半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		338,467,155	96.10
	内 日本	338,467,155	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,751,275	3.90
純資産総額		352,218,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,271,797,038	29.24
	内 アメリカ	4,097,953,392	7.36
	内 日本	3,483,639,060	6.26
	内 オーストラリア	2,024,111,120	3.64
	内 イギリス	1,022,500,808	1.84
	内 香港	918,312,248	1.65
	内 フランス	877,296,527	1.58
	内 スイス	814,501,122	1.46
	内 ドイツ	711,745,856	1.28
	内 オランダ	486,575,983	0.87
	内 シンガポール	299,702,152	0.54
	内 デンマーク	248,736,690	0.45
	内 カナダ	209,357,107	0.38
	内 アイルランド	208,106,256	0.37
	内 スウェーデン	206,553,018	0.37
	内 スペイン	175,818,624	0.32
	内 イタリア	131,246,696	0.24
	内 ニュージーランド	81,269,211	0.15
	内 フィンランド	67,913,945	0.12
	内 ベルギー	55,669,647	0.10
	内 ケイマン諸島	55,273,667	0.10
	内 ジャージィー	40,245,487	0.07
	内 ノルウェー	35,050,229	0.06
	内 バミューダ	12,839,868	0.02
	内 オランダ領キュラソー	7,378,325	0.01
国債証券		11,333,104,259	20.37
	内 日本	9,474,688,686	17.03
	内 カナダ	1,174,578,835	2.11
	内 フランス	366,532,756	0.66
	内 オーストラリア	317,303,982	0.57
投資信託受益証券		114,897,062	0.21
	内 アメリカ	114,897,062	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,927,034,240	50.19
純資産総額		55,646,832,599	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		7,589,600,270	△13.64
	内 ドイツ	2,014,422,894	△3.62
	内 アメリカ	1,989,277,920	△3.57
	内 日本	1,630,535,000	△2.93
	内 香港	1,112,027,443	△2.00
	内 イギリス	798,578,533	△1.44
	内 オーストラリア	44,758,480	△0.08
債券先物取引(買建)		21,487,402,056	38.61
	内 ドイツ	8,323,869,925	14.96
	内 オーストラリア	6,298,886,283	11.32
	内 アメリカ	3,595,217,084	6.46
	内 イギリス	3,269,428,764	5.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,412,942,612	1.57
	内 フランス	817,871,509	0.91
	内 オーストラリア	595,071,103	0.66
社債券		70,982,109,840	78.70
	内 カナダ	26,804,294,953	29.72
	内 アメリカ	13,986,041,368	15.51
	内 オーストラリア	10,986,446,863	12.18
	内 イギリス	5,274,395,187	5.85
	内 日本	4,823,605,085	5.35
	内 オランダ	3,458,276,989	3.83
	内 フランス	3,420,060,238	3.79
	内 スウェーデン	2,228,989,157	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,796,016,613	19.73
純資産総額		90,191,069,065	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。