有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
貸借対照表

対象年月日	2017年11月10日現在	2018年11月12日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	203,455	114,486,501
金銭信託	2,693	278,746
コール・ローン	109,000,000	784,000,000
国債証券	32,932,281,722	28,659,784,599
地方債証券	36,778,453,158	27,684,522,972
特殊債券	23,915,500,401	12,335,376,143
社債券	7,862,436,735	4,639,365,321
派生商品評価勘定	720,071,322	261,657,819
未収入金	880,458,951	1,479,991,252
未収利息	1,536,616,537	1,093,962,514
前払費用	15,678,484	93,255,714
流動資産合計	104,750,703,458	77,146,681,581
資産合計	104,750,703,458	77,146,681,581
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	896,224,562	1,646,467,947
未払金	-	1,145,239,028
未払解約金	407,893,323	191,009,545
未払利息	298	2,147
流動負債合計	1,304,118,183	2,982,718,667
負債合計	1,304,118,183	2,982,718,667
純資産の部
元本等
元本	92,083,738,656	67,909,355,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,362,846,619	6,254,607,591
元本等合計	103,446,585,275	74,163,962,914
純資産合計	103,446,585,275	74,163,962,914
負債純資産合計	104,750,703,458	77,146,681,581

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2017年11月11日 至 2018年11月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2017年11月10日現在	2018年11月12日現在
1.	受益権の総数	92,083,738,656口	67,909,355,323口
2.	1口当たり純資産額	1.1234円	1.0921円
	(1万口当たり純資産額)	(11,234円)	(10,921円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年11月11日 至 2018年11月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする通貨に係る為替変動の価格変動リスクを有しております。取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年11月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

(自 2016年11月11日 至 2017年11月10日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△897,988,136
地方債証券	△1,414,894,505
特殊債券	△1,037,425,707
社債券	99,314,474
合計	△3,250,993,874

(自 2017年11月11日 至 2018年11月12日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△848,424,414
地方債証券	△892,565,846
特殊債券	△602,391,019
社債券	△307,324,693
合計	△2,650,705,972

(デリバティブ取引に関する注記)

(通貨関連)

(2017年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,754,309,082	-	10,768,404,290	14,095,208
	米ドル	7,832,045,655	-	7,858,879,920	26,834,265
	カナダドル	295,144,893	-	297,635,400	2,490,507
	ユーロ	1,301,745,083	-	1,293,224,790	△8,520,293
	英ポンド	298,575,622	-	301,231,920	2,656,298
	豪ドル	843,372,369	-	836,905,260	△6,467,109
	ニュージーランドドル	183,425,460	-	180,527,000	△2,898,460
	売建	114,412,653,402	-	114,602,901,850	△190,248,448
	米ドル	33,919,212,111	-	34,426,044,870	△506,832,759
	カナダドル	9,638,757,792	-	9,746,442,100	△107,684,308
	メキシコペソ	3,104,043,561	-	3,071,735,820	32,307,741
	ユーロ	20,303,740,648	-	20,434,246,360	△130,505,712
	英ポンド	2,670,629,940	-	2,652,150,600	18,479,340
	ポーランドズロチ	3,481,905,870	-	3,462,804,200	19,101,670
	豪ドル	30,170,510,104	-	29,959,070,900	211,439,204
	ニュージーランドドル	10,263,072,160	-	10,015,324,000	247,748,160
	南アフリカランド	860,781,216	-	835,083,000	25,698,216
合計		125,166,962,484	-	125,371,306,140	△176,153,240

(2018年11月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,736,374,221	-	6,722,246,010	△14,128,211
	米ドル	1,300,165,960	-	1,306,285,000	6,119,040
	カナダドル	1,201,869,970	-	1,198,180,000	△3,689,970
	ユーロ	2,558,475,490	-	2,514,720,000	△43,755,490
	英ポンド	430,963,950	-	441,150,000	10,186,050
	豪ドル	994,059,588	-	1,006,263,000	12,203,412
	ニュージーランドドル	250,839,263	-	255,648,010	4,808,747
	売建	74,394,173,433	-	75,764,855,350	△1,370,681,917
	米ドル	16,965,872,598	-	17,307,708,300	△341,835,702
	カナダドル	9,041,273,829	-	9,275,982,000	△234,708,171
	メキシコペソ	3,927,918,624	-	3,799,993,250	127,925,374
	ユーロ	11,247,746,272	-	11,508,390,400	△260,644,128
	英ポンド	10,923,711,786	-	10,839,055,500	84,656,286
	ポーランドズロチ	2,497,601,810	-	2,517,768,000	△20,166,190
	豪ドル	9,765,042,310	-	10,058,082,700	△293,040,390
	ニュージーランドドル	10,025,006,204	-	10,457,875,200	△432,868,996
合計		81,130,547,654	-	82,487,101,360	△1,384,810,128

(注)時価の算定方法

為替予約取引については、以下のように評価しております。

1.計算期間末日に対顧客先物相場が発表されている外貨については、以下のように算定しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により算定しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより算定しております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値により算定しております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

2017年11月10日現在		2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	105,327,243,471円	期首元本額	92,083,738,656円
期中追加設定元本額	18,162,498,203円	期中追加設定元本額	3,849,325,096円
期中一部解約元本額	31,406,003,018円	期中一部解約元本額	28,023,708,429円
期末元本額	92,083,738,656円	期末元本額	67,909,355,323円
元本の内訳*		元本の内訳*
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)	78,007,065,670円	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)	54,376,676,459円
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)	14,076,672,986円	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)	13,532,678,864円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。

附属明細表

第1.有価証券明細表 1.株式

該当事項はありません。

2.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	BELGIUM 8.875% 01DEC24	5,000,000.00	6,351,735.00
		INDONESIA 5.950% 08JAN46	1,000,000.00	1,053,099.00
		MEXICO 3.625% 15MAR22	240,000.00	235,800.00
		PANAMA 5.20% 30JAN20	2,300,000.00	2,351,175.00
		PANAMA 6.7% 26JAN36	3,000,000.00	3,614,250.00
		PERU 8.75% 21NOV33	8,500,000.00	12,192,816.50
		PHILIPPINES6.375%23OCT34	1,000,000.00	1,220,000.00
		T 6 1/8 08/15/29	13,000,000.00	16,420,625.00
		US TRSY 4.50% 15FEB36	5,000,000.00	5,810,546.90
		US TRSY 4.75% 15FEB41	5,000,000.00	6,087,500.00
		US TRSY 6.375% 15AUG27	1,000,000.00	1,244,531.25
		US TRSY 6.625% 15FEB27	1,000,000.00	1,252,812.50
		US TRSY 6.75% 15AUG26	170,000.00	212,327.34
		US TRSY 7.125% 15FEB23	333,000.00	387,138.51
		US TRSY 7.625% 15FEB25	500,000.00	628,437.50
		US TRSY 8.75% 15AUG20	200,000.00	219,906.25
	小計	銘柄数:16	47,243,000.00	59,282,700.75
				(6,754,670,923)
		組入時価比率:9.1%		9.2%
	メキシコペソ	MEXICO 10.0% 05DEC24	250,000,000.00	265,350,500.00
		MEXICO 5.00% 11DEC19	200,000,000.00	192,474,000.00
		MEXICO 6.50% 10JUN21	130,000,000.00	123,468,228.00
		MEXICO 7.75% 29MAY31	100,000,000.00	92,304,200.00
		MEXICO 8.50% 18NOV38	100,000,000.00	94,949,110.00
		MEXICO UDIIL 4.5% 4DEC25	10,000,000.00	62,523,513.28
		MEXICO UDIIL4.5% 22NOV35	10,000,000.00	63,418,879.13
	小計	銘柄数:7	800,000,000.00	894,488,430.41
				(5,071,749,400)
		組入時価比率:6.8%		6.9%
	ユーロ	FRANCE 5.75% 25OCT32	5,820,000.00	9,390,570.00
		SPAIN 5.15% 31OCT44	13,950,000.00	20,726,910.00
		SPAIN 5.9% 30JULY26	13,000,000.00	17,427,800.00
	小計	銘柄数:3	32,770,000.00	47,545,280.00
				(6,131,439,308)
		組入時価比率:8.3%		8.4%
	英ポンド	UK TRSY 3.50% 22JUL68	316,000.00	485,265.40
		UK TRSY 4.75% 07DEC38	2,000,000.00	2,961,800.00
		UK TRSY 6.0% 7DEC28	6,000,000.00	8,562,600.00
		UK TRSY 8.00% 07JUN21	150,000.00	177,345.00
		UKT 4 1/4 06/07/32	1,150,000.00	1,506,845.00
	小計	銘柄数:5	9,616,000.00	13,693,855.40
				(2,018,337,347)
		組入時価比率:2.7%		2.8%
	ポーランドズロチ	POLAND 5.75% 23SEP22	50,000,000.00	56,495,000.00
		POLAND 5.75% 25APR29	82,000,000.00	100,154,800.00
	小計	銘柄数:2	132,000,000.00	156,649,800.00
				(4,710,459,486)
		組入時価比率:6.4%		6.4%
	豪ドル	AUSTRALIA 3.00% 21MAR47	500,000.00	476,046.50
		AUSTRALIA 3.75% 21APR37	1,000,000.00	1,093,741.00
	小計	銘柄数:2	1,500,000.00	1,569,787.50
				(129,177,813)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND 3.0% 20APR29	20,000,000.00	20,348,240.00
		NEW ZEALAND 3.5% 14APR33	20,000,000.00	21,236,280.00
		NEW ZEALAND2.75% 15APR37	8,500,000.00	8,073,070.50
		NEW ZEALND 5.50% 15APR23	200,000.00	227,700.00
		NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	187,000.00	205,279.25
	小計	銘柄数:5	48,887,000.00	50,090,569.75
				(3,843,950,322)
		組入時価比率:5.2%		5.2%
	合計			28,659,784,599
				(28,659,784,599)
地方債証券	米ドル	NOVA SCOTIA8.25% 30JUL22	5,000,000.00	5,809,202.00
		QUEBEC 7.125% 09FEB24	1,000,000.00	1,160,900.00
		QUEBEC 7.50% 15JUL23	11,600,000.00	13,491,960.00
		QUEBEC 7.50% 15SEP29	5,100,000.00	6,801,360.00
		SASKATCHWN 9.375%15DEC20	6,000,000.00	6,697,976.40
		TOKYO 3.25% 01JUN23	540,000.00	533,464.91
	小計	銘柄数:6	29,240,000.00	34,494,863.31
				(3,930,344,725)
		組入時価比率:5.3%		5.4%
	カナダドル	BR COLMBA 5.70% 18JUN29	400,000.00	492,412.00
		BR COLMBA 9.00% 23AUG24	2,863,000.00	3,782,080.26
		BR COLMBA 9.95% 15MAY21	2,270,000.00	2,670,836.60
		BR COLUMBIA6.35% 18JUN31	12,200,000.00	16,247,838.00
		ONTARIO 7.60% 02JUN27	3,000,000.00	4,004,730.00
		ONTARIO 8.10% 08SEP23	2,000,000.00	2,458,800.00
		ONTARIO 9.50% 02JUN25	5,000,000.00	6,924,150.00
		ONTARIO 9.50% 13JUL22	136,000.00	167,056.96
		OTTAWA 4.60% 14JUL42	3,000,000.00	3,487,230.00
		QUEBEC 5.75% 01DEC36	11,605,000.00	15,455,771.10
		QUEBEC 9.375% 16JAN23	4,984,000.00	6,254,371.76
		SASKATCHWN 4.75% 01JUN40	2,000,000.00	2,420,080.00
		SASKATCHWN 8.75% 30MAY25	5,000,000.00	6,673,150.00
		SASKATCHWN 9.60% 04FEB22	3,000,000.00	3,625,410.00
		TORONTO 4.70% 10JUN41	3,000,000.00	3,518,790.00
	小計	銘柄数:15	60,458,000.00	78,182,706.68
				(6,750,294,894)
		組入時価比率:9.1%		9.2%
	豪ドル	NEW S WLS 6.00% 01MAY30	34,748,000.00	43,803,294.05
		ONTARIO 6.25% 29SEP20	500,000.00	534,250.00
		QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	40,000,000.00	53,880,000.00
		VICTORIA TCV5.50%17NOV26	15,000,000.00	17,785,095.00
	小計	銘柄数:4	90,248,000.00	116,002,639.05
				(9,545,857,167)
		組入時価比率:12.9%		13.0%
	ニュージーランドドル	NZ LGFA 2.75% 15APR25	8,150,000.00	7,919,721.75
		NZ LGFA 4.50% 15APR27	35,000,000.00	37,403,730.00
		NZ LGFA 5.50% 15APR23	33,500,000.00	37,199,840.50
		NZ LGFA 6.00% 15MAY21	13,500,000.00	14,662,350.00
	小計	銘柄数:4	90,150,000.00	97,185,642.25
				(7,458,026,186)
		組入時価比率:10.1%		10.2%
	合計			27,684,522,972
				(27,684,522,972)
特殊債券	米ドル	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27	3,523,000.00	4,133,581.69
		HYDROQUEBEC 8.05%07JUL24	2,000,000.00	2,441,830.00
		HYDROQUEBEC 8.25%15JAN27	2,000,000.00	2,542,258.00
		HYDROQUEBEC9.375%15APR30	4,700,000.00	6,931,729.20
		IADB 7.00% 15JUN25	1,000,000.00	1,197,200.00
		IBRD 7.625% 19JAN23	23,400,000.00	27,410,760.00
	小計	銘柄数:6	36,623,000.00	44,657,358.89
				(5,088,259,471)
		組入時価比率:6.9%		6.9%
	カナダドル	HYDRO-QUEBEC 11% 15AUG20	8,200,000.00	9,386,294.00
		ONTARIO EL10.125%15OCT21	4,800,000.00	5,798,592.00
		ONTARIO EL8.90% 18AUG22	2,000,000.00	2,424,200.00
		RES FRANCE 4.70% 01JUN35	5,500,000.00	6,247,230.00
	小計	銘柄数:4	20,500,000.00	23,856,316.00
				(2,059,754,323)
		組入時価比率:2.8%		2.8%
	英ポンド	EIB 5.375% 07JUN21	500,000.00	553,100.00
		EIB 5.625% 07JUN32	9,363,000.00	13,351,638.00
		EIB 6.00% 07DEC28	14,800,000.00	20,378,120.00
	小計	銘柄数:3	24,663,000.00	34,282,858.00
				(5,052,950,440)
		組入時価比率:6.8%		6.9%
	豪ドル	IBRD 5.00% 07MAR22	500,000.00	538,950.00
		KOMMUNAL BK 6.50%12ARP21	1,000,000.00	1,094,443.00
	小計	銘柄数:2	1,500,000.00	1,633,393.00
				(134,411,909)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			12,335,376,143
				(12,335,376,143)
社債券	米ドル	APPLE 4.65% 23FEB46	3,000,000.00	3,142,190.10
		BELLS TEL 7.00% 01OCT25	1,300,000.00	1,460,755.40
		BELLSOUTH 6.00% 15NOV34	2,610,000.00	2,641,971.71
		GOLDMAN S 5.95% 15JAN27	750,000.00	808,321.80
		MICHIGAN B 7.85% 15JAN22	1,200,000.00	1,339,997.88
		MICROSOFT INC5.3%08FEB41	8,000,000.00	9,224,172.80
		POSCO 5.25% 14APR21	2,500,000.00	2,576,000.00
	小計	銘柄数:7	19,360,000.00	21,193,409.69
				(2,414,777,100)
		組入時価比率:3.3%		3.3%
	英ポンド	ELEC D FR 6.125% 02JUN34	2,300,000.00	3,041,060.00
		ENELFI NV 5.625% 14AUG24	1,500,000.00	1,713,600.00
		FONTER GR 9.375% 04DEC23	1,000,000.00	1,342,200.00
		GATWICK FD 5.75% 23JAN37	2,000,000.00	2,622,800.00
		GDF SUEZ 6.125% 11FEB21	2,200,000.00	2,429,900.00
		INNOGY FIN 6.25% 03JUN30	1,500,000.00	1,943,100.00
		P&G 5.25% 19JAN33	1,500,000.00	2,000,550.00
	小計	銘柄数:7	12,000,000.00	15,093,210.00
				(2,224,588,221)
		組入時価比率:3.0%		3.0%
	合計			4,639,365,321
				(4,639,365,321)
	合計			73,319,049,035
				(73,319,049,035)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計額に対する比率であります。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	16銘柄	9.1%	9.2%
	地方債証券	6銘柄	5.3%	5.4%
	特殊債券	6銘柄	6.9%	6.9%
	社債券	7銘柄	3.3%	3.3%
カナダドル	地方債証券	15銘柄	9.1%	9.2%
	特殊債券	4銘柄	2.8%	2.8%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	6.8%	6.9%
ユーロ	国債証券	3銘柄	8.3%	8.4%
英ポンド	国債証券	5銘柄	2.7%	2.8%
	特殊債券	3銘柄	6.8%	6.9%
	社債券	7銘柄	3.0%	3.0%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	6.4%	6.4%
豪ドル	国債証券	2銘柄	0.2%	0.2%
	地方債証券	4銘柄	12.9%	13.0%
	特殊債券	2銘柄	0.2%	0.2%
ニュージーランドドル	国債証券	5銘柄	5.2%	5.2%
	地方債証券	4銘柄	10.1%	10.2%

(注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。

(注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。

第2.信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載しており、ここでは省略しております。