有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		482,660,692	89.78
	内日本	482,660,692	89.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,932,891	10.22
純資産総額		537,593,583	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,458,555,084	15.76
	内日本	2,045,310,310	4.32
	内アメリカ	2,016,246,635	4.26
	内オーストラリア	812,817,497	1.72
	内イギリス	472,443,795	1.00
	内香港	422,525,148	0.89
	内フランス	288,782,880	0.61
	内スイス	275,651,326	0.58
	内ドイツ	241,794,440	0.51
	内シンガポール	144,230,167	0.30
	内オランダ	129,207,632	0.27
	内カナダ	125,442,154	0.27
	内スペイン	84,651,639	0.18
	内アイルランド	68,199,456	0.14
	内スウェーデン	62,823,772	0.13
	内デンマーク	59,292,430	0.13
	内イタリア	52,810,237	0.11
	内ケイマン諸島	39,545,631	0.08
	内ベルギー	21,996,820	0.05
	内ジャージィー	19,411,070	0.04
	内フィンランド	18,688,169	0.04
	内ノルウェー	15,591,568	0.03
	内バミューダ	13,613,643	0.03
	内ニュージーランド	8,867,215	0.02
	内オランダ領キュラソー	6,854,415	0.01
	内ルクセンブルグ	5,912,904	0.01
	内モーリシャス	5,844,131	0.01
国債証券		23,581,960,786	49.84
	内日本	16,745,213,112	35.39
	内フランス	2,807,289,195	5.93
	内オーストラリア	2,514,021,803	5.31
	内イギリス	832,987,097	1.76
	内ドイツ	682,449,579	1.44
投資信託受益証券		57,443,681	0.12
	内アメリカ	57,443,681	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,216,745,156	34.27
純資産総額		47,314,704,707	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		2,437,256,524	△5.15
	内アメリカ	1,131,068,022	△2.39
	内日本	867,240,000	△1.83
	内ドイツ	219,128,028	△0.46
	内イギリス	94,089,224	△0.20
	内オーストラリア	85,125,869	△0.18
	内香港	40,605,381	△0.09
債券先物取引(買建)		21,328,124,310	45.08
	内ドイツ	9,352,261,738	19.77
	内アメリカ	6,671,013,252	14.10
	内オーストラリア	3,500,414,241	7.40
	内イギリス	1,804,435,079	3.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,103,686,184	3.10
	内日本	2,103,686,184	3.10
特殊債券		319,638,644	0.47
	内オーストラリア	319,638,644	0.47
社債券		51,034,232,881	75.14
	内アメリカ	17,679,625,441	26.03
	内日本	11,600,086,262	17.08
	内オーストラリア	8,112,642,933	11.94
	内オランダ	4,244,912,094	6.25
	内カナダ	2,476,633,073	3.65
	内シンガポール	2,398,585,748	3.53
	内イギリス	1,592,996,567	2.35
	内フランス	1,229,465,147	1.81
	内スウェーデン	1,069,931,255	1.58
	内アイルランド	549,775,548	0.81
	内スイス	79,578,813	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,460,140,504	21.29
純資産総額		67,917,698,213	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。