半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		274,745,101	93.86
	内 日本	274,745,101	93.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,979,225	6.14
純資産総額		292,724,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,023,016,664	33.47
	内 アメリカ	4,537,756,707	8.92
	内 日本	3,673,374,780	7.22
	内 オーストラリア	2,230,390,516	4.39
	内 イギリス	1,172,335,223	2.30
	内 香港	907,754,183	1.78
	内 スイス	843,680,599	1.66
	内 フランス	825,644,054	1.62
	内 ドイツ	574,316,370	1.13
	内 オランダ	412,281,036	0.81
	内 シンガポール	385,892,145	0.76
	内 デンマーク	248,196,671	0.49
	内 カナダ	230,038,510	0.45
	内 スウェーデン	188,982,528	0.37
	内 アイルランド	174,248,279	0.34
	内 スペイン	174,049,800	0.34
	内 イタリア	134,234,109	0.26
	内 フィンランド	65,826,755	0.13
	内 ニュージーランド	52,790,924	0.10
	内 ベルギー	51,044,739	0.10
	内 ケイマン諸島	49,602,525	0.10
	内 ジャージィー	46,836,318	0.09
	内 ノルウェー	31,010,011	0.06
	内 オランダ領キュラソー	12,729,882	0.03
国債証券		9,416,779,875	18.51
	内 日本	8,923,121,479	17.54
	内 カナダ	493,658,396	0.97
投資信託受益証券		133,332,587	0.26
	内 アメリカ	133,332,587	0.26
投資証券		5,433,881	0.01
	内 シンガポール	5,433,881	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,283,082,351	47.74
純資産総額		50,861,645,358	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		16,259,856,323	△31.97
	内 アメリカ	4,836,887,343	△9.51
	内 日本	3,394,260,000	△6.67
	内 ドイツ	3,050,390,495	△6.00
	内 オーストラリア	2,402,351,598	△4.72
	内 イギリス	1,488,054,375	△2.93
	内 香港	1,087,912,512	△2.14
債券先物取引(買建)		2,274,391,742	4.47
	内 アメリカ	1,194,893,125	2.35
	内 オーストラリア	604,415,774	1.19
	内 ドイツ	298,931,183	0.59
	内 イギリス	176,151,660	0.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,848,608,674	2.22
	内 オーストラリア	1,033,638,254	1.24
	内 フランス	814,970,420	0.98
社債券		54,849,834,083	65.97
	内 カナダ	17,297,896,828	20.81
	内 アメリカ	9,315,684,818	11.20
	内 オーストラリア	9,069,191,285	10.91
	内 日本	6,843,926,049	8.23
	内 イギリス	4,469,104,804	5.38
	内 フランス	3,936,351,806	4.73
	内 スウェーデン	2,331,472,193	2.80
	内 オランダ	1,586,206,300	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,441,216,797	31.80
純資産総額		83,139,659,554	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。