有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		527,221,567	91.78
	内日本	527,221,567	91.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,248,936	8.22
純資産総額		574,470,503	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,614,884,006	16.42
	内日本	2,224,073,140	4.79
	内アメリカ	1,954,419,961	4.21
	内オーストラリア	851,705,358	1.84
	内イギリス	471,523,869	1.02
	内香港	397,739,092	0.86
	内フランス	302,463,919	0.65
	内ドイツ	268,310,216	0.58
	内スイス	255,909,985	0.55
	内シンガポール	146,737,087	0.32
	内オランダ	133,678,692	0.29
	内カナダ	116,089,681	0.25
	内スペイン	84,858,244	0.18
	内アイルランド	71,284,030	0.15
	内スウェーデン	63,025,131	0.14
	内デンマーク	60,753,057	0.13
	内イタリア	53,849,373	0.12
	内ケイマン諸島	36,268,148	0.08
	内ベルギー	24,604,054	0.05
	内ジャージィー	20,692,769	0.04
	内バミューダ	16,806,166	0.04
	内フィンランド	15,833,116	0.03
	内ノルウェー	15,688,032	0.03
	内ルクセンブルグ	7,781,614	0.02
	内オランダ領キュラソー	7,624,355	0.02
	内ニュージーランド	7,499,796	0.02
	内モーリシャス	5,665,121	0.01
国債証券		27,224,666,689	58.69
	内日本	20,511,921,157	44.22
	内オーストラリア	1,825,998,546	3.94
	内ドイツ	1,711,980,511	3.69
	内アメリカ	1,638,576,752	3.53
	内イギリス	1,536,189,723	3.31
投資信託受益証券		56,187,470	0.12
	内アメリカ	56,187,470	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,488,791,494	24.77
純資産総額		46,384,529,659	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		749,293,843	△1.62
	内日本	433,375,000	△0.93
	内アメリカ	257,836,896	△0.56
	内オーストラリア	38,223,837	△0.08
	内香港	19,858,110	△0.04
債券先物取引(買建)		14,868,871,715	32.06
	内アメリカ	4,256,912,446	9.18
	内ドイツ	4,137,050,322	8.92
	内オーストラリア	3,333,585,453	7.19
	内イギリス	3,141,323,494	6.77
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,100,137,936	3.17
	内日本	2,100,137,936	3.17
特殊債券		322,579,204	0.49
	内オーストラリア	322,579,204	0.49
社債券		53,647,514,055	80.95
	内アメリカ	22,668,286,780	34.21
	内オーストラリア	8,710,298,820	13.14
	内日本	8,099,561,591	12.22
	内オランダ	4,263,732,108	6.43
	内シンガポール	2,400,508,923	3.62
	内フランス	2,189,108,715	3.30
	内カナダ	1,910,720,996	2.88
	内イギリス	1,672,742,104	2.52
	内スウェーデン	1,314,270,712	1.98
	内ドイツ	221,573,584	0.33
	内アイルランド	116,124,558	0.18
	内スイス	80,585,164	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,199,108,728	15.39
純資産総額		66,269,339,923	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。