージィー	843,029,134	0.75
	内 ドイツ	507,837,600	0.45
	内 カナダ	226,198,324	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,033,177,925	29.30
純資産総額		112,746,158,588	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。