有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)

【提出】: 2017/05/23 10:30
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【項目】: 18項目

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第3期平成28年8月23日現在	第4期中間計算期間末平成29年2月23日現在
1.	※1	期首元本額	1,275,571,257円	1,204,559,341円
		期中追加設定元本額	111,830,016円	16,791,085円
		期中一部解約元本額	182,841,932円	220,904,027円
2.		受益権の総数	1,204,559,341口	1,000,446,399口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第3期平成28年8月23日現在	第4期中間計算期間末平成29年2月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	第3期平成28年8月23日現在				第4期中間計算期間末平成29年2月23日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	27,252,560	-	27,205,400	47,160
アメリカ・ドル	-	-	-	-	27,252,560	-	27,205,400	47,160
合計	-	-	-	-	27,252,560	-	27,205,400	47,160

(注)時価の算定方法
1.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第3期平成28年8月23日現在	第4期中間計算期間末平成29年2月23日現在
1口当たり純資産額	1.0004円	1.1156円
(1万口当たり純資産額)	(10,004円)	(11,156円)

(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus
USコアプラス・ボンド・ファンド米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマーケットマザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成28年8月23日現在	平成29年2月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		482,215	25,956,456
国債証券		-	10,072,100
地方債証券		3,185,066	3,172,048
特殊債券		74,165,880	49,392,670
未収利息		698,781	174,550
前払費用		7,738	4,383
流動資産合計		78,539,680	88,772,207
資産合計		78,539,680	88,772,207
負債の部
流動負債
未払金		-	10,071,200
流動負債合計		-	10,071,200
負債合計		-	10,071,200
純資産の部
元本等
元本	※1	78,233,512	78,432,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		306,168	268,271
元本等合計		78,539,680	78,701,007
純資産合計		78,539,680	78,701,007
負債純資産合計		78,539,680	88,772,207

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年8月23日現在	平成29年2月23日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	83,167,232円	78,233,512円
		同期中追加設定元本額	-円	199,224円
		同期中一部解約元本額	4,933,720円	-円
		元本の内訳
	ファンド名
		USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型	5,995,005円	5,995,005円
		USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型	2,398,003円	2,398,003円
		DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)	151,597円	151,597円
		DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)	50,463円	50,463円
		DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)	4,150,985円	4,150,985円
		DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)	701,252円	701,252円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)	44,851,989円	44,851,989円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)	19,934,218円	19,934,218円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)	-円	99,612円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)	-円	99,612円
	計		78,233,512円	78,432,736円
2.	受益権の総数		78,233,512口	78,432,736口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年8月23日現在	平成29年2月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年8月23日現在	平成29年2月23日現在
1口当たり純資産額	1.0039円	1.0034円
(1万口当たり純資産額)	(10,039円)	(10,034円)

(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2015年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「純資産計算書」、「投資有価証券明細書」及び「財務諸表に関する注記」は、2015年12月31日現在の財務諸表の原文の翻訳を抜粋したものです。
純資産計算書
2015年12月31日現在
(日本円建て)

資産の部	単位:日本円
投資有価証券の公正価値(取得原価: 76,250,094,708円) (注2)	81,859,520,329
現金および現金等価物(注2)	1,198,112,153
受益権口発行未収金	327,710,399
未収利息	558,856,626
為替先渡契約による未実現利益	155,348,402
前払費用	741,584
資産合計	84,100,289,493
負債の部
当座貸越	108,109
為替先渡契約による未実現損失	30,065,402
未払監査報酬	4,473,315
未払管理事務報酬	17,369,259
未払保管報酬	3,256,738
未払投資運用報酬	71,328,869
未払受託報酬	2,171,163
その他未払費用	1,527,307
負債合計	130,300,162
2015年12月31日現在純資産合計	83,969,989,331
純資産内訳
払込資本	75,894,213,887
デリバティブおよび投資有価証券による実現純利益	2,735,604,403
デリバティブおよび投資有価証券による未実現増加分	5,718,870,696
純投資超過収益の分配金累計	(378,699,655)
2015年12月31日現在純資産合計	83,969,989,331
純資産計算書(続き) 2015年12月31日現在 (日本円建て)
発行済受益権口数
クラス SUNHDJPY	2,575,463
クラス MJPHDJPY	538,929
クラス MUNHDJPY	3,219,373
クラス AUNHDUSD	112,088
クラス MUNHDUSD	406,833
クラス NJPHDJPY*	100,000
クラス NUNHDJPY*	50,000
クラス YJPHDJPY	54,300
クラス YUNHDJPY	257,737

*クラスNJPHDJPYは2015年4月1日、クラスNUNHDJPYは2015年2月2日にそれぞれ発行されました。
一口当たり純資産価額 (日本円)

クラス SUNHDJPY	12,974
クラス MJPHDJPY	9,438
クラス MUNHDJPY	10,667
クラス AUNHDUSD	12,570
クラス MUNHDUSD	11,213
クラス NJPHDJPY*	9,750
クラス NUNHDJPY*	10,040
クラス YJPHDJPY	10,322
クラス YUNHDJPY	12,109

*クラスNJPHDJPYは2015年4月1日、クラスNUNHDJPYは2015年2月2日にそれぞれ発行されました。
投資有価証券明細書
2015年12月31日現在
(日本円建て)

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
政府系発行債券
米国
	FGLMC他
		964,075	FGLMC POOL# U99096, 4.50% 05/01/44	USD	129,225,158	127,607,274	0.15%
	FGLMC他合計				129,225,158	127,607,274	0.15%

	FGLMC SF 15年物
		92,369	FG G11714, 5.00% 6/1/20	USD	9,018,850	11,777,927	0.01%
		3,185,268	FG G60125, 4.50% 06/01/45	USD	428,150,536	421,578,783	0.51%
	FGLMC SF 15年物合計				437,169,386	433,356,710	0.52%

	FNMA SF 20年物
		105,613	FN MA0295, 5.00% 01/01/30	USD	10,589,673	13,980,363	0.02%
		266,344	FNCL 4 2012, 4.0% 12/01/2042	USD	34,233,238	34,264,227	0.04%
		267,085	FN 310119, 5% 9/1/29	USD	26,697,539	35,354,873	0.04%
		470,736	G2 783285, 5.5% 11/20/2037	USD	53,623,455	62,733,029	0.07%
		576,046	FN MA1146, 4.0% 08/01/2042	USD	61,502,987	73,806,926	0.09%
		737,674	FN AP3357, 4.0% 09/01/2042	USD	78,760,282	94,549,400	0.11%
		924,924	FN MA1125, 4.0% 07/01/2042	USD	98,723,053	118,498,955	0.14%
		1,338,836	FN MA1800, 4.00% 02/01/44	USD	142,189,711	171,557,493	0.20%
		3,192,530	FN AB5493, 3.5% 07/01/2042	USD	332,880,355	397,896,759	0.48%
	FNMA SF 20年物合計				839,200,293	1,002,642,025	1.19%

	FNMA SF 30年物
		154,982	FN AL37933, 7% 5/1/37	USD	16,366,939	21,537,651	0.03%
		183,000	WFCM 2014-TISH WTS23.654, 3% 02/15/2027	USD	18,735,541	21,360,918	0.03%
		255,901	FN 994545, 6.00% 10/01/38	USD	26,974,106	34,824,856	0.04%
		295,110	FNHLCV, 4 2013 4% 06/01/29	USD	37,798,512	37,974,782	0.05%
		303,754	FGLMC, 4 20144%, 08/01/44	USD	39,012,606	39,019,836	0.05%
		358,000	STACR 2014, 2.55300% 10/25/2024	USD	38,715,912	43,205,186	0.05%
		365,762	FN AL3453, 6% 05/01/37	USD	39,143,250	47,593,597	0.06%
		430,000	STACR 2014, 2.80300% 10/25/2024	USD	46,502,353	52,451,957	0.06%
		467,162	FN AL2904, 5.50% 2/01/41	USD	53,723,014	63,938,718	0.08%
		471,000	WFCM 2014-TISH SCH1, 2.9043% 01/15/2027	USD	48,220,984	55,231,026	0.07%
		562,789	FN AL1705, 4.5% 08/01/41	USD	63,176,557	73,368,079	0.09%
		574,000	WFCM 2014-TISH WTS1, 2.4043% 02/15/2027	USD	66,311,593	67,234,161	0.08%
		660,832	FN AS0379, 4.00% 9/01/43	USD	70,490,596	84,694,250	0.10%
		730,766	FN AL5169, 4.0% 4/01/34	USD	97,682,325	94,767,207	0.11%
		842,826	FN AL5304, 5.50% 2/01/41	USD	97,083,591	115,353,054	0.14%
		873,272	FN AQ3310, 4.00% 11/01/42	USD	93,045,367	111,876,796	0.13%
		874,963	FG U79040, 3.5% 07/01/2029	USD	95,669,784	110,215,960	0.13%
		919,445	FN AL5887, 4.5% 10/01/44	USD	124,202,892	121,680,943	0.14%
		922,431	FN AS3149, 4.00% 08/01/44	USD	102,259,746	118,878,146	0.14%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
政府系発行債券(続き)
米国(続き)
	FNMA SF 30年物(続き)
		934,907	FNMA POOL# AC5490, 5.500% 12/01/39	USD	128,582,881	125,480,732	0.15%
		963,476	FG G07300, 6%, 4/1/40	USD	103,219,482	132,051,579	0.16%
		1,034,393	FN AL7344, 5.500% 06/01/41	USD	142,959,312	140,962,084	0.17%
		1,120,261	FN AE0972, 5% 02/01/41	USD	122,500,594	149,664,696	0.18%
		1,139,335	FG U99114, 3.5% 02/01/2044	USD	142,544,017	141,648,141	0.17%
		1,294,776	FN A06757, 4.0% 06/01/42	USD	138,076,325	165,894,279	0.20%
		1,337,000	STACR 2015 HQ1 M2, 2.37280% 03/25/2025	USD	160,339,743	160,499,075	0.19%
		1,451,600	FN AL5310, 3.5% 04/01/44	USD	151,679,303	181,044,705	0.22%
		1,539,562	FN AB7470, 3.5% 01/01/43	USD	191,690,229	191,426,760	0.23%
		1,578,561	FG G07428, 5.5% 09/01/41	USD	175,321,521	210,156,539	0.25%
		1,692,471	FN AS3652, 4.5% 10/01/44	USD	228,840,559	224,648,618	0.27%
		1,693,045	FN AL6542, 4.5% 03/01/45	USD	228,709,158	224,097,753	0.27%
		2,165,560	FANNIE MAE POOL, 5.5% 04/01/2040	USD	246,963,862	290,788,529	0.35%
		2,206,807	FN AL5624, 4.5% 08/01/44	USD	297,838,833	292,878,460	0.35%
		2,260,733	HNGRY 2013-1A A24.474 03/20/20	USD	233,801,869	270,769,637	0.32%
		2,415,104	FN 890629, 4.00% 08/01/2044	USD	261,107,423	311,246,893	0.37%
		2,462,909	FN AL6348, 3.5% 02/01/2044	USD	308,182,724	306,225,751	0.36%
		2,988,498	FN AL3761, 4.5% 06/01/41	USD	326,569,328	390,037,384	0.46%
		3,200,902	FN AB8407, 3.5% 02/01/43	USD	398,623,806	398,007,625	0.47%
		3,245,558	FGLMC 5.5 2010, 5.5% 08/01/41	USD	464,416,500	445,404,800	0.53%
		3,264,258	FGLMC 4.5, 4.5% 09/01/44	USD	450,341,235	432,459,261	0.52%
		3,284,803	FN AD4884, 5.500% 06/01/40	USD	443,554,726	441,024,154	0.53%
		3,371,377	FN AL4045, 4.5% 07/01/41	USD	347,688,914	438,017,970	0.52%
		3,427,683	FN AL3754, 5.00% 05/01/41	USD	384,892,876	457,572,665	0.54%
		3,532,356	FN AL7668, 5.500% 05/01/44	USD	487,227,267	474,322,756	0.56%
		3,813,898	FN AS2892, 4.00% 07/01/44	USD	415,972,872	491,515,380	0.59%
		4,127,480	FN AL5554, 3.5% 06/01/42	USD	430,678,114	516,393,708	0.61%
		4,511,552	FN AL7343, 5.500% 02/01/42	USD	617,889,520	605,235,425	0.72%
		5,001,727	FN AL6707, 4.5% 05/01/2044	USD	689,770,439	663,805,312	0.79%
		5,023,474	FN AL4469, 5.5% 05/01/41	USD	556,995,783	674,800,473	0.80%
		5,391,997	FN AL7342, 4.000% 09/01/45	USD	702,321,105	691,144,737	0.82%
		6,350,820	FANNIE MAE AL4750, 3.5% 07/01/2043	USD	666,761,502	794,905,904	0.95%
		9,886,541	FANNIE MAE AL5062, 3.5% 03/01/2044	USD	1,028,087,616	1,237,051,888	1.47%
	FNMA SF 30年物合計				12,849,265,106	13,986,390,796	16.66%

	GNMA SF 30年物
		461,935	GN 783758, 5.50% 5/15/39	USD	55,043,216	62,947,439	0.07%
		597,023	GN 783763, 5.10% 12/15/29	USD	65,417,834	81,453,472	0.10%
		690,229	GN 782892, 5.5% 08/15/39	USD	79,316,967	94,439,976	0.11%
		697,019	GN 784025, 5.00% 5/15/2044	USD	95,194,564	91,525,219	0.11%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
政府系発行債券(続き)
米国(続き)
	GNMA SF 30年物(続き)
		751,539	GN 783784, 4.90% 12/15/32	USD	81,197,388	99,710,425	0.12%
		1,637,872	GN 782865, 5.5% 06/15/39	USD	175,165,986	225,892,557	0.27%
		2,899,552	GN 783996, 5.5% 06/15/44	USD	393,028,910	390,558,071	0.47%
		4,404,483	GNMA 783411, 5.00% 09/15/41	USD	442,903,519	587,086,704	0.70%
		5,129,000	DIN 2014-1 A2, 4.277% 09/05/2021	USD	525,055,776	625,714,869	0.74%
	GNMA SF 30年物合計				1,912,324,160	2,259,328,732	2.69%

	GNMA2 SF 30年物
		55,303	G2 MA0397, 6.00% 09/20/42	USD	5,816,957	7,540,186	0.01%
		79,183	G2 MA0539, 6.00% 11/20/42	USD	8,318,418	10,737,015	0.01%
		84,435	G2 MA0323, 6.00% 08/20/42	USD	8,861,932	11,510,888	0.01%
		226,931	GINNIE MAE MA0322, 5.50% 07/20/42	USD	24,729,922	30,105,941	0.04%
		552,000	GAHR 2015-NRF DFX, 1.8% 05/20/42	USD	64,061,362	64,080,401	0.08%
		641,059	GINNIE MAE MA0092, 5.50% 05/20/42	USD	73,210,674	86,002,270	0.10%
		693,368	G2 783995, 5.000% 12/20/44	USD	94,877,665	93,458,013	0.11%
		1,295,719	GINNIE MAE MA0225, 6.00% 07/20/42	USD	129,606,490	176,275,112	0.21%
		1,937,616	G2 MA0223, 5.00% 7/20/42	USD	204,288,234	256,161,639	0.31%
		2,432,864	GNMA 688021, 6.00% 10/15/38	USD	275,732,465	331,056,519	0.39%
		2,629,554	G2 MA0788, 6.00% 02/20/43	USD	296,051,305	357,849,312	0.43%
		3,087,809	G2 784077, 4.0% 11/20/45	USD	403,062,568	401,856,944	0.47%
	GNMA2 SF 30年物合計				1,588,617,992	1,826,634,240	2.17%
米国合計					17,755,802,095	19,635,959,777	23.38%
政府系発行債券合計					17,755,802,095	19,635,959,777	23.38%

CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)
米国
	CMBS(商業用不動産担保証券)他
		286,000	GSMS 2013-NYCS, 3.77% 1/10/18	USD	27,464,667	34,254,092	0.04%
		336,000	CGBAM 2014-HD E, 3.1745% 02/15/31	USD	40,097,874	40,259,990	0.05%
		355,000	SRPT 2014-STAR CVARIABLE, 11/15/27	USD	42,925,720	42,601,251	0.05%
		367,000	JPMCC 2014-FBLU D, 2.772% 12/15/28	USD	44,293,114	44,149,413	0.05%
		391,000	JPMCC 2014-FBLU E, 3.665% 12/15/28	USD	40,769,571	47,030,689	0.06%
		397,000	LBUBS 2007-C1 AJ, 5.484% 02/15/40	USD	48,549,514	48,285,404	0.06%
		547,425	BACM 2006-6AJ5.421, 10/10/2045	USD	64,943,851	66,837,578	0.08%
		623,000	JPMCC 2015-CSM0 B11703	USD	74,364,396	74,642,361	0.09%
		626,000	JPMCC 2015-CSM0 E11703	USD	74,722,491	74,368,633	0.09%
		654,000	SRPT 2014-STAR EVARIABLE, 11/15/27	USD	75,190,382	78,397,260	0.09%
		682,541	WMCMT 2007-C33, 6.139953%, 02/15/51	USD	78,452,341	83,807,265	0.10%
		767,790	COMM 2007-C9 AJ, 5.65% 7/10/17	USD	84,593,429	93,698,320	0.11%
		806,903	DNKN 2015-1A, 3.262% 02/20/19	USD	95,149,951	96,280,487	0.11%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)(続き)
米国(続き)
	CMBS(商業用不動産担保証券)他(続き)
		824,000	AMCAR 2015-2 D, 3% 6/8/21	USD	98,828,621	97,892,070	0.12%
		878,000	HILT 2013-HLT EFX, 5.60861 % 11/5/30	USD	96,664,969	105,876,087	0.13%
		904,039	DPABS 2012-1A A2, 5.216% 1/25/2019	USD	101,383,975	111,973,317	0.13%
		910,000	GS MORTGAGE SEC.MBS, 3.206% 12/10/27	USD	81,664,590	104,916,642	0.12%
		1,042,000	BAMLL 2015-200 P F, 3.5958% 4/14/2033	USD	115,436,203	109,795,414	0.13%
		1,110,000	CORE 2015-TEXWE, 3.848% 02/10/34	USD	126,591,291	125,352,632	0.15%
		1,194,052	WBCMT 2007 - C30AMVAR, 12/15/43	USD	125,262,054	148,515,012	0.18%
		1,335,000	SRPT 2014-STAR DVARIABLE, 11/15/27	USD	153,484,953	158,851,543	0.19%
		1,780,861	GCCFC 2007-GG11 AMVAR, 8/10/17	USD	185,660,369	222,812,603	0.27%
		1,940,361	WBCMT 2007 - C31, 5.66% 4/15/47	USD	235,192,091	233,551,341	0.28%
		2,306,220	WEN 2015-1A A21, 3.371% 6/15/45	USD	278,372,285	271,478,983	0.32%
	CMBS(商業用不動産担保証券)他合計				2,390,058,702	2,515,628,387	3.00%

	CMBS(商業用不動産担保証券)劣後債
		322,000	JPMCC 2015-SGP BFLOAT, 07/15/36	USD	38,604,580	38,876,257	0.05%
		764,000	JPMCC 2015-UES E, 3.742% 09/05/32	USD	86,688,798	86,360,085	0.10%
		975,000	JPMCC 2015-SGP DFLOAT, 07/15/36	USD	116,892,750	118,096,910	0.14%
		1,014,385	KSCT 2010, 2% 01/25/2020	USD	90,586,564	109,825,022	0.13%
		2,193,000	DPABS 2015-1A A2I, 3.484% 10/25/45	USD	261,526,215	258,860,555	0.30%
	CMBS(商業用不動産担保証券)劣後債合計				594,298,907	612,018,829	0.72%
米国合計					2,984,357,609	3,127,647,216	3.72%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) 合計					2,984,357,609	3,127,647,216	3.72%

社債
オーストラリア
	リート(不動産投資法人) - 総合型
		3,200,000	GOODMAN FUNDING, 6.375% 04/15/21 144A	USD	333,721,773	438,020,464	0.52%
オーストラリア合計					333,721,773	438,020,464	0.52%

英領バージン諸島
	半導体部品 – コンピュータ
		4,608,000	TSMC GLOBAL LTD, 1.63% 04/03/18	USD	441,103,500	543,598,824	0.65%
英領バージン諸島合計					441,103,500	543,598,824	0.65%

カナダ
	小売 - レストラン
		1,803,000	1011778 BC ULC, 4.63% 01/15/22	USD	215,383,292	217,976,344	0.26%
カナダ合計					215,383,292	217,976,344	0.26%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
ケイマン諸島
	コンピュータ - メモリ装置
		370,000	SEAGATE HDD CAY, 4.75% 06/01/23	USD	40,334,506	39,016,810	0.05%
		1,511,000	SEAGATE HDD CAY, 4.88% 06/01/27	USD	180,710,754	139,763,862	0.17%
		1,884,000	SEAGATE HDD CAY, 5.75% 12/01/34	USD	239,186,163	158,984,320	0.19%
		4,294,000	SEAGATE HDD CAY, 4.75% 01/01/25 144A	USD	455,105,873	430,881,071	0.51%
ケイマン諸島合計					915,337,296	768,646,063	0.92%

イギリス
	建材 - セメント
		600,000	HANSON LTD, 6.13% 08/15/16	USD	58,177,126	74,252,089	0.09%
	商業銀行(米国外)
		3,983,000	SANTANDER UK PL, 5.00% 11/07/23 144A	USD	470,517,396	499,570,571	0.59%
	総合型銀行
		1,974,000	ROYAL BK SCOTLN, 6.00% 12/19/23	USD	209,293,882	256,157,027	0.31%
		3,033,000	ROYAL BK SCOTLN, 6.10% 06/10/23	USD	332,758,489	392,603,762	0.47%
		4,774,000	ROYAL BK SCOTLN, 5.13% 05/28/24	USD	492,057,287	582,829,146	0.69%
	電気 - 総合
		898,000	PPL WEM HLDG, 3.900% 05/01/16 144A	USD	79,074,608	108,464,895	0.13%
		1,535,000	PPL WEM HLDG, 5.375% 05/01/21 144A	USD	163,717,320	201,680,770	0.24%
イギリス合計					1,805,596,108	2,115,558,260	2.52%

アイルランド
	金融 - リース会社
		842,000	AERCAP IRELAND, 4.63% 07/01/22	USD	103,747,043	102,681,105	0.12%
		1,368,000	AERCAP IRELAND, 4.625% 10/30/20	USD	164,198,827	168,883,353	0.20%
アイルランド合計					267,945,870	271,564,458	0.32%

チャネル諸島ジャージー島
	出版ー定期刊行物
		1,705,000	UNITED BUSINESS, 5.750% 11/03/20 144A	USD	166,844,356	219,432,084	0.26%
チャネル諸島ジャージー島合計					166,844,356	219,432,084	0.26%

ルクセンブルグ
	医療ー後発医薬品
		1,258,000	ACTAVIS FUNDING, 4.55% 03/15/35	USD	149,791,061	147,536,482	0.18%
		1,920,000	ACTAVIS FUNDING, 3.80% 03/15/25	USD	228,788,130	230,229,155	0.27%
		2,287,000	ACTAVIS FUNDING, 3.00% 03/12/20	USD	273,477,246	275,583,736	0.33%
ルクセンブルグ合計					652,056,437	653,349,373	0.78%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
オランダ
	自動車/トラック部品・機器
		558,000	SCHAEFFLER FIN, 4.25% 05/15/21 144A	USD	56,272,075	66,956,798	0.08%
	化学 - 総合型
		1,930,000	LYONDELLBASELL, 4.63% 02/26/55	USD	226,580,187	189,035,535	0.23%
	金融 - リース会社
		3,970,000	LEASEPLAN CORP, 2.50% 05/16/18 144A	USD	392,179,389	470,614,371	0.56%
	石油会社 – 総合
		2,646,000	SHELL INTL FIN, 2.250% 11/10/20	USD	319,908,251	313,975,502	0.37%
オランダ合計					994,939,902	1,040,582,206	1.24%

韓国
	石油 - 油田サービス
		500,000	KOREA NATL OIL, 4.00% 10/27/16 144A	USD	47,223,389	61,387,320	0.07%
韓国合計					47,223,389	61,387,320	0.07%

米国
	航空宇宙産業・防衛 - 機器
		900,000	EXELIS INC, 4.25% 10/01/16	USD	82,166,137	110,227,920	0.13%
	航空
		500,000	SOUTHWEST AIR, 5.125% 03/01/17	USD	44,907,628	62,528,740	0.07%
	自動車/トラック部品・機器
		371,000	ZF NA CAPITAL, 4.50% 04/29/22	USD	43,820,458	43,792,643	0.05%
		706,000	ZF NA CAPITAL, 4.00% 04/29/20	USD	83,540,016	85,947,409	0.10%
		706,000	ZF NA CAPITAL, 4.75% 04/29/25	USD	83,187,172	81,212,658	0.10%
		142,000	GENERAL MOTORS, 4.000% 04/01/25	USD	16,271,175	16,244,450	0.02%
		383,000	GENERAL MOTORS, 3.50% 10/02/18	USD	38,719,431	46,650,740	0.06%
		1,466,000	GEN MOTORS FIN, 3.100% 01/15/19	USD	175,802,461	176,222,322	0.21%
		2,415,000	FORD MOTOR CRED, 3.984% 06/15/16	USD	301,240,988	293,769,650	0.35%
		4,306,000	GENERAL MOTORS, 4.88% 10/02/23	USD	437,966,739	532,317,363	0.63%
	自動車ローンABS(資産担保証券)他
		852,000	SDART 2015-1D, 3.24% 04/15/2021	USD	101,388,949	102,375,320	0.12%
		1,396,000	SDART 2015-4 D, 3.53% 08/16/2021	USD	172,517,681	166,572,244	0.20%
	建材-セメント
		586,000	VULCAN MATERIAL, 7.50% 06/15/21	USD	80,626,967	82,476,658	0.10%
		785,000	VULCAN MATERIAL, 7.00% 06/15/18	USD	103,131,173	105,291,206	0.13%
		899,000	MARTIN MAR MTLS, 4.25% 07/02/24	USD	91,714,029	106,325,446	0.13%
		2,733,000	VULCAN MATERIAL, 4.50% 04/01/25	USD	331,703,418	327,122,404	0.39%
	建設資材
		656,000	OWENS CORNING, 4.20% 12/01/24	USD	72,891,581	76,943,444	0.09%
	建築 - 住宅
		468,000	TOLL BR FIN COR, 4.00% 12/31/18	USD	49,472,330	57,564,766	0.07%
		910,000	D.R.HORTON INC, 4.75% 5/15/17	USD	91,175,680	113,163,010	0.13%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	建築 - 住宅(続き)
		1,145,000	TOLL BR FIN COR, 4.38% 04/15/23	USD	119,929,876	134,294,331	0.16%
		1,247,000	D.R.HORTON, 3.75% 03/01/19	USD	127,462,117	150,382,885	0.18%
		4,388,000	MDC HOLDINGS IN, 5.50% 01/15/24	USD	458,024,629	535,772,277	0.64%
	CATV・衛星放送
		1,133,000	CCO SAFARI II, 4.464% 07/23/22 144A	USD	139,268,426	135,971,354	0.16%
		3,900,000	CCO SAFARI II, 4.91% 07/23/25	USD	477,555,165	469,402,434	0.56%
	カジノホテル
		1,102,000	WYNN LAS VEGAS, 4.25% 05/30/23 144A	USD	108,871,560	113,923,124	0.14%
	化学-特殊化学品
		1,102,000	ASHLAND INC, 3.88% 04/15/18	USD	105,102,041	135,713,511	0.16%
		1,227,000	ASHLAND INC, 6.875% 05/15/43	USD	116,367,708	140,959,877	0.17%
		1,713,000	ALBEMARLE CORP, 5.45% 12/01/44	USD	199,292,990	200,012,784	0.24%
		2,197,000	ALBEMARLE CORP, 4.15% 12/01/24	USD	255,600,899	253,035,520	0.30%
	商業銀行 - 米国東部
		1,625,000	CIT GROUP INC, 5.500% 02/15/19 144A	USD	175,954,108	204,764,645	0.24%
		4,230,000	CIT GROUP INC, 4.250% 08/15/17	USD	406,059,253	521,569,046	0.62%
	商業銀行 - 米国西部
		26,000	ZIONS BANCORPFXtoFL PERP	USD	2,520,775	3,002,563	0.00%
		1,450,000	SVB FINANCIAL G, 5.38% 09/15/20	USD	164,285,862	191,229,677	0.23%
	商業サービス - 金融
		1,966,000	SYNCHRONY FINAN, 3.00% 08/15/19	USD	200,998,430	236,372,260	0.28%
	CAD(コンピュータ支援設計)
		1,026,000	AUTODESK INC, 3.600% 12/15/22	USD	96,434,347	120,072,485	0.14%
	コンサルティングサービス
		27,000	VERISK ANALYTIC, 4.125% 09/12/22	USD	2,694,616	3,277,281	0.00%
		1,496,000	VERISK ANALYTIC, 5.80% 05/01/21	USD	145,275,253	199,647,829	0.24%
		1,670,000	VERISK ANALYTIC, 5.50% 06/15/45	USD	199,604,466	192,485,895	0.23%
		3,089,000	VERISK ANALYTIC, 4.00% 06/15/25	USD	368,489,771	361,628,150	0.43%
	容器 - 金属・ガラス
		867,000	BALL CORP, 4.375% 12/15/20	USD	107,044,160	106,120,941	0.13%
	データ処理・管理
		359,000	FIDELITY NATION, 5.00% 03/15/22	USD	40,930,014	44,910,707	0.05%
		1,786,000	FIDELITY NATION, 4.500% 10/15/22	USD	213,687,148	218,999,645	0.26%
		3,577,000	FIDELITY NATION, 3.625% 10/15/20	USD	428,195,479	436,368,402	0.52%
		6,113,000	FIDELITY NATION, 5.000% 10/15/25	USD	730,749,112	757,005,813	0.90%
	透析センター
		3,453,000	FRESENIUS MED, 5.88% 01/31/22 144A	USD	375,995,459	446,532,033	0.53%
	総合型銀行
		400,000	GOLDMAN SACHS G, 5.625% 01/15/17	USD	35,836,780	49,991,474	0.06%
		530,000	BANK OF AMER CR, 5.750% 08/15/16	USD	64,506,023	65,328,964	0.08%
		564,000	MORGAN STANLEY, 4.35% 09/08/26	USD	69,398,144	68,212,547	0.08%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	総合型銀行(続き)
		622,000	MORGAN STANLEY, 4.875% 11/01/22	USD	80,948,867	79,521,881	0.09%
		1,513,000	GOLDMAN SACHS G, 4.250% 10/21/25	USD	179,079,655	180,973,813	0.22%
		2,761,000	CITIGROUP INC, 4.450% 09/29/27	USD	335,442,641	330,683,067	0.39%
		2,844,000	BANK OF AMER CRFXtoFL PERP	USD	344,292,543	348,533,711	0.42%
		3,798,000	MORGAN STANLEYFXtoFL PERP	USD	459,326,848	457,451,511	0.54%
	総合型金融サービス
		1,026,000	CARLYLE HLDGS F, 3.88% 02/01/23 144A	USD	99,400,415	125,108,130	0.15%
		3,965,000	GENERAL ELEC CAP CORVAR 11/15/67144A	USD	440,787,248	499,291,856	0.59%
	総合型製造業
		4,972,000	GE CAPITAL TRUST IVAR 11/15/2067	USD	512,869,786	623,152,460	0.74%
	電気製品 - その他
		740,000	MOLEX ELECT TEC, 2.88% 04/15/20	USD	88,526,203	86,817,768	0.10%
	電子機器設計
		2,965,000	CADENCE DESIGN, 4.38% 10/15/24	USD	322,989,304	354,750,058	0.42%
	電子計測器
		1,920,000	FLIR SYSTEMS, 3.75% 09/01/16	USD	193,994,292	234,338,740	0.28%
		3,051,000	TRIMBLE NAVIG, 4.75% 12/01/24	USD	356,263,001	365,334,322	0.44%
	信託銀行
		1,774,000	CITIZENS FIN GRP, 4.300% 12/03/25	USD	219,527,046	214,952,425	0.26%
	金融 - 自動車ローン
		305,000	GMAC LLC, 8.00% 12/31/18	USD	39,803,202	40,267,248	0.05%
		499,000	ALLY FINANCIAL, 5.750% 11/20/25	USD	61,312,177	60,927,613	0.07%
		1,688,000	ALLY FINANCIAL, 4.13% 03/30/20	USD	199,247,576	202,550,315	0.24%
	金融 - 消費者ローン
		2,050,000	AMERICAN EXPRESFXtoFL 09/01/66	USD	206,015,817	249,070,798	0.30%
	金融 - クレジットカード
		615,000	DISCOVER FIN SV, 3.95% 11/06/24	USD	70,265,378	73,062,502	0.09%
		1,281,000	DISCOVER FIN SV, 3.75% 03/04/25	USD	153,714,435	148,264,211	0.18%
	金融 – 投資銀行
		18,000	LAZARD GROUP, 6.85% 6/15/17	USD	1,799,120	2,306,231	0.00%
		365,000	CHARLES SCHWAB, 3.00% 03/10/25	USD	43,465,205	43,235,361	0.05%
		1,315,000	STIFEL FINANCIA, 4.25% 07/18/24	USD	133,941,386	157,445,865	0.19%
		1,508,000	TD AMERITRADE, 2.95% 04/01/22	USD	180,030,759	179,841,332	0.21%
		1,592,000	LAZARD GROUP LL, 4.25% 11/14/20	USD	157,758,824	198,578,069	0.24%
		1,751,000	E*TRADE FINL, 5.38% 11/15/22	USD	206,899,853	221,168,372	0.26%
		2,390,000	E*TRADE FINL, 4.63% 09/15/23	USD	287,211,280	292,895,770	0.35%
		2,700,000	SCHWAB CHARLESFXtoFL PERP	USD	313,890,633	370,268,010	0.44%
		2,979,000	TD AMERITRADE, 3.63% 04/01/25	USD	317,596,174	363,061,906	0.43%
		3,524,000	RAYMOND JAMES, 5.63% 04/01/24	USD	404,782,446	469,955,127	0.56%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	金融 - リース会社
		607,000	INTL LEASE FINANCE, 8.75% 03/15/17	USD	78,190,771	77,947,852	0.09%
		1,444,000	INTL LEASE FIN, 6.750% 09/01/16	USD	181,270,692	178,700,027	0.21%
	金融 - その他サービス
		1,439,000	INTERCONTINENT, 3.750% 12/01/25	USD	176,808,263	173,790,172	0.21%
	金融サービス
		1,043,000	AVMT 2013-AVM E, 3.74267% 12/5/20	USD	100,337,128	123,461,959	0.15%
	食品 – 製菓
		2,008,000	WM WRIGLEY JR C, 2.40% 10/21/18 144A	USD	199,900,210	242,355,039	0.29%
		2,519,000	WM WRIGLEY JR C, 3.38% 10/21/20 144A	USD	249,432,165	309,265,987	0.37%
	食品 - 肉製品
		224,000	SUN MERGER SUB, 5.25% 08/01/18 144A	USD	22,488,481	27,350,271	0.03%
		673,000	TYSON FOODS INC, 6.6% DUE 4/1/2016	USD	65,994,586	82,034,555	0.10%
	食品 - その他・総合
		888,000	HJ HEINZ CO, 3.50% 07/15/22	USD	109,750,260	107,710,826	0.13%
		1,034,000	HJ HEINZ CO, 2.80% 07/02/20	USD	127,806,314	124,193,353	0.15%
	ガス – 販売
		1,761,000	NGL ENRGY PART/, 5.13% 07/15/19	USD	183,133,657	168,412,399	0.20%
	科学機器
		842,000	THERMO FISHER, 3.30% 02/15/22	USD	96,581,346	101,178,290	0.12%
	投資運用・投資顧問サービス
		1,884,000	NEUBERGER BERMA, 4.88% 04/15/45	USD	223,370,309	191,778,064	0.23%
		2,539,000	AMERIPRISE FINLFXtoFL 06/01/66	USD	265,720,545	299,320,425	0.36%
		2,903,000	NEUBERGER BERMAN, 5.875% 03/15/22 144A	USD	291,880,665	363,621,561	0.43%
	生命保険・健康保険
		411,000	CNO FINANCIAL, 4.50% 05/30/20	USD	49,001,479	50,553,673	0.06%
		1,337,000	CNO FINANCIAL, 5.25% 05/30/25	USD	160,150,768	164,252,146	0.20%
		3,763,000	PRIMERICA INC, 4.75% 07/15/22	USD	378,748,668	478,923,139	0.57%
	リネンサプライ
		358,000	CINTAS CORP NO, 2.85% 06/01/16	USD	34,525,352	43,238,389	0.05%
		500,000	CINTAS CORP NO, 4.30% 06/01/21	USD	48,524,238	63,542,887	0.08%
	機械 - 農業機械
		1,230,000	CNH CAPITAL LLC, 3.63% 04/15/18	USD	118,952,723	146,409,240	0.17%
	医療検査・試験
		1,744,000	LABORATORY CORP, 3.20% 02/01/22	USD	206,961,972	206,179,302	0.25%
	医療製品
		879,000	ZIMMER HLDGS, 3.55% 04/01/25	USD	106,306,373	102,949,373	0.12%
		1,473,000	BECTON DICKINSO, 1.80% 12/15/17	USD	176,354,934	177,020,884	0.21%
		1,703,000	ZIMMER HLDGS, 2.70% 04/01/20	USD	206,338,836	202,488,645	0.24%
		2,012,000	ZIMMER HLDGS, 3.15% 04/01/22	USD	243,292,515	238,272,097	0.28%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	医療 – バイオ・遺伝子
		1,527,000	LIFE TECH CORP, 6.00% 03/01/20	USD	166,944,575	203,819,450	0.24%
	医療 - 病院
		903,000	HCA INC, 3.75% 03/15/19	USD	91,595,806	109,712,649	0.13%
	金属 - アルミニウム
		2,016,000	ALCOA INC, 5.13% 10/01/24	USD	233,906,599	221,900,969	0.26%
	抵当銀行
		481,226	LBUBS 2007-C2 AM, 5.493% 02/15/40	USD	52,488,815	59,315,179	0.07%
	複合種目保険
		1,548,000	ING US INCFXtoFL, 05/15/53	USD	153,894,721	184,354,493	0.22%
	石油–探査および生産
		1,368,000	DEVON ENERGY, 2.25% 12/15/18	USD	139,929,623	150,295,570	0.18%
		3,183,000	CIMAREX ENERGY, 4.38% 06/01/24	USD	370,155,177	340,268,544	0.41%
		3,823,000	CIMAREX ENERGY, 5.875% 05/01/22	USD	418,417,449	440,906,836	0.53%
	石油会社 – 総合
		1,216,000	CHEVRON CORP, 1.35% 11/15/17	USD	139,414,416	145,858,315	0.17%
	石油精製・販売
		500,000	MOTIVA ENTERPR, 5.75% 01/15/20 144A	USD	50,512,947	64,808,089	0.08%
	石油およびガス採掘
		2,357,000	HELMERICH & OAYNE IN, 4.65% 03/15/25	USD	292,337,524	284,189,715	0.34%
	石油 - 油田サービス
		2,739,000	OCEANEERING INT, 4.65% 11/15/24	USD	318,230,164	276,970,912	0.33%
	製紙および関連製品
		1,373,000	GEORGIA-PACIFIC, 3.60% 03/01/25 144A	USD	156,721,729	163,515,862	0.19%
		2,725,000	GEORGIA-PACIFIC, 3.16% 11/15/21 144A	USD	311,164,648	327,739,625	0.39%
	パイプライン
		78,000	EL PASO CORP, 6.50% 09/15/20	USD	7,923,390	9,351,098	0.01%
		292,000	ENLINK MIDSTREA, 5.60% 04/01/44	USD	29,973,205	24,535,539	0.03%
		395,000	DCP MIDSTREAM O, 5.60% 04/01/44	USD	46,105,008	29,009,266	0.03%
		489,000	PHILLIPS 66 PTN, 3.61% 02/15/25	USD	58,242,681	50,698,037	0.06%
		539,000	EL PASO PIPELIN, 5.000% 10/01/21	USD	51,405,135	61,275,259	0.07%
		666,000	EL PASO CORP, 7.75% 1/15/32	USD	88,235,945	76,362,533	0.09%
		748,000	ENERGY TRAN PTN, 4.15% 10/01/20	USD	75,428,637	83,093,810	0.10%
		836,000	EL PASO PIPELIN, 4.30% 05/01/24	USD	85,932,277	86,614,309	0.10%
		1,179,000	ENLINK MIDSTREA, 4.40% 04/01/24	USD	123,798,007	112,483,065	0.13%
		1,445,000	TARGA RES PRTNR, 4.125% 11/15/19	USD	168,430,097	145,579,505	0.17%
		1,821,000	DCP MIDSTREAM OPER, 4.950% 04/01/22	USD	178,505,442	179,737,086	0.21%
		1,890,000	SPECTRA PARTNER, 4.75% 03/15/24	USD	191,743,647	220,604,349	0.26%
		3,286,000	WESTERN GAS, 5.375% 06/01/21	USD	344,123,552	400,551,067	0.48%
	損害保険
		1,659,000	ACE INA HOLDING, 3.350% 05/03/26	USD	199,738,499	199,216,566	0.24%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	不動産管理・サービス
		1,522,000	JONES LANG LASA, 4.400% 11/15/22	USD	143,518,783	187,996,141	0.22%
		2,034,000	KENNEDY-WILSON, 5.88% 04/01/24	USD	235,104,840	236,727,929	0.28%
	リート(不動産投資法人) - 総合型
		2,931,000	AMERICAN TOWER, 1.55% 03/15/18 144A	USD	284,472,594	344,757,618	0.41%
	リート(不動産投資法人) - ヘルスケア
		800,000	SENIOR HOUSING, 6.75% 12/15/21	USD	86,935,246	108,446,231	0.13%
	リート(不動産投資法人) - オフィス
		500,000	SL GREEN REALTY, 5.000% 08/15/18	USD	45,733,249	63,149,041	0.08%
		620,000	ALEXANDRIA REAL, 4.50% 07/30/29	USD	65,099,661	73,129,801	0.09%
		719,000	RECKSON OPER, 6.00% 03/31/16	USD	70,354,964	87,304,006	0.10%
		1,346,000	ALEXANDRIA REAL, 2.75% 01/15/20	USD	136,622,823	159,329,959	0.19%
		1,985,000	SL GREEN REALTY, 7.750% 03/15/20	USD	213,216,433	278,958,621	0.33%
		2,750,000	ALEXANDRIA REAL, 4.600% 04/01/22	USD	266,838,773	343,646,065	0.41%
	リート(不動産投資法人) - 商業施設
		347,000	RETAIL OPPORTUN, 5.00% 12/15/23	USD	35,026,412	42,687,454	0.05%
		644,000	RETAIL OPPORTUN, 4.00% 12/15/24	USD	74,061,365	73,320,843	0.09%
	小売 - ドラッグストア
		699,000	CVS HEALTH CORP, 4.750% 12/01/22	USD	81,471,397	90,503,664	0.11%
		887,000	CVS HEALTH CORP, 5.000% 12/01/24	USD	104,277,991	116,114,886	0.14%
		1,504,000	CVS HEALTH CORP, 3.50% 07/20/22	USD	185,596,490	184,361,592	0.22%
		2,573,000	CVS HEALTH CORP, 3.88% 07/20/25	USD	317,941,777	316,503,023	0.38%
		2,680,000	CVS HEALTH CORP, 2.80% 07/20/20	USD	330,614,582	324,175,999	0.39%
	小売 - レストラン
		2,948,000	BRINKER INTL, 3.88% 05/15/23	USD	291,812,145	342,544,590	0.41%
	特別目的会社
		958,000	GOLDMAN SACHS, 6.35% 02/15/34	USD	117,756,063	135,202,515	0.16%
	鉄鋼 - 生産
		1,134,000	RELIANCE ST&AL, 4.50% 04/15/23	USD	120,407,348	127,175,583	0.15%
	通信サービス
		6,116,000	SBA TOWER TRUST, 2.933% 12/15/42 144A	USD	621,801,366	745,183,426	0.89%
	通信機器
		617,000	HARRIS CORP, 3.83% 04/28/25	USD	73,950,544	73,245,179	0.09%
		934,000	HARRIS CORP, 5.05% 04/27/45	USD	111,944,583	110,430,093	0.13%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
社債(続き)
	トラック輸送およびリース
		178,000	PENSKE TRUCK LE, 4.88% 07/11/22	USD	18,572,139	22,302,028	0.03%
		212,000	PENSKE TRUCK LE, 2.50% 03/15/16 144A	USD	20,691,842	25,547,884	0.03%
		1,158,000	PENSKE TRUCK LE, 2.50% 06/15/19	USD	117,868,764	137,138,535	0.17%
		2,300,000	PENSKE TRUCK LE, 3.375% 03/15/18 144A	USD	216,726,318	281,197,213	0.34%
米国合計					27,785,102,195	30,186,343,490	35.95%
社債合計					33,625,254,118	36,516,458,886	43.49%

ソブリン債
米国
	自動車ローンABS(資産担保証券)他
		406,000	AMCAR 2013-4 D, 3.31% 10/08/19	USD	39,210,090	49,662,281	0.06%
	ソブリン債
		72,000	US TREASURY N/B, 1.00% 09/15/17	USD	7,810,690	8,657,351	0.01%
		104,000	US TREASURY N/B, 0.875% 07/15/18	USD	12,508,642	12,399,010	0.01%
		104,000	US TREASURY N/B , 3.38% 05/15/44	USD	12,559,047	13,430,415	0.02%
		124,000	US TREASURY N/B, 0.88% 10/15/17	USD	14,174,097	14,873,754	0.02%
		180,000	US TREASURY N/B, 1.375%, 03/31/20	USD	21,689,982	21,389,192	0.03%
		684,000	US TREASURY N/B, 0.875% 07/15/17	USD	70,278,697	82,154,819	0.10%
		690,000	BHP 2013-BOCA DFLOAT, 08/15/26 144A	USD	68,637,751	82,907,515	0.10%
		732,000	US TREASURY N/B, 0.750% 10/31/17	USD	72,209,576	87,596,728	0.10%
		899,000	US TREASURY N/B, 0.750% 12/31/17	USD	88,896,003	107,429,176	0.13%
		908,000	US TREASURY N/B, 3.75% 11/15/43	USD	94,887,490	125,844,585	0.15%
		1,019,000	US TREASURY N/B, 2.50% 02/15/45	USD	116,422,632	110,016,093	0.13%
		1,079,000	US TREASURY N/B, 0.750% 03/31/17	USD	108,794,245	128,652,446	0.15%
		1,184,000	US TREASURY N/B, 2.875% 08/15/45	USD	142,694,552	138,362,212	0.16%
		1,431,000	US TREASURY N/B, 0.875% 01/31/18	USD	144,141,045	171,308,288	0.20%
		1,448,000	US TREASURY N/B, 2.375% 05/31/18	USD	150,075,790	179,130,417	0.21%
		1,640,000	US TREASURY N/B, 1.63% 12/31/19	USD	196,812,757	197,314,576	0.23%
		2,188,000	US TREASURY N/B, 0.75% 06/30/17	USD	216,776,716	262,419,002	0.31%
		2,318,000	US TREASURY N/B, 3.00% 11/15/44	USD	298,696,486	277,918,049	0.33%
		3,806,000	US TREASURY N/B, 2.000% 08/15/25	USD	455,586,781	446,468,124	0.53%
		3,864,000	US TREASURY N/B, 2.25% 11/15/24	USD	469,040,302	464,656,263	0.55%
		4,467,000	US TREASURY N/B, 0.625% 06/30/17	USD	553,337,401	534,723,637	0.64%
		4,675,000	US TREASURY N/B, 2.13% 09/30/21	USD	506,392,054	568,387,584	0.68%
		4,729,000	US TREASURY N/B, 1.375% 07/31/18	USD	464,219,396	571,141,453	0.68%
		5,479,000	US TREASURY N/B, 1.75% 09/30/19	USD	592,173,134	663,627,592	0.79%
		6,548,000	US TREASURY N/B, 3.63% 02/15/44	USD	717,942,389	886,306,717	1.06%
		7,431,000	US TREASURY N/B, 2.250% 11/15/25	USD	908,388,756	892,009,006	1.06%
		7,716,000	US TREASURY N/B, 1.50% 10/31/19	USD	900,995,715	925,404,206	1.10%
		8,452,000	US TREASURY N/B, 3.13% 08/15/44	USD	1,084,362,503	1,039,391,243	1.24%

		口数	銘柄	通貨	取得原価	公正価値	対純資産%
ソブリン債(続き)
米国(続き)
	ソブリン債(続き)
		8,993,000	US TREASURY N/B, 1.625% 07/31/19	USD	1,051,521,767	1,085,743,161	1.29%
		9,344,000	US TREASURY N/B, 0.5% 4/30/17	USD	1,130,548,689	1,118,306,142	1.33%
		10,093,000	US TREASURY N/B, 1.375% 09/30/20	USD	1,215,317,153	1,193,293,124	1.42%
		11,039,000	US TREASURY N/B, 3.00% 05/15/45	USD	1,392,494,333	1,322,205,131	1.57%
		12,195,000	US TREASURY N/B, 3.000% 11/15/45	USD	1,511,528,369	1,462,842,988	1.74%
		14,433,000	US TREASURY N/B, 1.000% 09/15/18	USD	1,741,086,135	1,724,043,376	2.05%
		14,785,000	US TREASURY N/B, 1.00% 12/15/17	USD	1,761,654,936	1,776,338,373	2.13%
		15,164,000	US TREASURY N/B, 1.50% 11/30/19	USD	1,800,363,550	1,817,099,379	2.17%
		16,646,000	US TREASURY N/B, 1.500% 08/31/18	USD	1,750,451,235	2,016,001,042	2.41%
	ソブリン債合計				21,845,470,796	22,529,792,169	26.83%
米国合計					21,884,680,886	22,579,454,450	26.89%
ソブリン債合計					21,884,680,886	22,579,454,450	26.89%
有価証券投資額合計					76,250,094,708	81,859,520,329	97.48%

口数	銘柄	満期日	購入通貨	売却通貨	未実現損益	対純資産%
為替先渡契約による未実現利益
( 43,536,536)	USD FW MJPHDJPY42373	1/4/2016	USD	JPY	100,323,773	0.12%
( 41,750,084)	USD FW MJPHDJPY42401	2/1/2016	USD	JPY	19,971,071	0.02%
( 7,940,583)	USD FW NJPHDJPY42373	1/4/2016	USD	JPY	18,297,949	0.02%
( 7,940,583)	USD FW NJPHDJPY42401	2/1/2016	USD	JPY	3,798,362	0.00%
( 4,666,724)	USD FW YJPHDJPY42373	1/4/2016	USD	JPY	10,753,803	0.01%
( 4,606,361)	USD FW YJPHDJPY42401	2/1/2016	USD	JPY	2,203,444	0.00%
					155,348,402	0.17%
為替先渡契約による未実現損失
44,179,772	USD FW MJPHDJPY42373	1/4/2016	JPY	USD	( 22,953,614)	( 0.03)%
8,059,617	USD FW NJPHDJPY42373	1/4/2016	JPY	USD	( 3,980,258)	( 0.00)%
4,736,401	USD FW YJPHDJPY42373	1/4/2016	JPY	USD	( 2,372,825)	( 0.00)%
2,487,562	USD SP FUNDLVL42374	1/5/2016	JPY	USD	( 758,705)	( 0.00)%
					( 30,065,402)	( 0.03)%
					125,283,000	( 0.14)%

注:米国みずほ信託銀行が上記為替先渡取引の相手方となります。
財務諸表に関する注記(2015年12月31日現在)
*訳者注財務諸表に関する注記は原文の翻訳を抜粋したものです。
注2 重要な会計方針
当ファンドは米国における一般会計原則(「U.S. GAAP」)に準拠し、これを適用しており、重要な会計方針の概要は下記の通りです。
予測
財務諸表は米国における一般会計原則に準拠して作成されますが、経営者はその作成にあたり、財務諸表の作成日付時点での資産と負債の金額、および報告年度中の収益と費用の金額に影響をおよぼす予測と仮定を策定することが要求されます。実際の結果が予測と異なる場合があります。
機能通貨
当ファンドによる実績の報告、発行および償還は日本円建てにて行います。
現金および現金等価物
現金および現金等価物には要求に応じて銀行から支払われる満期支払高、外貨、および3ヶ月以内満期の有利子預金を含みます。2015年12月31日現在、当ファンドの所有する現金および現金等価物は1,198,112,153円 (取得原価:1,208,215,620円)でした。
有価証券取引および投資収益
有価証券取引は取引日ベースで記録することとします。投資有価証券の売却による実現損益は先入先出(「FIFO」)ベースで計上されます。配当収入は配当落ち期日で計上されますが、必要な場合には配当に関わる源泉徴収税も含めます。受取利息には投資ディスカウントやプレミアムの増加を含みますが、実効金利法を用いて計上します。
投資有価証券の評価
社債、商業用不動産担保証券(CMBS)、不動産抵当証書担保債券(CMO)、政府機関発行証券で(店頭取引が主な市場となっている上場有価証券を含む)、活発に店頭取引されているものについては、同等の有価証券の取引および証券間の関係性に関する情報を用いたプライシングサービスの提供する評価に基づいて価格が決まります。
その他の有価証券あるいは金融商品の価値は、(i) 有価証券の気配値が利用でき即座に市場売買可能な状態であれば、最新の当該有価証券の気配値の平均で評価されるものとし、 (ii) 当該有価証券の気配値が利用できないか、即座に市場売買可能な状態でない場合、投資運用会社と管理事務代行会社のアドバイスの下、受託会社が採用する手順に従って誠意を持って公正価値で評価されるものとします。
外貨換算
外貨建ての資産および負債は決算日における為替レートを元に換算します。外貨建ての取引は、取引日における為替レートを元に換算されます。
当ファンドは為替の変動による投資の損益を時価の変動によるものから分けていません。このような変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益の変動に含まれます。
一部の契約に関する金額の相殺
当ファンドは、同じマスター・ネッティング契約の下、同じ取引相手先との間で、受入および差入現金担保の公正価値とデリバティブのポジションの公正価値の金額を相殺しないことを選択しました。
分配金
当ファンドによる分配金支払は、「米ドル建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス」および「米ドル建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス」については米ドルで、「日本円建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス」、「日本円建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス」、「日本円建て日本円ヘッジあり・毎月決算クラス」、「日本円建て日本円ヘッジあり・年1回決算クラス」、および「日本円建て年2回決算クラス」については日本円で行います。当ファンドによる分配金支払は月次または年次で行い、受託会社の承認が前提となります。分配金の原資は該当する対象期間において各クラスが得られた純投資収益の総額、実現キャピタルゲインの純額、および未実現キャピタルゲインの純増額の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は「米ドル建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス」、「日本円建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス」および「日本円建て日本円ヘッジあり・年1回決算クラス」については、前年度の前の12ヶ月の最終営業日の翌暦日から前年度の最終営業日までの期間、「米ドル建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス」、「日本円建て日本円ヘッジあり・毎月決算クラス」および「日本円建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス」については前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間、「日本円建て為替ヘッジなし・年2回決算クラス」については、直前6ヶ月間の前の6ヶ月の最終営業日の翌暦日から直前6ヶ月の最終営業日までの期間となります。また妥当な分配金水準を維持するのに必要と判断された場合、受託会社が分配金の上乗せを認めることがあります。「日本円建て為替ヘッジなしクラス」および「日本円建て日本円ヘッジありクラス」については分配金支払の予定はありません。2015年12月期の分配金として、4,700,769,047円が受益者に支払われました。
償還金
U.S. GAAPによると払戻通知で要求された金額が確定した時点で償還金は負債として計上されます。通常、このような計上は要求の内容によって、払戻通知の受領時あるいは会計年度の最終日に行われます。当ファンドは2015年12月31日現在、未払償還金がありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)

開示資料

決算