有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/11-2022/11/10)

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
貸借対照表

対象年月日	2021年11月10日現在	2022年11月10日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	220,039,486	217,992,080
金銭信託	350,820	640,552
コール・ローン	420,000,000	488,000,000
国債証券	25,282,023,711	15,218,931,666
地方債証券	10,825,631,778	8,900,011,843
特殊債券	3,644,831,662	3,665,595,870
社債券	986,189,998	444,983,913
派生商品評価勘定	255,215,214	346,572,360
未収入金	917,135,535	-
未収利息	380,450,918	293,412,392
前払費用	59,880,346	26,782,546
流動資産合計	42,991,749,468	29,602,923,222
資産合計	42,991,749,468	29,602,923,222
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,016,993,375	597,728,802
前受金	10,490,713	56,158,258
未払金	419,701,253	-
未払解約金	93,058,755	20,631,652
未払利息	1,150	1,336
流動負債合計	1,540,245,246	674,520,048
負債合計	1,540,245,246	674,520,048
純資産の部
元本等
元本	35,003,555,179	28,317,163,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,447,949,043	611,239,294
元本等合計	41,451,504,222	28,928,403,174
純資産合計	41,451,504,222	28,928,403,174
負債純資産合計	42,991,749,468	29,602,923,222

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2021年11月11日 至 2022年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年11月10日現在	2022年11月10日現在
1.	受益権の総数	35,003,555,179口	28,317,163,880口
2.	1口当たり純資産額	1.1842円	1.0216円
	(1万口当たり純資産額)	(11,842円)	(10,216円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月11日 至 2022年11月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として、先物取引及び、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク及び、信用リスク等を有しております。なお、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年11月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

(自 2020年11月11日 至 2021年11月10日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,018,364,491
地方債証券	△765,446,547
特殊債券	△263,188,594
社債券	△36,235,259
合計	△2,083,234,891

(自 2021年11月11日 至 2022年11月10日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,754,896,452
地方債証券	△1,561,933,185
特殊債券	△908,168,404
社債券	△188,824,977
合計	△5,413,823,018

(デリバティブ取引に関する注記)

(債券関連)

(2021年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	11,001,240,875	-	10,825,231,477	176,009,398
合計		11,001,240,875	-	10,825,231,477	176,009,398

(2022年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	7,062,569,929	-	6,815,778,710	246,791,219
合計		7,062,569,929	-	6,815,778,710	246,791,219

(注)時価の算定方法

債券先物取引の時価の算定方法について、以下のように評価しております。

1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2021年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,379,829,476	-	6,389,667,195	9,837,719
	米ドル	567,869,700	-	563,710,000	△4,159,700
	カナダドル	1,748,588,810	-	1,722,712,900	△25,875,910
	ユーロ	92,026,362	-	91,977,005	△49,357
	英ポンド	1,662,230,024	-	1,667,036,190	4,806,166
	ノルウェークローネ	481,792,350	-	517,530,000	35,737,650
	ポーランドズロチ	663,145,325	-	668,979,200	5,833,875
	豪ドル	256,896,030	-	249,471,900	△7,424,130
	イスラエルシュケル	907,280,875	-	908,250,000	969,125
	売建	41,489,563,498	-	42,437,188,776	△947,625,278
	米ドル	5,196,785,600	-	5,265,051,400	△68,265,800
	カナダドル	6,146,926,866	-	6,337,770,090	△190,843,224
	メキシコペソ	1,905,598,422	-	1,924,002,100	△18,403,678
	ユーロ	9,530,510,283	-	9,648,234,077	△117,723,794
	英ポンド	3,340,319,660	-	3,360,189,539	△19,869,879
	スウェーデンクローナ	697,134,350	-	723,800,000	△26,665,650
	ノルウェークローネ	401,316,930	-	437,910,000	△36,593,070
	チェココルナ	112,602,360	-	113,682,800	△1,080,440
	ポーランドズロチ	610,692,976	-	614,891,520	△4,198,544
	豪ドル	7,639,518,857	-	7,816,786,200	△177,267,343
	ニュージーランドドル	2,966,001,115	-	3,089,290,050	△123,288,935
	シンガポールドル	446,972,625	-	460,757,000	△13,784,375
	イスラエルシュケル	2,495,183,454	-	2,644,824,000	△149,640,546
合計		47,869,392,974	-	48,826,855,971	△937,787,559

(2022年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,455,901,803	-	11,458,841,993	2,940,190
	米ドル	1,485,063,294	-	1,486,091,040	1,027,746
	カナダドル	5,308,294,950	-	5,297,145,000	△11,149,950
	メキシコペソ	294,982,000	-	295,652,000	670,000
	ユーロ	936,305,612	-	933,634,593	△2,671,019
	英ポンド	2,479,490,931	-	2,478,652,250	△838,681
	スウェーデンクローナ	385,161,733	-	383,681,250	△1,480,483
	ノルウェークローネ	123,164,288	-	126,810,000	3,645,712
	チェココルナ	51,345,000	-	53,847,900	2,502,900
	豪ドル	392,093,995	-	403,327,960	11,233,965
	売建	38,092,242,092	-	38,593,129,943	△500,887,851
	米ドル	5,891,795,877	-	5,929,794,640	△37,998,763
	カナダドル	10,510,768,268	-	10,480,500,050	30,268,218
	メキシコペソ	805,888,432	-	849,999,500	△44,111,068
	ユーロ	5,782,690,617	-	6,003,606,483	△220,915,866
	英ポンド	4,016,649,043	-	4,060,421,210	△43,772,167
	スウェーデンクローナ	756,013,428	-	765,333,300	△9,319,872
	ノルウェークローネ	139,539,789	-	144,957,740	△5,417,951
	チェココルナ	72,276,368	-	74,788,750	△2,512,382
	ポーランドズロチ	199,989,605	-	216,293,690	△16,304,085
	豪ドル	5,959,015,526	-	6,007,710,660	△48,695,134
	ニュージーランドドル	3,118,064,502	-	3,200,198,260	△82,133,758
	シンガポールドル	370,643,837	-	382,990,700	△12,346,863
	イスラエルシュケル	468,906,800	-	476,534,960	△7,628,160
合計		49,548,143,895	-	50,051,971,936	△497,947,661

(注)時価の算定方法

為替予約取引については、以下のように評価しております。

1.計算期間末日に対顧客先物相場が発表されている外貨については、以下のように算定しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により算定しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより算定しております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値により算定しております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

2021年11月10日現在		2022年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	44,518,405,174円	期首元本額	35,003,555,179円
期中追加設定元本額	1,108,992,481円	期中追加設定元本額	815,199,324円
期中一部解約元本額	10,623,842,476円	期中一部解約元本額	7,501,590,623円
期末元本額	35,003,555,179円	期末元本額	28,317,163,880円
元本の内訳*		元本の内訳*
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)	25,698,842,518円	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)	19,791,072,986円
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)	9,304,712,661円	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)	8,526,090,894円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。

附属明細表

第1.有価証券明細表 1.株式

該当事項はありません。

2.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	CHILE 3.1% 07MAY41	1,000,000.00	669,800.00
		INDONESIA 5.950% 08JAN46	800,000.00	775,863.20
		ITALY 6.875% 27SEP23	800,000.00	808,425.84
		PHILIPPINES6.375%23OCT34	1,500,000.00	1,539,150.00
		PORTUGAL 5.125% 15OCT24	1,000,000.00	990,800.00
		US TRSY 0.125% 15JUL23	250,000.00	242,402.34
		US TRSY 1.125% 15MAY40	7,200,000.00	4,241,812.48
		US TRSY 1.375% 15AUG50	850,000.00	441,734.37
		US TRSY 1.50% 15AUG26	1,000,000.00	898,281.24
		US TRSY 1.75% 31JAN29	600,000.00	517,078.12
		US TRSY 1.875% 15FEB41	5,400,000.00	3,608,296.90
		US TRSY 2.125% 15MAY25	650,000.00	612,320.30
		US TRSY 2.75% 15AUG32	520,000.00	461,865.62
		US TRSY 3.0% 15AUG52	650,000.00	507,050.77
		US TRSY 3.25% 30JUN29	150,000.00	141,216.79
		US TRSY 4.50% 15FEB36	850,000.00	877,824.22
		US TRSY IL0.625% 15JUL32	4,260,000.00	3,929,968.26
	小計	銘柄数:17	27,480,000.00	21,263,890.45
				(3,113,246,200)
		組入時価比率:10.8%		11.0%
	メキシコペソ	MEXICO 10.0% 05DEC24	7,500,000.00	7,514,707.50
		MEXICO 5.0% 06MAR25	6,800,000.00	6,080,512.40
		MEXICO 6.75% 09MAR23	6,000,000.00	5,939,310.00
		MEXICO 7.75% 29MAY31	10,000,000.00	8,927,750.00
		MEXICO 8.50% 18NOV38	15,000,000.00	13,462,665.00
		MEXICO UDIIL 4.5% 4DEC25	3,000,000.00	22,428,176.67
		MEXICO UDIIL4.5% 22NOV35	2,500,000.00	18,435,222.30
	小計	銘柄数:7	50,800,000.00	82,788,343.87
				(619,828,051)
		組入時価比率:2.1%		2.2%
	ユーロ	BELGIUM 5.00% 28MAR35	2,200,000.00	2,658,920.00
		FRANCE 4% 25OCT38	3,875,000.00	4,320,237.50
		FRANCE IL 0.25% 25JUL24	3,160,000.00	3,879,705.88
		INDONESIA 2.625% 14JUN23	1,000,000.00	995,893.00
		ITALY 3.5% 01MAR30	1,400,000.00	1,371,300.00
		ITALY IL 2.35% 15SEP24	3,280,000.00	4,111,542.74
		NETHER 0.5% 15JAN40	4,450,000.00	3,198,215.00
		NETHER 0.5% 15JUL32	300,000.00	246,030.00
		NETHER 2.75% 15JAN47	560,000.00	584,920.00
		SPAIN 0.85% 30JUL37	5,100,000.00	3,514,410.00
		SPAIN 2.70% 31OCT48	2,360,000.00	2,017,328.00
		SPAIN 5.15% 31OCT44	1,000,000.00	1,249,000.00
	小計	銘柄数:12	28,685,000.00	28,147,502.12
				(4,128,112,660)
		組入時価比率:14.3%		14.6%
	英ポンド	UK TRSY 3.25% 22JAN44	510,000.00	473,560.50
	小計	銘柄数:1	510,000.00	473,560.50
				(78,833,616)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	スウェーデンクローナ	SWEDEN 3.50% 30MAR39	35,000,000.00	41,849,500.00
	小計	銘柄数:1	35,000,000.00	41,849,500.00
				(563,712,765)
		組入時価比率:1.9%		2.0%
	ノルウェークローネ	NORWAY 1.25% 17SEP31	32,600,000.00	26,927,600.00
		NORWAY 2.125% 18MAY32	18,400,000.00	16,468,000.00
	小計	銘柄数:2	51,000,000.00	43,395,600.00
				(611,877,960)
		組入時価比率:2.1%		2.2%
	チェココルナ	CZECH 0.95% 15MAY30	30,000,000.00	21,607,650.00
		CZECH 1.5% 24APR40	25,000,000.00	13,365,000.00
	小計	銘柄数:2	55,000,000.00	34,972,650.00
				(210,909,560)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	ポーランドズロチ	POLAND 1.75% 25APR32	11,000,000.00	6,723,200.00
小計	銘柄数:1	11,000,000.00	6,723,200.00
			(209,160,096)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIA 1.25% 21MAY32	6,330,000.00	5,028,317.79
	AUSTRALIA 2.75% 21MAY41	800,000.00	644,742.40
	AUSTRALIA 3.25% 21JUN39	1,750,000.00	1,550,125.50
	AUSTRALIA 3.75% 21APR37	10,240,000.00	9,833,615.36
	AUSTRALIA 4.5% 21APR33	5,940,000.00	6,262,375.68
小計	銘柄数:5	25,060,000.00	23,319,176.73
			(2,195,034,105)
	組入時価比率:7.6%		7.8%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND 2.0% 15MAY32	2,000,000.00	1,609,366.00
	NEW ZEALAND 3.5% 14APR33	6,550,000.00	5,971,143.75
	NEW ZEALAND1.75% 15MAY41	9,710,000.00	6,013,082.57
	NEW ZEALAND2.75% 15APR37	17,400,000.00	13,747,896.60
小計	銘柄数:4	35,660,000.00	27,341,488.92
			(2,356,289,515)
	組入時価比率:8.1%		8.3%
シンガポールドル	SINGAPORE 2.875% 01SEP30	1,740,000.00	1,665,876.00
小計	銘柄数:1	1,740,000.00	1,665,876.00
			(174,017,406)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
イスラエルシュケル	ISRAEL 1.5% 31MAY37	1,000,000.00	779,261.40
	ISRAEL 3.75% 31MAR24	500,000.00	503,153.15
	ISRAEL 5.5% 31JAN42	17,200,000.00	21,974,482.64
小計	銘柄数:3	18,700,000.00	23,256,897.19
			(957,909,732)
	組入時価比率:3.3%		3.4%
	合計			15,218,931,666
				(15,218,931,666)
地方債証券	カナダドル	BR COLUMBIA 2.2% 18JUN30	1,280,000.00	1,122,124.80
		BR COLUMBIA 3.2% 18JUN32	1,050,000.00	960,948.45
		BR COLUMBIA 4.7% 18JUN37	5,000,000.00	5,087,650.00
		MONTREAL 6.00% 01JUN43	1,000,000.00	1,136,180.00
		NEW BRUNSW 4.8% 26SEP39	4,000,000.00	4,050,280.00
		ONTARIO 3.45% 02JUN45	3,400,000.00	2,844,746.00
		ONTARIO 4.65% 02JUN41	2,900,000.00	2,906,757.00
		ONTARIO 4.70% 02JUN37	4,700,000.00	4,767,633.00
		ONTARIO 5.60% 02JUN35	3,000,000.00	3,329,670.00
		ONTARIO 5.85% 08MAR33	2,970,000.00	3,342,675.60
		OTTAWA 4.60% 14JUL42	3,000,000.00	2,896,800.00
		QUEBEC 2.75% 01SEP25	610,000.00	586,411.30
		QUEBEC 5.00% 01DEC38	800,000.00	838,368.00
		QUEBEC5.75% 01DEC36	5,650,000.00	6,372,409.00
		SASKATCHWN 2.75% 02DEC46	1,000,000.00	727,030.00
		TORONTO 4.70% 10JUN41	3,000,000.00	2,916,240.00
	小計	銘柄数:16	43,360,000.00	43,885,923.15
				(4,748,456,884)
		組入時価比率:16.4%		16.9%
	豪ドル	NEW S WLS 1.25% 20MAR25	800,000.00	754,916.80
		NEW S WLS 1.25% 20NOV30	4,320,000.00	3,403,274.40
		NEW S WLS 1.50% 20FEB32	11,200,000.00	8,600,390.40
		NEW S WLS 2.0% 08MAR33	4,000,000.00	3,127,668.00
		NEW S WLS 2.25% 7MAY41	3,000,000.00	1,973,922.00
		QUEENSLAND 3.25% 21AUG29	4,140,000.00	3,899,155.50
		QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	11,600,000.00	13,424,680.00
		VICTORIA 1.25% 19NOV27	1,500,000.00	1,305,751.50
		VICTORIA 5.5% 17DEC24	300,000.00	310,621.20
		WEST AUST 3.00% 21OCT26	1,350,000.00	1,302,795.90
	小計	銘柄数:10	42,210,000.00	38,103,175.70
				(3,586,651,928)
		組入時価比率:12.4%		12.7%
	ニュージーランドドル	NZ LGFA 2.25% 15APR24	1,000,000.00	956,634.00
		NZ LGFA 2.25% 15MAY31	600,000.00	472,798.80
		NZ LGFA 2.75% 15APR25	1,600,000.00	1,504,312.00
		NZ LGFA 3.5% 14APR33	1,500,000.00	1,269,907.50
		NZ LGFA 4.50% 15APR27	2,430,000.00	2,351,268.00
	小計	銘柄数:5	7,130,000.00	6,554,920.30
				(564,903,031)
		組入時価比率:2.0%		2.0%
	合計			8,900,011,843
				(8,900,011,843)
特殊債券	米ドル	EIB 4.875% 15FEB36	4,000,000.00	4,157,200.00
		HYDROQUEBEC 9.5% 15NOV30	4,000,000.00	5,188,680.00
		HYDROQUEBEC9.375%15APR30	4,700,000.00	5,953,616.90
		KFW 0.25% 08MAR24	350,000.00	329,700.00
	小計	銘柄数:4	13,050,000.00	15,629,196.90
				(2,288,270,718)
		組入時価比率:7.9%		8.1%
	カナダドル	RES FRANCE 4.70% 01JUN35	5,500,000.00	5,548,620.00
	小計	銘柄数:1	5,500,000.00	5,548,620.00
				(600,360,684)
		組入時価比率:2.1%		2.1%
	英ポンド	NETWORK RAIL4.75%29NOV35	2,750,000.00	2,877,875.00
	小計	銘柄数:1	2,750,000.00	2,877,875.00
				(479,079,851)
		組入時価比率:1.7%		1.7%
	ニュージーランドドル	RENTENBK 5.375% 23APR24	3,460,000.00	3,456,540.00
	小計	銘柄数:1	3,460,000.00	3,456,540.00
				(297,884,617)
		組入時価比率:1.0%		1.1%
	合計			3,665,595,870
				(3,665,595,870)
社債券	米ドル	MICROSOFT INC5.3%08FEB41	3,000,000.00	3,039,300.00
	小計	銘柄数:1	3,000,000.00	3,039,300.00
				(444,983,913)
		組入時価比率:1.5%		1.6%
	合計			444,983,913
				(444,983,913)
	合計			28,229,523,292
				(28,229,523,292)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計額に対する比率であります。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	17銘柄	10.8%	11.0%
	特殊債券	4銘柄	7.9%	8.1%
	社債券	1銘柄	1.5%	1.6%
カナダドル	地方債証券	16銘柄	16.4%	16.9%
	特殊債券	1銘柄	2.1%	2.1%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	2.1%	2.2%
ユーロ	国債証券	12銘柄	14.3%	14.6%
英ポンド	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
	特殊債券	1銘柄	1.7%	1.7%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	1.9%	2.0%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	2.1%	2.2%
チェココルナ	国債証券	2銘柄	0.7%	0.7%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.7%	0.7%
豪ドル	国債証券	5銘柄	7.6%	7.8%
	地方債証券	10銘柄	12.4%	12.7%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	8.1%	8.3%
	地方債証券	5銘柄	2.0%	2.0%
	特殊債券	1銘柄	1.0%	1.1%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシュケル	国債証券	3銘柄	3.3%	3.4%

(注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。

(注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。

第2.信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載しており、ここでは省略しております。