半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		252,772,330	95.89
	内 日本	252,772,330	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,831,304	4.11
純資産総額		263,603,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,049,292,113	47.36
	内 日本	5,453,756,490	12.27
	内 アメリカ	5,446,807,142	12.25
	内 オーストラリア	2,329,457,038	5.24
	内 イギリス	1,264,438,730	2.84
	内 フランス	1,137,504,078	2.56
	内 スイス	983,523,321	2.21
	内 香港	875,219,884	1.97
	内 ドイツ	780,973,134	1.76
	内 オランダ	496,873,626	1.12
	内 シンガポール	421,040,543	0.95
	内 デンマーク	373,800,763	0.84
	内 スペイン	245,093,753	0.55
	内 カナダ	241,991,066	0.54
	内 アイルランド	232,728,703	0.52
	内 スウェーデン	221,453,026	0.50
	内 イタリア	219,670,529	0.49
	内 フィンランド	64,165,235	0.14
	内 ベルギー	60,226,768	0.14
	内 ニュージーランド	59,214,025	0.13
	内 ジャージィー	49,423,811	0.11
	内 ケイマン諸島	42,008,321	0.09
	内 ノルウェー	29,444,478	0.07
	内 オランダ領キュラソー	20,477,649	0.05
国債証券		12,056,776,078	27.13
	内 日本	11,311,060,627	25.45
	内 カナダ	745,715,451	1.68
投資信託受益証券		124,874,256	0.28
	内 アメリカ	124,874,256	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,214,759,836	25.23
純資産総額		44,445,702,283	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		14,022,006,302	△31.55
	内 日本	3,961,850,000	△8.91
	内 アメリカ	2,943,431,807	△6.62
	内 ドイツ	2,897,919,979	△6.52
	内 オーストラリア	1,926,422,456	△4.33
	内 イギリス	1,196,818,828	△2.69
	内 香港	1,095,563,232	△2.46
債券先物取引(買建)		13,265,964,015	29.85
	内 ドイツ	5,008,771,814	11.27
	内 アメリカ	4,018,928,350	9.04
	内 オーストラリア	3,127,227,477	7.04
	内 イギリス	1,111,036,374	2.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,760,638,682	2.28
	内 国際機関	934,312,806	1.21
	内 オーストラリア	826,325,876	1.07
社債券		62,555,815,621	81.10
	内 オーストラリア	20,838,026,347	27.01
	内 アメリカ	10,504,096,168	13.62
	内 日本	6,336,885,137	8.22
	内 カナダ	6,075,936,382	7.88
	内 イタリア	4,360,342,492	5.65
	内 ドイツ	3,379,969,192	4.38
	内 イギリス	3,032,414,950	3.93
	内 スウェーデン	2,341,120,147	3.03
	内 シンガポール	2,173,770,769	2.82
	内 フランス	1,796,194,736	2.33
	内 オランダ	1,717,059,301	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,821,401,425	16.62
純資産総額		77,137,855,728	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。