有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		424,832,004	96.39
	内日本	424,832,004	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,916,775	3.61
純資産総額		440,748,779	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,620,984,449	15.39
	内日本	2,043,601,070	4.13
	内アメリカ	1,628,422,029	3.29
	内オーストラリア	1,140,548,041	2.30
	内香港	571,778,935	1.15
	内イギリス	437,902,884	0.88
	内スイス	302,455,090	0.61
	内フランス	296,490,471	0.60
	内ドイツ	242,454,810	0.49
	内シンガポール	205,661,628	0.42
	内オランダ	138,092,036	0.28
	内カナダ	98,840,750	0.20
	内アイルランド	79,743,798	0.16
	内スペイン	78,422,024	0.16
	内デンマーク	66,751,199	0.13
	内スウェーデン	57,914,110	0.12
	内イタリア	57,451,712	0.12
	内ニュージーランド	47,037,784	0.09
	内ケイマン諸島	40,218,422	0.08
	内フィンランド	23,896,075	0.05
	内ベルギー	21,400,740	0.04
	内バミューダ	14,945,754	0.03
	内ノルウェー	13,044,523	0.03
	内ジャージィー	9,516,661	0.02
	内オランダ領キュラソー	4,393,903	0.01
国債証券		20,047,192,336	40.47
	内日本	17,918,926,335	36.17
	内フランス	1,142,038,263	2.31
	内オーストラリア	986,227,738	1.99
投資信託受益証券		59,051,130	0.12
	内アメリカ	59,051,130	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,807,339,515	44.02
純資産総額		49,534,567,430	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		4,308,638,215	△8.70
	内日本	1,169,610,000	△2.36
	内アメリカ	970,753,530	△1.96
	内オーストラリア	797,224,692	△1.61
	内ドイツ	690,470,758	△1.39
	内香港	393,434,496	△0.79
	内イギリス	287,144,739	△0.58
債券先物取引(買建)		9,456,300,725	19.09
	内アメリカ	3,501,623,212	7.07
	内ドイツ	2,086,478,745	4.21
	内オーストラリア	2,018,857,675	4.08
	内イギリス	1,849,341,093	3.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		526,676,567	0.77
	内オーストラリア	526,676,567	0.77
社債券		50,479,663,646	74.00
	内カナダ	20,614,000,710	30.22
	内アメリカ	13,325,801,824	19.54
	内オーストラリア	8,197,132,476	12.02
	内日本	5,617,119,678	8.23
	内イギリス	1,217,843,122	1.79
	内オランダ	748,499,730	1.10
	内アイルランド	562,775,378	0.83
	内スウェーデン	124,065,853	0.18
	内スイス	72,424,875	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,207,087,121	25.23
純資産総額		68,213,427,334	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。