有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		385,202,001	92.02
	内日本	385,202,001	92.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,400,225	7.98
純資産総額		418,602,226	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,742,323,707	14.57
	内日本	2,073,961,900	3.90
	内アメリカ	1,892,746,789	3.56
	内オーストラリア	1,105,138,339	2.08
	内香港	543,455,067	1.02
	内イギリス	371,764,436	0.70
	内スイス	303,441,704	0.57
	内フランス	289,668,069	0.55
	内ドイツ	256,871,648	0.48
	内シンガポール	148,551,655	0.28
	内オランダ	147,130,717	0.28
	内カナダ	98,276,603	0.18
	内アイルランド	80,415,601	0.15
	内デンマーク	79,975,128	0.15
	内スウェーデン	67,217,335	0.13
	内ニュージーランド	62,670,207	0.12
	内スペイン	59,268,886	0.11
	内イタリア	50,176,390	0.09
	内ケイマン諸島	37,537,088	0.07
	内フィンランド	24,571,167	0.05
	内ベルギー	20,419,398	0.04
	内ノルウェー	11,994,465	0.02
	内ジャージィー	8,573,259	0.02
	内バミューダ	5,436,904	0.01
	内オランダ領キュラソー	3,060,952	0.01
新株予約権証券		35,622	0.00
	内アメリカ	35,622	0.00
国債証券		28,874,426,653	54.35
	内日本	28,409,028,351	53.47
	内フランス	260,340,236	0.49
	内オーストラリア	205,058,066	0.39
投資信託受益証券		52,471,144	0.10
	内アメリカ	52,471,144	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,462,174,912	30.98
純資産総額		53,131,432,038	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		5,082,240,074	△9.57
	内アメリカ	1,587,706,716	△2.99
	内日本	1,244,320,000	△2.34
	内ドイツ	827,207,398	△1.56
	内オーストラリア	784,586,750	△1.48
	内香港	344,991,200	△0.65
	内イギリス	293,428,010	△0.55
債券先物取引(買建)		15,762,620,035	29.67
	内アメリカ	6,448,163,700	12.14
	内ドイツ	3,964,069,067	7.46
	内オーストラリア	3,166,944,794	5.96
	内イギリス	2,183,442,474	4.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		678,633,012	0.99
	内オーストラリア	678,633,012	0.99
社債券		48,436,906,293	71.01
	内カナダ	15,042,045,340	22.05
	内アメリカ	14,522,721,828	21.29
	内オーストラリア	11,751,770,690	17.23
	内日本	3,663,509,741	5.37
	内イギリス	1,990,669,662	2.92
	内オランダ	794,003,000	1.16
	内アイルランド	538,841,594	0.79
	内スウェーデン	133,344,438	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,097,058,293	28.00
純資産総額		68,212,597,598	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。