有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		214,311,142	98.19
	内 日本	214,311,142	98.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,940,233	1.81
純資産総額		218,251,375	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,090,075,311	45.27
	内 日本	5,071,509,890	16.29
	内 アメリカ	3,525,714,306	11.33
	内 オーストラリア	1,597,596,104	5.13
	内 イギリス	570,578,867	1.83
	内 香港	549,172,941	1.76
	内 フランス	486,810,301	1.56
	内 スイス	443,124,525	1.42
	内 ドイツ	379,251,340	1.22
	内 シンガポール	341,986,941	1.10
	内 オランダ	227,636,295	0.73
	内 カナダ	156,149,083	0.50
	内 デンマーク	131,814,864	0.42
	内 スペイン	125,195,025	0.40
	内 イタリア	121,414,769	0.39
	内 スウェーデン	107,782,843	0.35
	内 アイルランド	106,811,403	0.34
	内 ニュージーランド	45,828,762	0.15
	内 フィンランド	25,507,567	0.08
	内 ベルギー	22,228,018	0.07
	内 ケイマン諸島	20,882,400	0.07
	内 ジャージィー	12,071,836	0.04
	内 ノルウェー	12,000,299	0.04
	内 オランダ領キュラソー	9,006,932	0.03
国債証券		4,185,264,999	13.45
	内 日本	4,185,264,999	13.45
投資信託受益証券		70,222,363	0.23
	内 アメリカ	70,222,363	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,781,825,909	41.06
純資産総額		31,127,388,582	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		7,159,473,019	△23.00
	内 日本	3,264,720,000	△10.49
	内 アメリカ	2,198,745,843	△7.06
	内 ドイツ	570,362,692	△1.83
	内 香港	524,193,862	△1.68
	内 オーストラリア	403,606,654	△1.30
	内 イギリス	197,843,968	△0.64
債券先物取引(買建)		13,488,516,694	43.33
	内 オーストラリア	3,997,525,316	12.84
	内 ドイツ	3,911,432,344	12.57
	内 アメリカ	3,527,191,039	11.33
	内 イギリス	2,052,367,995	6.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,595,232,698	4.66
	内 メキシコ	4,595,232,698	4.66
社債券		94,781,080,767	96.08
	内 アメリカ	67,872,464,431	68.80
	内 イギリス	10,840,342,162	10.99
	内 日本	7,202,345,501	7.30
	内 ドイツ	4,251,433,223	4.31
	内 アイルランド	2,872,854,509	2.91
	内 オランダ	1,446,859,890	1.47
	内 カナダ	294,781,051	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△731,454,087	△0.74
純資産総額		98,644,859,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。